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• George Castillo Farfán

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UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO CARRERA PROFESIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS ECONOMETRIA I SEMESTRE ACADÉMICO 2016-20

SÍLABO I DATOS GENERALES

1.1 Nombre de la asignatura 1.2 Código 1.3 Ciclo de estudios 1.4 Créditos 1.5 Nivel 1.6 Campus 1.7 Fecha de inicio/fin 1.8 Duración semanas 1.9 Prerrequisitos 1.10 Profesores

:ECONOMETRIA I :ECON-202 :06 :4 :PREGRADO : TRUJILLO, :15/08/2016 al 16/12/2016 :17 :(CIEN-423 O CIEN-558 O CIEN-477) (Y CIEN-421 O CIEN556 O CIEN-352) : ANGULO BURGOS, MANUEL JESUS;

II FUNDAMENTACIÓN

La asignatura Econometría I, aporta al logro del perfil del egresado, en la medida que desarrolla habilidades y destrezas en los estudiantes de las Carreras Profesionales, Economía y Finanzas y Economía y Negocios Internacionales, para aplicar herramientas y metodologías, que les permita entender las interrelaciones económicas, financieras y de negocios en una economía globalizada. Analizar con sentido crítico, reflexivo y con visión de futuro investigaciones econométricas, generando aprendizajes y habilidades para predecir el impacto de los fenómenos económicos en la toma de decisiones, tanto en las organizaciones públicas como privadas. En el proceso econométrico, se hace uso de software especializado, a fin de que el estudiante asuma una actitud analítica, crítica, reflexiva y creativa durante el desarrollo de las etapas de la econométría.

III SUMILLA

La asignatura Econometría I corresponde al área de formación básica y es de carácter teórico – práctico; cuyo propósito es proporcionar a los estudiantes de las Carreras Profesionales, Economía y Finanzas y Economía y Negocios Internacionales, las herramientas y metodologías para entender las interrelaciones económicas, financieras y de negocios en una economía globalizada. Los contenidos están organizados en tres bloques temáticos: el primero comprende definiciones y etapas de la econometría, en el segundo se desarrolla el MRLC y sus extensiones, y culmina con la relajación de los supuestos fundamentales del MRLC (incluye MCG).

IV COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

4.1.Aplica las herramientas y metodologías de la econometría para entender el comportamiento de las variables económicas, financieras y de negocios, haciendo uso de software especializado, tomando como base las etapas de la econometría y valorando su importancia para la toma de decisiones. 4.2.Elabora informe de investigación aplicando la metodología econométrica, analizando trabajos realizados por otros autores y asumiendo posición crítica.

V PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

La asignatura se desarrolla en tres unidades.

UNIDAD 01 DEFINICIÓN, ANÁLISIS DE REGRESIÓN, ESPECIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA Duración: 15/08/2016 al 24/09/2016 1. Explica a la Econometría como ciencia, su objeto, su método de estudio y sus etapas, así como los diferentes tipos de datos que se usan en cada una de ellas. 2. Formula modelos econométricos reconociendo los elementos que los componen. 3. Usa el análisis de regresión como herramienta de la econometría. 4.Utiliza el software especializado como herramienta para el análisis y desarrollo de las etapas de la Econometría.

N° Semanas

Semana 1

Semana 2

Contenidos Conceptuales

Contenidos Procedimentales En la clase teórica: • Explica el objeto y método de la econometría. • Econometría: definición, •Establece las diferencias historia, objetivos, usos, entre los tipos de datos que se usan en la econometría. objeto y método. •Identifica y define las etapas • Etapas de la econometría. • Series de tiempo, series de de la econometría. corte transversal y datos combinados. En el laboratorio: • Software especializado. • Usa los comandos de

Contenidos Actitudinales

•Valora el estudio de la econometría para la toma de decisiones. •Valora la importancia de los modelos econométricos. •Demuestra posición de criterios en el debate. •Asume responsabilidad compartida en el desarrollo de casos de aplicación.

