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• Merce Navas

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El Cisne Negro – El impacto de lo altamente improbable   

Sobre el autor:  Nassim Nicholas Taleb (nacido en 1960 en el Líbano) es un ensayista, investigador y financiero  estadounidense, antiguo operador bursátil. Es también miembro del Instituto de Ciencias  Matemáticas de la Universidad de Nueva York. Se considera a sí mismo «empirista escéptico» y  cree que los científicos y los financieros sobreestiman el valor de la explicaciones racionales  sobre datos del pasado e infravaloran el peso de la aleatoriedad en esos datos. Continuador de  una larga línea de filósofos escépticos como Sexto Empírico, Algazel, Pierre Bayle, Montaigne y  David Hume al considerar que el pasado no puede usarse para predecir el futuro.  Ediciones en español: (2006) ¿Existe la suerte? Engañados por el azar, Thomson‐Paraninfo;  (2008) El cisne negro: el impacto de lo altamente improbable, Ediciones Paidós Ibérica. 

Puntos clave y algunos conceptos interesantes:  •

Los “cisnes negros” son sucesos improbables, cuyas consecuencias son muy  importantes y fácilmente explicables únicamente  a posteriori. 

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Los cisnes negros han dado forma a la historia de la tecnología, la ciencia, los negocios  y la cultura. Una pequeña cantidad de cisnes negros explica casi todo lo concerniente a  nuestro mundo, desde el éxito de las ideas y las religiones, hasta la dinámica de los  acontecimientos históricos y los elementos de nuestra propia vida personal. Casi  ningún descubrimiento, ninguna tecnología destacable surgieron del diseño y la  planificación, no fueron más que cisnes negros. 

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A medida que el mundo es más complejo y está más conectado los cisnes negros  tienen mayores consecuencias. El efecto de los cisnes negros ha ido en aumento. 

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La lógica del Cisne Negro hace que lo que no sabemos sea más importante que lo que  sabemos. 

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La incapacidad de predecir las rarezas implica la incapacidad de predecir el curso de la  historia, dada la incidencia de estos sucesos en la dinámica de los acontecimientos. 

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La mente humana está sujeta a numerosos puntos ciegos, ilusiones y prejuicios.  Tendemos a pensar que el mundo en que vivimos es más comprensible, más  explicable, y por consiguiente, más predecible de lo que en realidad es. Nos gusta lo  concreto, los hechos, huimos de lo abstracto. 

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Uno de los prejuicios más perniciosos es el mal uso de los procedimientos estadísticos  estándares,  tales como “la curva de campana” que ignora los cisnes negros.  La  campana de Gauss se centra en lo “normal”, ignorando las grandes desviaciones, no  las puede manejar y sin embargo nos hace creer que hemos domesticado la  incertidumbre. 

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El consejo de los expertos es a menudo inútil. Nuestra incapacidad para predecir en  entornos sometidos al Cisne Negro, unida a una falta general de conciencia de este  estado de las cosas, significa que determinados profesionales, aunque creen que son  expertos, de hecho no lo son. (Es probable que lleven corbata). El problema con los  expertos es que no saben qué es lo que no saben. 

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La mayoría de las previsiones son pseudociencia. 

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Profesiones escalables, aquellas que no están sometidas a las limitaciones de la  cantidad en su trabajo. Persona “idea”, que vende un producto intelectual en forma de  una transacción o un determinado trabajo, de la persona “trabajo” que te vende su  trabajo.  (Ej. Estados Unidos se ha especializado en el lado creativo de las cosas, la  producción de conceptos e ideas, es decir, la parte escalable de los productos, y  exportando los componentes menos escalables y asignarlos a quienes se sienten  satisfechos con que se les pague por horas (otros países)). 

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Lo que generalmente llamamos “talento” es fruto del éxito, y no al contrario. Gran  parte de lo que asignamos a las destrezas es una atribución posterior a los hechos. La  desigualdad se produce cuando alguien que se considera mejor sólo marginalmente se  lleva todo el pastel (“el ganador se lo lleva todo”). 

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Uno puede entrenarse para superar los prejuicios cognitivos y apreciar la aleatoriedad,  pero no es fácil. 

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Podemos intentar protegernos de los cisnes negros negativos mientras nos  beneficiamos de los positivos. 

