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• ernesto santos

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© UVEG. Derechos reservados. El contenido de este formato no puede ser distribuido, ni transmitido, parcial o totalmente, mediante cualquier medio, método o sistema impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, debido a que se trata de información confidencial que sólo puede ser trabajado por personal autorizado para tal fin.

Formato: Administración Financiera Estratégica Datos del estudiante

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Nombre:

José Ernesto Santos Hernández

Matrícula:

19004696

Fecha de elaboración:

19/04/2020

Nombre del Módulo:

Administración Financiera Estratégica

Nombre de la Evidencia de Aprendizaje:

EA6. Evaluación de proyectos de inversión

Nombre del asesor:

Prof. Rubén Fernando Rueda Chávez

Portada. Coloca en la primera página la imagen de la Portada Institucional que firmaste e incluye tu nombre completo, matrícula, nombre del Módulo, nombre de la Evidencia de Aprendizaje, fecha de elaboración y nombre del asesor.

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Desarrollo. Realiza lo que se pide a continuación. A.- Descarga el archivo: B.- Establece el rendimiento diario de los precios de las acciones del portafolio de inversión. C.- Determina el rendimiento diario esperado del portafolio de inversión D.- Determina el rendimiento anual esperado del portafolio de inversión. E.- Calcula el riesgo diario esperado del portafolio de inversión. F.- Calcula el riesgo anual esperado del portafolio de inversión. G.- Elabora la línea de frontera utilizando Solver de Excel.

DESCRIPCION Total de dias laborados Redimiento diario esperado por accion Rendimiento anual esperado Riesgo diario Esperado Riesgo anual Esperado

RIESGO ANUAL DEL PORTAFOLIO participacion en portafolio 5%

IPC 284 0.03818% 10.84287% 0.8240% 13.8868%

RENDIMIENTO ANUAL DEL PORTAFOLIO

X0

American Movil Carso Cemex Coppel Grupo Mexico Mexchem 284 284 284 284 284 284 -0.11087% 0.04373% 0.07083% 0.02049% 0.04808% 0.02435% -31.48687% 12.41838% 20.11627% 5.82040% 13.65478% 6.91576% 1.6964% 1.7120% 2.5918% 0.1875% 1.6431% 1.5209% 28.5879% 28.8509% 43.6774% 3.1602% 27.6902% 25.6315% X1

23%

X2 0%

X3 0%

X4 70%

X5 0%

X6 7%

0%

TOTAL 100%

8.1570%

Rendimiento6% diario esperado del protafolio 8.7242% Rendimiento7% anual esperado del protafolio 9.2599%

0.06179% 17.54851%

8% 9.7786% 6.79027E-05 -7.88805E-06 1.36577E-05 1.3122E-05 -1.98764E-06 7.39231E-06 2.69462E-06 X0 9% 10.2869% -7.88805E-06 0.000287771 5.84236E-05 0.000130348 -7.55475E-07 6.422E-05 7.26321E-05 X1 10% 10.7883% 1.36577E-05 5.84236E-05 0.000293089 0.000151042 2.28665E-07 0.000111881 8.27458E-05 X2 11% 11.2848% 1.3122E-05 0.000130348 0.000151042 0.000671731 5.0835E-07 0.000207114 0.000165251 X3 -1.98764E-06 -7.55475E-07 2.28665E-07 5.0835E-07 3.5165E-06 1.2566E-06 -1.41831E-07 X4 12% 11.7777% 7.39231E-06 6.422E-05 0.000111881 0.000207114 1.2566E-06 0.000269982 9.87146E-05 X5 13% 12.2679% 2.69462E-06 7.26321E-05 8.27458E-05 0.000165251 -1.41831E-07 9.87146E-05 0.000231328 X6 14% 12.7509% 15% 13.1570% VARIANZA DEL PORTAFOLIO 0.03606% 16%ESPERADO DEL PORTAFOLIO 13.5062% RIESGO DIARIO 1.89885% 17%DEL PORTAFOLIO 13.8234% RIESGO ANUAL 32.00002% 18% 14.1197% 19% 14.4013% 20% 14.6720% 21% 14.9344% 22% 15.1899% 23% 15.4403% 24% 15.6860% 25% 15.9278% 26% 16.1662% 27% 16.4018% © UVEG. Derechos reservados. El contenido de este formato no puede ser distribuido, ni transmitido, parcial o totalmente, mediante cualquier medio, método o sistema 28% electrónico, magnético, 16.6349% impreso, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, debido a que se trata de información confidencial que sólo puede ser trabajado por personal autorizado para tal fin. 29% 16.8659% 30% 17.0950% 31% 17.3225% 32% 17.5485% matriz de covarianza

23% 0% 0% 70% 0% 7% 0%

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Conclusiones. Debes presentar una interpretación de resultados clara y correcta con respecto al portafolio de inversión analizado. En base a la análisis realizado, se determinó para la cada inversionista el tipo del porcentaje de inversión por ejemplo si se inversionista quiere un rendimiento del 17.5%, deber en cuenta que el riesgo es del 32% y el inversionista quiere del 8.15% tendría el 5% de riesgo en la inversión. Por lo tanto cada inversionista deberá saber cuanto de porcentaje en participación deberá de tener para obtener un mejor rendimiento.

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