software especializado. Presenta plan de investigación. En la clase teórica: •Reconoce los tipos de modelos usados en • Teoría de modelos: econometría. •Valora la importancia de los e l e m e n t o s , c l a s e s . •Desarrolla en equipo casos modelos econométricos. de aplicación. • Modelos econométricos: •Demuestra posición de definición, tipos. criterios en el debate. • S o f t w a r e e s p e c i a l i z a d o : En el laboratorio: •Asume responsabilidad menú principal, objetos, crear compartida para el desarrollo • Usa los comandos de archivos de trabajo. de casos de aplicación. software especializado para el análisis econométrico. Presenta proyecto investigación.

de

Semana 3

Semana 4

En la clase teórica: •Fundamenta el uso del análisis de regresión lineal. •Análisis de regresión y el • S u s t e n t a p r o y e c t o d e •Valora la importancia del uso MRLC. del software especializado en investigación. • Software especializado: el análisis econométrico. introducción de datos, •Asume responsabilidad en la e s t a d í s t i c a d e s c r i p t i v a y En el laboratorio: elaboración y sustentación del trabajo con series. proyecto de investigación. •Procesa información y obtiene estadística descriptiva. Desarrolla práctica calificada. En la clase teórica: •Discute sobre los supuestos fundamentales del MRLC. EXPOSICIÓN (análisis •Supuestos fundamentales del m a t r i c i a l ) . •Valora la importancia del uso MRLC. S u s t e n t a p r o y e c t o d e de software especializado en • Software especializado: i n v e s t i g a c i ó n . el análisis econométrico. gráficas y tablas. •Asume responsabilidad en la EXPOSICIÓN (análisis elaboración y sustentación del matricial). En el laboratorio: proyecto de investigación. •Elabora gráficos y tablas con

Semana 5

•Estimación econométrica: el método de mínimos cuadrados ordinarios y el método de máxima verosimilitud. • Software especializado: estimación, objeto ecuación, salida de la regresión.

software especializado. Desarrolla práctica calificada. En la clase teórica: •Establece las diferencias entre los métodos de estimación MCO y MV. •Aplica fórmulas para la estimación MCO y MV. •Sustenta en equipo el primer avance del informe de investigación, utilizando el esquema de la Escuela de Economía.

En el laboratorio:

•Valora la importancia de los métodos de estimación econométrica. •Disfruta con el uso de software especializado para el cálculo de estimadores. •Asume responsabilidad en la presentación del primer informe de investigación.

•Interpreta los estimadores MCO utilizando software

Semana 6

especializado. Desarrolla práctica califcada. En la clase teórica: • Interpreta los estimadores MCO y MV. • Realiza aplicación práctica del teorema de Gauss-Markov. • Los estimadores MCO y MV: Presenta avance del informe • D i s f r u t a e n e l u s o d e propiedades. de investigación. software especializado para el • El teorema de Gausscálculo de estimadores. Markov. • Asume responsabilidad en la • Software especializado: En el laboratorio: presentación del primer valores reales, valores • Calcula e interpreta los informe de investigación. ajustados y valores residuales. valores reales, ajustados y residuales utilizando software especializado. Desarrolla práctica calificada.

UNIDAD 02 PRUEBA Y PREDICCIÓN ECONOMÉTRICA Duración: 26/09/2016 al 05/11/2016 5. Explica el supuesto de normalidad como base para la construcción de las distribuciones de probabilidad t, X2 y F. 6. Realiza pruebas de hipótesis para los parámetros poblacionales utilizando el enfoque del intervalo de confianza y la prueba de significancia. 7. Fundamenta los resultados de una regresión, determinando la significancia estadística de los parámetros. 8. Realiza predicción econométrica con sus respectivas bandas de confianza. 9. Determina si un modelo econométrico constituye un buen modelo para realizar predicción en el campo de la economía.

N° Semanas

Contenidos Conceptuales

Semana 7

• EL Supuesto de Normalidad. • Pruebas de normalidad del MRLC. • Software especializado: cálculo de los estadísticos de normalidad. El estadístico Jarque-Bera.

Semana 8

EXAMEN DE MEDIO CICLO.