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El modelo clásico de descubrimiento es el siguiente: se busca lo que se conoce (por  ejemplo una nueva ruta para llegar a las Indias) y se encuentra algo cuya existencia se  ignoraba (América). Casi todo lo actual es fruto de la serendipidad, un hallazgo fortuito  ocurrido mientras se iba en busca de otra cosa. En otras palabras, encontramos algo  que no estábamos buscando y que cambia el mundo; y una vez descubierto, nos  preguntamos por qué se tardó tanto en llegar a algo tan evidente. Algunos  descubrimientos fruto de la serendipidad: la penicilina (limpiando su laboratorio  observó que el moho de penicilio había contaminado  unos de sus viejos  experimentos), el láser se fabricó sin propósito alguno (deseo de separar los haces de  luz), el viagra (se concibió como fármaco contra la hipertensión). 

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Uno puede dedicarse a buscar cisnes negros de tipo positivo con el método de la  serendipidad, llevando al máximo nuestra exposición a ellos. La estrategia de los  descubridores y emprendedores es confiar menos en la planificación de arriba abajo y  centrarse al máximo en reconocer oportunidades cuando se presentan y juguetear con  ellas (método del ensayo y error, tratar de reunir tantas oportunidades de cisne negro  como se pueda). Construimos juguetes. Algunos de ellos cambian el mundo. 

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Cuando todos los cisnes eran blancos – Teoría del Cisne Negro  Antes del descubrimiento de Australia (1697), las personas del Viejo Mundo (Europa) estaban  convencidas de que todos los cisnes eran blancos, una creencia irrefutable pues parecía que las  pruebas empíricas la confirmaban en su totalidad.  Este hecho ilustra una grave limitación de nuestro aprendizaje a partir de la observación o la  experiencia, y la fragilidad de nuestro conocimiento. Una sola observación puede invalidar una  afirmación generalizada derivada de milenios de visiones confirmatorias de millones de cisnes  blancos. Todo lo que se necesita es una sola ave negra.  Sólo porque no hayas visto nunca un cisne negro no significa que no existan los cisnes negros.  Un cisne negro es un suceso con tres atributos (3 requisitos):  1. Es una rareza, algo improbable, nada del pasado apunta de forma convincente a su  posibilidad (poca predictibilidad). Impredecibilidad  2. Produce un impacto tremendo (gran impacto), su incidencia produce un efecto  desproporcionadamente grande. Las Consecuencias  3. Inventamos explicaciones de su existencia después del hecho (a posteriori parece  obvio), con lo que se hace explicable y predecible (predictibilidad retrospectiva).  Podemos evaluar las cosas sólo después del hecho, tenemos la ilusión de comprender  (pensamos que “lo habíamos visto venir”). Lo extraordinario se vuelve ordinario, los  expertos se lamentan de no haberlo predicho.  La explicabilidad retrospectriva 

La ilusión de la predicción  Nos pasamos gran parte de nuestra vida preocupados por el futuro, tratando de anticipar lo  que sucederá, con el fin de proteger a nuestras familias y maximizar nuestras oportunidades.  Los expertos analizan los sucesos y noticias en la televisión, y ofrecen sus predicciones. El  Gobierno, los sociólogos, los departamentos de estadística, y la industria informática acumulan  montañas de datos que luego utilizan para anticipar y predecir los riesgos a los que nos  enfrentamos. Pero la realidad es que fallamos una y otra vez. Acontecimientos que después  resultan trascendentales nos pillan por sorpresa, como sucedió con la crisis del los mercados  en 1987, con los trágicos ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el estallido de la  burbuja .com en el 2000 y, todavía más recientemente, con el colapso del mercado  inmobiliario en España y la crisis financiera global en la que nos encontramos inmersos.  La tesis de Taleb es que no somos muy buenos a la hora de predecir los fenómenos realmente  importantes. Nuestra capacidad se reduce a las predicciones sencillas en entornos sencillos.  Como máximo, somos capaces de anticipar el número de accidentes que va a haber esta  semana en nuestras carreteras. Más allá de eso, nuestras predicciones son una mera ilusión. 

