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• JHON MAYCOL LEON TAPIA

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Trabajo Unidad I Sea el modelo de una economía cualquiera: mt – pt = ψ yt - θ it y dt = β 0 – β 1 ( it - p*te ) p*t = u( yt - yt p ) yt* = v (y dt - yt ) (4)

(1) (2) (3)

Las variables son: m: log del dinero (exógeno) p: log del precio yd: log de la demanda agregada y: log de la oferta agregada yp: log del producto potencial (exógeno) i: interés nominal Las ecuaciones dinámicas son: p*: tasa de inflación (variación de precios) y*: tasa de crecimiento del producto Todos los parámetros son positivos: Elasticidad de saldos reales Semi-elasticidad, dinero tasa de interés Demanda autónoma ligado al gasto público (en este último caso es variable y exógena) Elasticidad demanda a la tasa real de interés u: Velocidad de ajuste de precios ante la brecha de producto v: Velocidad de ajuste del crecimiento ante la brecha demanda oferta

ψ: θ: β 0: β 1:

Condiciones adicionales El modelo se resuelve con expectativas racionales, esto implica que: p*te = pt* Pasos a seguir: 1. Usando las ecuaciones (1) y (2) y las expectativas racionales, obtenga y dt 2. Con su resultado anterior obtenga yt* 3. En su resultado anterior incorpore la ecuación (3) 4. Ya tiene usted ahora yt* en versión dinámica final, ahora junto con la ecuación (4) usted tiene el sistema de ecuaciones dinámico, con ello usted debe: a. Plantee el modelo dinámico en matrices, considere dentro de las exógenas al gasto público. b. Hallar la estabilidad del modelo c. Hallar los valores de pt así como yt para el estado estacionario d. Explique el diagrama de fases separado de pt* e. Explique el diagrama de fases separado de yt* f. Explique el diagrama de fases conjunto de yt* con pt* g. Explique un proceso de perturbación o cambio en el modelo, elija shocks monetarios o fiscales o cualquier política de estos tipos. 5. Como cambian los resultados del modelo anterior, si ahora consideramos que el comportamiento del dinero es: Lt = mt – pt. En un proceso de ajuste dinámico o variaciones sería: Lt* = mt * – pt * