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• Natasha Baeza

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Basilea III ¿Qué es? Es un conjunto integral de reformas elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario. Funciones 

Mejorar la capacidad del sector bancario para afrontar perturbaciones ocasionadas por tensiones financieras o económicas de cualquier tipo.

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Establecimiento de un marco internacional para la medición, estandarización y el monitoreo del riesgo de liquidez.

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Mejorar la gestión de riesgos y el buen gobierno en los bancos.

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Reforzar la transparencia y la divulgación de información de los bancos.

Propósito: Evitar nuevas crisis financieras similares a las de la actualidad.  

Que los bancos generen reservas en los años buenos para poder disponerse en los años malos. Exigir a los bancos que tengan más capital y que el cliente ponga más recursos propios y menos deuda, así el capital se tendrá de mayor capital.

Historia En septiembre 2010 los bancos anunciaron mayores niveles de capital para los bancos comerciales. Julio 2010.- Se diseña paquete de reforma de liquidez y capital: “Basilea III” Noviembre 2010.- Aprobaron las nuevas normas de capital y liquidez. 31 de Diciembre 2010.-Las normas propuestas fueron emitidas, entraron en ejecución.

Descripción de los tres pilares: Primer Pilar: 

Capital.- Tener una cantidad y calidad de capital, capacidad de absorber pérdidas en un punto de no viabilidad, colchón de conservación del capital, colchón anticíclico.

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Cobertura del riesgo.- Realizar análisis más rigurosos de titulación con calificación crediticia, tener una cartera de negociación, fortalecimiento del marco del riesgo de crédito de contraparte. Restricción del apalancamiento.- Para poder respaldar el requerimiento de capital basado en el riesgo.

Segundo Pilar: 

Gestión del riesgo y supervisión.- Normas para el buen gobierno y gestión del riesgo en el conjunto de la entidad.

Tercer pilar: 

Disciplina de Mercado.- Se exigirá una divulgación más detallada de los componentes de capital regulador y su conciliación con las cuentas declaradas.

Implementación en México.- Se implementa en el año 2012 Se tomaron medidas anticipadas que fueron:    

Mejora en la calidad de capital. Inclusión del suplemento de conservación. Aumento de ponderadores de riesgo para activos complejos. Mejora en las características de las obligaciones subordinadas para absorber pérdidas.

Se utilizaron las siguientes modificaciones:  

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Nueva definición e integración de capital.- El capital básico se dividirá en 1 y 2. Redefinición del marco de alertas tempranas.- El enfoque de alertas tempranas cambia al pasar de un enfoque basado únicamente en el Índice de Capitalización Neto a uno basado en 5 categorías. Criterios para la inclusión de obligaciones subordinadas en el capital.- la institución que emita dichas obligaciones o la sociedad controladora de su grupo financiero, deberá estar listada en la Bolsa Mexicana de Valores, deberán contar con al menos uno de los dos mecanismos siguientes: conversión del principal de las obligaciones subordinadas en acciones de la institución o baja de valor del principal de las mismas obligaciones.