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• Ramon Cano Prieto

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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES M ateria: SIMULACION

Semestre-Grupo: QUINTO SEMESTRE – GRUPO ÚNICO

Producto Académico: INVESTIGACIÓN: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Presenta: RAMON PRIETO CANO

Docente: MCA. ALFONSO ROSAS ESCOBEDO H. Y G. ALVARADO, VER. AGOSTO - DICIEMBRE 2016

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Introducción Existen algunas distribuciones estadísticas de probabilidad en las cuales es posible emplear sus propiedades para obtener expresiones matemáticas para la generación de variables aleatorias en forma eficiente. En varios casos se aplica el Teorema Central del Límite y en otros se utiliza el método directo para encontrar las variables aleatorias.

SIMULACION

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PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Procedimientos Especiales. Existen algunas distribuciones estadísticas de probabilidad en las cuales es posible emplear sus propiedades para obtener expresiones matemáticas para la generación de variables aleatorias en forma eficiente. Este método nos servirá básicamente para tenerlo como extra cuando queramos generar variables aleatorias, ya que hay distribuciones que a través del método de la transformada inversa cuesta mucho trabajo realizarlo ya que los tipos de distribución suelen no prestarse para esto. Cuando esto suceda utilizaremos este método, el método o procedimientos especiales, usualmente es utilizado para distribuciones como la:  Normal.  Erlang.  Binomial  Poisson entre otras. Para

cada

una

de

estas

distribuciones

se

aplican

diferentes

metodologías, esto dependiendo de sus propiedades y características de cada una de ellas, para aclarar esto nos enfocaremos en la distribución Poisson. Poisson. En la distribución Poisson, se tendrán tiempos de llegadas distribuidos exponencialmente, de igual manera tendrán un periodo T de tiempo, con una distribución Poisson. Para generar una variable con distribución de Poisson, se suman las variables generadas exponencialmente hasta que la suma exceda el valor de T y se retorna el número de variables generadas como variables Poisson. SIMULACION

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PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Existe un algoritmo aplicado para la generación de variables discretas Poisson el cual es el siguiente: Se tienen los valores iniciales, la cual para la primera iteración tendremos s=1 y a x=0 y se saca “A” con una fórmula establecida. Se genera R, los cuales es el número aleatorio generado. Se hace Si S > A, x=x+1 y se repite desde 2. Si S