 

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El problema de la Inducción (nombre técnico del cisne negro) o Problema del  Conocimiento Inductivo – Cómo aprender del Pavo – No quiero ser pavo ‐ El Pavo de  Russell: el problema de la inducción simplificada  Pensemos en el pavo al que se le da de comer todos los días. Cada vez que le demos de comer  el pavo confirmará su creencia de que la regla general de la vida es que a uno lo alimenten  todos los días unos miembros amables del género humano que “miran por sus intereses”,  como diría un político. La tarde del día anterior de Acción de Gracias, al pavo del ocurrirá algo  inesperado. Algo que conllevará una revisión de su creencia.  Nuestra manera de pensar no es muy diferente de la del “pavo de Russell”. Gran parte de la  matemática estadística, el cálculo de riesgos y las distribuciones de probabilidad están  atravesadas por esta manera de pensar: a mayor frecuencia de un hecho, menor es la  sensibilidad frente a lo inesperado.  El problema del cisne negro: ¿cómo podemos conocer el futuro teniendo en cuenta nuestro  conocimiento del pasado; o de forma más general, cómo podemos entender las propiedades  de  lo desconocido (infinito) basándonos en lo conocido (finito)?  Desde el punto de vista del pavo, el hecho que el día mil uno no le den de comer es un cisne  negro. Para el carnicero, no, ya que no es algo inesperado. El cisne negro es el problema del  imbécil, en otras palabras, ocurre en relación con nuestras expectativas. Uno se da  cuenta de  que puede eliminar un cisne negro mediante la ciencia (si sabe hacerlo) o manteniendo la  mente abierta.  Nunca llegaremos a conocer lo desconocido ya que, por definición, es desconocido. Sin  embargo, siempre podemos imaginar cómo podría afectarnos. Es decir, las probabilidades de  los cisnes negros  no son computables, pero sí podemos tener una idea muy clara de sus  consecuencias. Esta es una idea‐fuerza para la gestión de la incertidumbre: para tomar una  decisión tenemos que centrarnos en las consecuencias (que podemos conocer) más que en la  probabilidad. Estar preparado ante la aparición de los cisnes negros es más importante que  dedicarle tiempo y esfuerzo a calcular la probabilidad de su ocurrencia. Resumiendo: para que  no nos ocurra lo que al “pavo de Russell” hay que estar preparado para lo inesperado (que a  diferencia de los pavos, sí podemos imaginar) pero sin preocuparnos de cuándo ocurrirá.   

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 “Mediocristán” o “Extremistán”  La mente humana tiende a dejar de lado los rasgos más ásperos de la realidad. ¿Tiene esto  alguna importancia? Puede tener mucha importancia dependiendo de si estamos en  “Mediocristán” o en “Extremistán”. ¿Dónde están estos extraños lugares? En ningún lugar. Son  metáforas para recordar dos tipos de fenómenos naturales muy distintos. 

Mediocristán se refiere a los fenómenos que se pueden describir con conceptos  estadísticos comunes, como la distribución gaussiana, conocida por todos como la “curva de  campana”.  En la provincia utópica de Mediocristán los sucesos particulares no aportan mucho  individualmente, sólo de forma colectiva. Cuando la muestra es grande, ningún elemento  singular cambiará de forma significativa el total. La observación mayor seguirá siendo  impresionante pero, en última instancia, será insignificante respecto a la suma. (Ejemplos: la  altura, el peso, el consumo de calorías, …)  Mediocristán: no escalable, los ganadores reciben un pequeño segmento del pastel, el total no  está determinado por un solo caso u observación, si se observa durante un rato puede llegar a  saber qué pasa, fácil predecir a partir de lo que se ve y de extenderlo a lo que no se ve, los  sucesos se distribuyen según la curva de campana. 

Extremistán se refiere a los fenómenos en los que un único evento o persona distorsionan  radicalmente la distribución. Imagine citar a Bill Gates en una comparación de los sueldos de  ciertos ejecutivos.  En Extremistán las desigualdades son tales que una única observación puede influir de forma  desproporcionada en el total. (Ejemplos: la riqueza, las ventas de libros por autor, las  referencias de Google de famosos, las muertes en las guerras, el tamaño de las empresas, los  daños producidos por un terremotos, los mercados financieros…La lista es mucho más larga).  Extremistán puede producir Cisnes Negros. En Extremistán tendremos problemas para  averiguar la media de una muestra, ya que puede depender muchísimo de una única  observación.  Extremistán: Escalable, efectos el ganador se lo lleva todo (desigualdad), vulnerable al cisne  negro, el total estará determinado por un pequeño número de sucesos extremos, lleva mucho  tiempo saber qué pasa, difícil predecir a partir de información pasada, la distribución de la  probabilidad es como cisnes grises mandelbrotianos (científicamente tratables) o como cisnes  negros completamente intratables.  Las actividades intelectuales, científicas y artísticas pertenecen a la provincia de Extremistán,  donde existe una extrema concentración de éxito, y un número muy pequeño de ganadores  que reclaman una gran parte del bote.  No nos hagamos ilusiones, no vivimos en Mediocristán. En el mundo moderno, siendo como es  Extremistán, dominan los sucesos raros, muy raros. 