Semana 9

Contenidos Procedimentales En la clase teórica: • Explica el Supuesto de Normalidad. • Realiza con precisión las pruebas de normalidad. • Calcula con exactitud los estadísticos de normalidad. • Desarrolla en equipo laboratorio de ejercicios. • Sustenta en equipo el segundo avance del informe de investigación. En el laboratorio: • Calcula el estadístico JarqueBera utilizando software especializado. • Desarrolla en equipo práctica calificada. EXAMEN DE MEDIO CICLO. En la clase teórica: • Aplica regresión a través del origen para casos específicos. • Identifica y explica las formas funcionales. • Explica los cambios de escala en las variables del modelo. Presentación segundo avance del trabajo de investigación.

• Cambios de escala • Regresión a través del origen. • Formas funcionales. • Software especializado: resultados de la estimación a En el laboratorio: través del origen. • Interpreta los resultados de una regresión a través del origen con software especializado.

• Desarrolla práctica calificada.

Contenidos Actitudinales

• Muestra seguridad al participar en clase. • Disfruta desarrollando laboratorio de ejercicios. • Asume actitud responsable en el desarrollo de práctica calificada. • Asume responsabilidad en la presentación del informe de investigación.

EXAMEN DE MEDIO CICLO.

• Demuestra objetividad al realizar análisis de resultados. • Valora la importancia de los resultados obtenidos a través de software especializado.

Semana 10

En la clase teórica: • Realiza estimación por intervalos e interpreta los resultados. • Inferencia estadística en el • Realiza prueba de hipótesis modelo de regresión lineal: e interpreta los resultados. • Demuestra objetividad en el estimación por intervalos, análisis de resultados. prueba de hipótesis. • Valora la importancia de los En el laboratorio: • Predicción econométrica. resultados obtenidos a través • Software especializado: • Interpreta los resultados de software especializado. resultados de la estimación. obtenidos a través software especializado. • Desarrolla en equipo práctica

Semana 11

calificada. En la clase teórica: • Expone las cuatro etapas de la econometría bajo el enfoque de regresión múltiple. • Comprende el problema de inferencia en la regresión múltiple. • Regresión múltiple: las • D e s a r r o l l a e n e q u i p o • Demuestra objetividad en el c u a t r o e t a p a s d e l a l a b o r a t o r i o d e e j e r c i c i o s . análisis de resultados. • Asume opinión crítica sobre econometría. los resultados obtenidos con • Software especializado: software especializado. resultados de la regresión En el laboratorio: múltiple.

• Utiliza los resultados de software especializado para estimar y explicar los resultados de la regresión múltiple.

Semana 12

• Correlación parcial: definición, propiedades e interpretación. • Correlación múltiple: definición, propiedades e interpretación. • Prueba de bondad de ajuste: definición, propiedades e interpretación. • Análisis de varianza (ANOVA). • Predicción econométrica. • Software especializado: resultados del coeficiente de determinación y de correlación.

• Desarrolla práctica calificada. En la clase teórica: • Establece la diferencia entre correlación parcial y múltiple. • Evalúa los resultados del análisis de regresión múltiple. • Realiza predicción econométrica. • Elabora cuadro ANOVA. • Sustenta en equipo el tercer informe de investigación.

En el laboratorio: • Utiliza software especializado

• Demuestra objetividad en el análisis de resultados. • Asume opinión sobre los resultados obtenidos con software especializado. • Asume responsabilidad y orden en la sustentación del informe de investigación.

para estimar e interpretar el coeficiente de determinación y de correlación. Desarrolla práctica calificada.

UNIDAD 03 SERIES DE TIEMPO Y RELAJACIÓN DE SUPUESTOS DEL MRLC Duración: 07/11/2016 al 16/12/2016 10. Realiza contrastes estadísticos para detectar problemas de relajación de los supuestos fundamentales del MRLC.

11. Formula modelos de series de tiempo para explicar una realidad económica.

N° Semanas

Semana 13

Contenidos Conceptuales

Contenidos Procedimentales En la clase teórica: • Identifica y explica los modelos de series de tiempo. Trabajo en aula. • Explica los problemas de heteroscedasticidad. Trabajo • Modelos de series de tiempo: en aula. definición, ejemplos. • Desarrolla en equipo • H e t e r o s c e d a s t i c i d a d : laboratorio de ejercicios. definición, naturaleza, causas, Presente tercer avance del consecuencias y detección. informe de investigación. • Software especializado: modelos de series de tiempo y d e t e c c i ó n d e En el laboratorio: h e t e r o s c e d a s t i c i d a d . • Utiliza software especializado

Contenidos Actitudinales

• Valora la utilidad de los modelos de series de tiempo. • Demuestra objetividad en el análisis de los resultados. • Disfruta en el desarrollo de laboratorio de ejercicios. • Asume responsabilidad en el desarrollo de la práctica calificada.

para estimar modelos de series de tiempo y detectar heteroscedasticidad.

