• Author / Uploaded
• Jack 'Deejay Ed' Edma

Citation preview

1 2 3 4 5 6 7 8

A B ARIMA model Instruction

C

D

E

F

Model Dy t = a0+ a1Dy t-1 +a2Dy t-2 + et + qet-1 a0

alt. 1 alt. 2 0.1 0.4

G

H I J K L Simulation: statistical summary Dy:1 Dy:2 e y:1 Mean 0.01 0.19 0.59 11.81 SD 0.10 0.11 0.15 4.91 Autocorr. #DIV/0! 1.00 0.78 1.00 Simulation: graphs

a1

0.2 0.8 a2 9 0.2 -0.5 10 q 0.3 0.2 11 12 Simulation: table 13 e Dy:1 14 -2 0.00 0.17 15 -1 0.00 0.17 16 0 1.00 1.17 17 1 0.00 0.67 18 2 0.00 0.47 19 3 0.00 0.33 20 4 0.00 0.26 21 5 0.00 0.22 22 6 0.00 0.2 23 7 0.00 0.18 24 8 0.00 0.18 25 9 0.00 0.17 26 10 0.00 0.17 27 11 0.00 0.17 28 12 0.00 0.17 29 13 0.00 0.17 30 14 0.00 0.17 31 15 0.00 0.17 32 16 0.00 0.17 33 17 0.00 0.17 34 18 0.00 0.17 35 19 0.00 0.17 36 20 0.00 0.17 37 21 0.00 0.17 38 22 0.00 0.17 39 23 0.00 0.17 40 24 0.00 0.17 41 25 0.00 0.17 42 26 0.00 0.17 43 27 0.00 0.17 44 28 0.00 0.17 45 29 0.00 0.17 46 30 0.00 0.17 47 31 0.00 0.17 48 32 0.00 0.17 49 33 0.00 0.17 50 34 0.00 0.17 51 35 0.00 0.17 52 36 0.00 0.17 53 37 0.00 0.17 54 38 0.00 0.17

First differences

2.0

1.5

y:1 1.00 1.17 2.33 3.00 3.47 3.79 4.05 4.27 4.46 4.65 4.82 4.99 5.16 5.33 5.50 5.67 5.83 6.00 6.17 6.33 6.50 6.67 6.83 7.00 7.17 7.33 7.50 7.67 7.83 8.00 8.17 8.33 8.50 8.67 8.83 9.00 9.17 9.33 9.50 9.67 9.83

Dy:2 0.57 0.57 1.571429 1.571429 0.871429 0.311429 0.213429 0.415029 0.625309 0.692733 0.641532 0.566859 0.532721 0.542748 0.567837 0.582896 0.582398 0.574471 0.568377 0.567467 0.569785 0.572094 0.572783 0.572179 0.571352 0.570992 0.571118 0.571398 0.57156 0.571549 0.571459 0.571393 0.571385 0.571411 0.571437 0.571444 0.571437 0.571427 0.571424 0.571425 0.571428

1.0

y:2 1.00 1.57 3.14 4.71 5.59 5.90 6.11 6.53 7.15 7.84 8.49 9.05 9.58 10.13 10.70 11.28 11.86 12.44 13.00 13.57 14.14 14.71 15.29 15.86 16.43 17.00 17.57 18.14 18.71 19.29 19.86 20.43 21.00 21.57 22.14 22.71 23.29 23.86 24.43 25.00 25.57

0.5

0.0 -1

3

7

11 15 19 23 27 31 35 e

Dy:1

Dy:2

Levels

30 20 10 0 -2

3

8

13 18 23 28 33 38 y:1

y:2

A 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

D 10.00 10.17 10.33 10.50 10.67 10.83 11.00 11.17 11.33 11.50 11.67 11.83 12.00 12.17 12.33 12.50 12.67 12.83 13.00 13.17 13.33 13.50 13.67 13.83 14.00 14.17 14.33 14.50 14.67 14.83 15.00 15.17 15.33 15.50 15.67 15.83 16.00 16.17 16.33 16.50 16.67 16.83 17.00 17.17 17.33 17.50 17.67 17.83 18.00 18.17 18.33 18.50 18.67 18.83 19.00

E 0.57143 0.57143 0.571429 0.571428 0.571428 0.571428 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429

F G 26.14 26.71 27.29 27.86 28.43 29.00 29.57 30.14 30.71 31.29 31.86 32.43 33.00 33.57 34.14 34.71 35.29 35.86 36.43 37.00 37.57 38.14 38.71 39.29 39.86 40.43 41.00 41.57 42.14 42.71 43.29 43.86 44.43 45.00 45.57 46.14 46.71 47.29 47.86 48.43 49.00 49.57 50.14 50.71 51.29 51.86 52.43 53.00 53.57 54.14 54.71 55.29 55.86 56.43 57.00

H

I

J

K

L

A 110 111 112 113 114 115 116

94 95 96 97 98 99 100

B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

D 19.17 19.33 19.50 19.67 19.83 20.00 20.17

E 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429 0.571429

F G 57.57 58.14 58.71 59.29 59.86 60.43 61.00

H

I

J

K

L

M 1 2 3 4 5 6 7

y:2 32.43 16.66 1.00

8 9 10 11 12 13 14 15 16 35 39 17 18 Dy:2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 38 33 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54