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El error de la confirmación  Nos centramos en segmentos preseleccionados de lo visto, y a partir de ahí generalizamos en  lo no visto. Puede ser un error peligroso.  La afirmación de que no hay ninguna prueba sobre la posibilidad de los cisnes negros, no debe  confundirse con la afirmación de que existen pruebas de no posibles cisnes negros (falacia del  viaje de ida y vuelta e injusticia de los estereotipos). Ej. Hay quien confunde la afirmación “casi  todos los terroristas son musulmanes” con la de “casi todos los musulmanes son terroristas”.  Debido al mecanismo mental de empirismo ingenuo tenemos la tendencia natural a fijarnos en  los casos que confirman nuestra historia y nuestra visión del mundo. Podemos encontrar la  confirmación de prácticamente todo. 

La falacia narrativa – Cómo nos engañamos con historias y anécdotas  Nos engañamos con historias que sacian nuestra sed platónica de modelos distintos. Nos  gustan las historias, nos gusta resumir y nos gusta simplificar, es decir, reducir la dimensión de  las cosas, lo que es particularmente grave cuando se trata de un suceso raro. Queremos que  nos cuenten historias (no una serie de estadísticas empíricas), aunque deberíamos analizar con  mayor detalle si tal historia ofrece distorsiones importantes de la realidad. La información  estadística abstracta no nos influye tanto como la anécdota (ej. Central Park, muerte de un  familiar en moto…).  Caemos en la trampa de la causalidad, tenemos que inventar una causa. La falacia narrativa se  dirige a nuestra escasa capacidad de fijarnos en secuencias de hechos sin tejer una explicación  o, lo que es igual, sin forzar un vínculo lógico. Las explicaciones atan los hechos. Hacen que se  puedan recordar mejor; ayudan a que tengan más sentido. Las historias permiten recordar y  darle sentido al pasado (tendemos a recordar con mayor facilidad aquellos hechos de nuestro  pasado que encajen en una narración).  Seleccionamos únicamente los hechos que encajan en nuestras teorías. Y cuando los hechos ya  han tenido lugar, creamos historias post‐hoc para que el hecho parezca tener una causa.  Cuanto más se resume (con las historias), más orden se pone y menor es lo aleatorio. De aquí  que la misma condición que nos hace simplificar nos empuja a pensar que el mundo es menos  aleatorio de lo que realmente es. Y el Cisne Negro es lo que excluimos de la simplificación. La  narración puede conducir a un error en la valoración de las probabilidades. La narratividad  hace que veamos los sucesos pasados como más predecibles.  (Nota ‐ Paradoja del libro: utiliza numerosas historias y experiencias para argumentar, ¿justo lo  que critica?) 

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La distorsión de las pruebas silenciosas – La evidencia silenciosa – El  cementerio de los fracasos  Lo que vemos no es necesariamente todo lo que existe. La historia nos oculta los Cisnes Negros  y nos da una idea falsa sobre las probabilidades de esos sucesos.   La “evidencia silenciosa” es el mecanismo por el que mantenemos la ilusión de que podemos  entender el mundo, y de que somos capaces de anticipar lo que va a ocurrir. Tras el suceso,  nos centramos sólo en una parte de la información, justamente la que podría explicarlo, y  dejamos de lado el resto de las pruebas y evidencias. Para Taleb, el ejemplo más claro es la I  Guerra Mundial. Después de la guerra, estudiamos que el conflicto estalló por la tensión  existente entre Reino Unido por un lado, y Austria y Alemania por otro. Es decir, que la tensión  llevó a la guerra y que, por lo tanto, si hay tensión, podemos predecir el estallido de una  guerra. Pero en esta concepción no tenemos en cuenta los episodios de tensión que no  desembocaron en una guerra, y que han sido la mayoría. En palabras de Taleb: “estos  episodios llevaron a los reyes y políticos a Baden‐Baden a escuchar ópera y beber champán”.  El hecho es que, a la hora de tomar decisiones, nos basamos en una cierta información, y  dejamos de lado todo el resto: lo que no vemos, lo que no sabemos, lo que no observamos, los  textos perdidos, los desenlaces diferentes, etc. Tenemos la tendencia a fijarnos en los que  sobreviven, en los que triunfan, y no en los que no llegan a nada. Entre otras cosas, porque de  ellos no sabemos casi nada.  El problema de la prueba silenciosa es la razón de que no veamos los Cisnes Negros: nos  preocupamos por lo que ha sucedido, no por lo que pudiera ocurrir pero no ocurrió. 