Semana 14

• Desarrolla práctica calificada. En la clase teórica: • Comprende y explica los problemas de autocorrelación. Trabajo en aula. • Comprende y explica los p r o b l e m a s d e • Demuestra objetividad en el multicolinealidad. Trabajo en análisis de los resultados. aula. • Asume responsabilidad en el desarrollo de la práctica calificada. En el laboratorio:

• Autocorrelación: definición, naturaleza, causas, consecuencias y detección. • Multicolinealidad: definición, naturaleza, causas, consecuencias y detección. • Software especializado: detección de autocorrelación y • Utiliza software especializado multicolinealidad. para detectar autocorrelación y multicolinealidad.

Semana 15

• Desarrolla práctica calificada. En la clase teórica: • Comprende y explica los problemas de los errores de especificación. Trabajo en aula. • Explica la utilidad del método de mínimos cuadrados generalizados. EXPOSICIÓN. • Sustenta en equipo el informe final de investigación.

• Errores de especificación: definición, naturaleza, causas, consecuencias y contrastes. • Mínimos cuadrados generalizados (MCG): utilidad e importancia. • Software especializado: d e t e c c i ó n d e e r r o r e s d e En el laboratorio: especificación. • Utiliza software especializado

• Valora la utilidad de los mínimos cuadrados generalizados. • Asume responsabilidad en la presentación y sustentación del informe final de investigación.

para detectar errores de especificación. Semana 16 Semana 17

EXAMEN DE FIN DE CICLO. EXAMEN SUSTITUTORIO.

• Desarrolla práctica calificada. EXAMEN DE FIN DE CICLO. EXAMEN DE FIN DE CICLO. EXAMEN SUSTITUTORIO. EXAMEN SUSTITUTORIO.

VI ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

El aprendizaje supone un esfuerzo importante para el(la) alumno(a) y comprenderá la incorporación de conceptos fundamentales sobre la asignatura, la familiarización con el trabajo de campo, la elaboración y sustentación de informes teóricos y prácticos, la búsqueda de información en distintas fuentes y la elaboración, exposición y defensa del trabajo de investigación elegido (equipos de 4 alumnos). Para ello, el profesor asesorará permanentemente el desarrollo de las diferentes actividades de aprendizaje, de acuerdo a: a. Clases Teóricas. En las clases teóricas se exponen los contenidos de la asignatura, con ayuda de diapositivas y ordenadores gráficos para una mejor comprensión de los mismos. Se impartirán clases expositivas cortas, dinámicas por equipos de trabajo y desarrollo de casos. Los estudiantes podrán intervenir solicitando explicaciones del profesor para aclarar o resolver dudas. De igual modo, el profesor hará preguntas a los estudiantes para indagar sobre el grado de comprensión y fomentar la participación en clase. Para el total aprovechamiento de las clases teóricas, se recomienda que el alumno haya leído previamente los aspectos fundamentales de los temas en los textos recomendados. Las diapositivas (disponibles en Aula Virtual) que use el profesor en la clase, sirven para facilitar la comprensión de los contenidos teóricos de la asignatura y en ningún caso sustituyen la bibliografía. La distribución de cada una de las clases teóricas se ajustará, en la medida de lo posible, al siguiente esquema y distribución de tiempos, considerando que la duración de las clases teóricas es de tres horas: •Introducción (10’): consiste en presentar: a) un esquema de los aspectos más importantes que se desarrollarán, b) las capacidades que se pretenden desarrollar, c) el marco de referencia que facilitará la comprensión de lo que se exponga (nexo con exposiciones anteriores o con aspectos del programa que hayan sido analizado por los alumnos), y d) un planteamiento que suscite la motivación del alumno por los temas a tratar. •Desarrollo (110’): dinámicas o exposición sobre el tema programado. •Conclusiones y comentario bibliográfico (20’): presentación de un resumen sucinto de lo expuesto y comentario de la bibliografía pertinente. •Preguntas y discusión (20’): respuestas a las diversas preguntas que planteen los alumnos y propuesta de discusión sobre los aspectos más controvertidos del tema. b.Clases Prácticas. Las clases prácticas están divididas en: actividades de laboratorio y actividades dirigidas. Actividades de Laboratorio: - Son actividades encaminadas a desarrollar procesos de simulación con software especializado, guardando íntima relación con la teoría de cada semana, para que el estudiante afiance su aprendizaje significativo. - El desarrollo de las clases prácticas se ajustará, en la medida de lo posible, al siguiente esquema: •Introducción. Consiste en presentar: a) una descripción general de la práctica a realizar y b) las competencias específicas de la práctica. •Desarrollo: realización de la práctica calificada. •Conclusiones: resumen de los resultados obtenidos en la práctica. -Para el desarrollo de las clases prácticas, se constituirán dentro del laboratorio de cómputo diversos equipos, de no más de 03