Qué hacemos si no podemos predecir  ‐ Entablar amistad con los cisnes  negros  A pesar de este sombrío panorama, podemos sacar provecho del problema de la predicción y  de la arrogancia epistémica, de hecho los negocios de mayor éxito son precisamente aquellos  en que se debe trabajar con la impredecibilidad inherente, e incluso explotarla.  Algunas recomendaciones:  ‐

¡Seamos humanos! Aceptando que ser humano implica cierto grado de arrogancia  epistémica en la gestión de nuestros asuntos. Sólo debemos evitar las predicciones a  gran escala. Engañémonos en cosas pequeñas, no en las grandes. 

‐

Estar preparado para todas las eventualidades importantes. Mantenga los ojos  abiertos en busca de cisnes negros: vea a su alrededor y dese cuenta cuando ya no  está en Mediocristán sino en Extremistán. Invertir en estar preparados, no en la  predicción, no intentar predecir cisnes negros precisos. No seamos de mentalidad  cerrada. 

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El Cisne Negro – El impacto de lo altamente improbable      ‐

Debemos maximizar la serendipidad que nos rodea: el ensayo y error significa no cejar  en los intentos. Las series de pequeños fracasos son necesarias en la vida. “Es  necesario que nos encante perder” (Mark Spitznagel). (Comentario: La cultura de  Estados Unidos alienta el proceso del fracaso a diferencia de Europa y Asia, donde el  fracaso es motivo de vergüenza. Lo cual explica la desproporcionada participación de  este país en las innovaciones). 

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Exponernos al máximo a los cisnes negros positivos, al tiempo que seguimos siendo  paranoicos sobre los negativos. 

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Aprovechemos cualquier oportunidad o cualquier cosa que parezca serlo. Perseguir  esas oportunidades y maximizar la exposición a ellas, aumentando las probabilidades  de encuentros con la serendipidad. ¡Vayamos a las fiestas! 

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Tengamos cuidado con los planes precisos de los gobiernos, no nos creamos nada de  lo que dicen. 

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No desperdiciemos el tiempo intentando luchar contra los vaticinadores, los analistas  de Bolsa, los economistas y los científicos sociales, a no ser para gastarles una broma. 

  Ejemplos de cisnes negros negativos: La mayoría de guerras, 1ª Guerra Mundial,  ascenso de Hitler, Sarajevo,  aparición del fundamentalismo islámico, crisis bursátil 1987,  atentado terrorista 11 de septiembre de 2001 de las torres gemelas, tsunami en el Pacífico en  diciembre de 2004, huracán Katrina, desapariciones y/o fusiones de empresas (Digital, Pan  Am…), crímenes cometidos por personas “normales”, … 

Ejemplos de cisnes negros positivos: desaparición del bloque soviético, Internet,  ordenador personal, viagra, penicilina, Google, Facebook, rayo láser, Sagas (Harry Potter, Star  Wars, Twilight, Millenium… Código Da Vinci), numerosos autores de éxito rechazados en un  primer momento por editores, que nos toque la lotería, el Post‐it (3M), Descubrimiento de  América (Colón)…   

La frase: “Mi principal afición es provocar a aquella gente que se toma demasiado en serio a  sí misma y la calidad de sus conocimientos y a aquellos que no tienen las agallas para decir a  veces no lo sé”. Nassim Nicholas Taleb     

Resumen TMRC Barcelona   

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