alumnos, que deberán dar solución a los ejercicios o casos con ayuda de las exposiciones del profesor en clase. - Cada equipo deberá redactar y entregar su informe de solución de la práctica calificada. Actividades Dirigidas: Son aquellas actividades en las que se formulan una serie de preguntas, para que el alumno desarrolle una búsqueda bibliográfica (textos, tesis, trabajos, revistas especializadas) para el análisis crítico y reflexivo.

VII MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales que se utilizan para el desarrollo de la asignatura son los siguientes: a.Materiales educativos impresos: textos, separatas, instructivos y revistas especializadas. Direcciones electrónicas para recabar información especializada (base de datos) sobre los contenidos planteados. b.Materiales educativos para la exposición: se contará con pizarras, plumones, mota, proyector multimedia, computadora, ordenadores gráficos.

VIII TÉCNICAS, INSTRUMENTOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN

FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE LA NOTA PROMOCIONAL(PROM) 5%*C1 + 10%*C2 + 20%*EP + 15%*C3 + 25%*C4 + 25%*EF PARAMETROS DE EVALUACIÓN:

COMPONENTE

C1

CALCULO:

SUBCOMPONENTES COD DCPC1 L1 A1 TI1 COMPONENTE

C2

30%*DCPC1+20%*L1+15%*A1+ 35%*TI1 DESCRIPCIÓN DESARROLLO DE CASOS Y PRÁCTICA CALIFICADA DESARROLLO DE LABORATORIO ACTITUD PRIMER AVANCE DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

CALCULO: 30%*DCPC2+20%*L2+15%*A2+ 35%*TI2

SUBCOMPONENTES COD DCPC2 L2 A2 TI2 COMPONENTE

C3

DESCRIPCIÓN DESARROLLO DE CASOS Y PRÁCTICA CALIFICADA DESARROLLO DE LABORATORIO ACTITUD SEGUNDO AVANCE DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CALCULO: 30%*DCPC3+20%*L3+15%*A3+ 35%*TI3

SUBCOMPONENTES COD DCPC3 L3 A3 TI3 COMPONENTE

C4

DESCRIPCIÓN DESARROLLO DE CASOS Y PRÁCTICA CALIFICADA DESARROLLO DE LABORATORIO ACTITUD TERCER AVANCE DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CALCULO: 30%*DCPC4+20%*L4+15%*A4+ 35%*TI4

SUBCOMPONENTES COD DCPC4 L4 A4 TI4

IX PROGRAMA DE CONSEJERÍA

DESCRIPCIÓN DESARROLLO DE CASOS Y PRÁCTICA CALIFICADA DESARROLLO DE LABORATORIO ACTITUD PRESENTACIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Las tutorías y consejerías son voluntarias y tendrán lugar preferentemente en las aulas indicadas para las clases. El horario destinado a este tipo de actividad es después de concluir cada sesión de clase teórica. La tutoría y consejería será un proceso permanente, los alumnos podrán realizar las consultas que estimen oportunas ya sea directamente o mediante correo electrónico indicado en el presente. La tutoría permitirá: 1. Clarificación: ampliación de conceptos y apoyo acerca de la sesión de clase o la unidad. 2.Orientación del aprendizaje: propuesta de estrategias de aprendizaje, individualizados para cada alumno según sus potencialidades, con el fin de obtener resultados óptimos en el proceso de la comprensión de los temas desarrollados. 3. Motivación: presentación de la utilidad de los contenidos impartidos, mostrar confianza en la capacidad de aprendizaje del alumno, transmisión de entusiasmo por la asignatura.

X REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BÁSICA

GUJARATI, D. y PORTER, D. ECONOMETRÍA 2010

WOOLDRIDGE, JEFFREY M. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA: UN ENFOQUE MODERNO 2010 CÓDIGO UPAO 330.015195/W81/2010 - BIBLIOTECA CENTRAL - PISO 1A - 1 - ESTANTE 03.

GUJARATI, DAMODAR PRINCIPIOS DE ECONOMETRÍA 2006

VERBEEK, M. A GUIDE TO MODERN ECONOMETRICS 2004

STOCK, J. y WATSON, MARK INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA 2012 EDITORIAL PEARSON. TERCERA EDICIÓN.

PÉREZ LÓPEZ, CÉSAR ECONOMETRÍA BÁSICA 2012 GRUPO EDITORIAL GACETA. PRIMERA EDICIÓN

COMPLEMENTARIA

CARRASCAL, URSICINO; GONZÁLEZ, YOLANDA y RODRÍGUEZ, BEATRIZ ANÁLISIS ECONOMÉTRICO CON EVIEWS 2001

DIEBOLD, FRANCIS ELEMENTOS DE PRONÓSTICOS 1999

FABRIS, JULIO ECONOMETRÍA FINANCIERA 2009

HANKE, JOHN E. y WICHERN, DEAN W. PRONÓSTICOS EN LOS NEGOCIOS 2006

HAYASHI, F. ECONOMETRICS 1997

JOHNSTON, J. y DINARDO, JOHN ECONOMETRIC METHODS 1997

KENNEDY, P. A GUIDE TO ECONOMETRICS 2007

LORÍA, E. ECONOMETRÍA CON APLICACIONES 2007 CÓDIGO UPAO 330.015195/L84 - BIBLIOTECA CENTRAL - PISO 1A - 1 - ESTANTE 03.

NÚÑEZ ZÚÑIGA, R. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA 2007

PEÑA, D. ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES 2005

PÉREZ LÓPEZ, CÉSAR ECONOMETRÍA DE LAS SERIES TEMPORALES 2006 CÓDIGO UPAO 330.015195/P45 - BIBLIOTECA CENTRAL - PISO 1A - 1 - ESTANTE 03.

PINDYCK, R. y RUBINFELD, D. ECONOMETRÍA. MODELOS Y PRONÓSTICOS 2000

PULIDO SAN ROMAN, ANTONIO y PEREZ GARCIA, JULIAN MODELOS ECONOMÉTRICOS 2001

TRÍVEZ BIELSA, FRANCISCO J. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA 2004

TRUJILLO CALAGUA GUSTAVO ECONOMETRÍA CON EVIEWS 2010

COURT, E. y RENGIFO, E. ESTADÍSTICA Y ECONOMETRÍA FINANCIERA 2011 EDITORIAL CENGAGE LEARNING. PRIMERA EDICIÓN.

VIRTUAL

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Actualidad económica

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CIES

Semana Económica

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SMV WWW.SMV.GOB.PE 2014

BCRP WWW.BCRP.GOB.PE 2014

BANCO MUNDIAL HTTP://WWW.BANCOMUNDIAL.ORG/ 2014

FMI WWW.IMF.ORG 2014

REVISTAS CIENTÍFICAS

Universidad Autónoma Metropolitana - México POLÍTICA Y CULTURA 2001

Eddie Dekel ECONOMETRICA 2011

SOCIEDAD ECONOMÉTRICA JOURNAL OF THE ECONOMETRIC SOCIETY 2014

UNIVERSIDAD ICESI REVISTA ECONOMÉTRICA 2014

CEPAL REVISTA DE LA CEPAL 2014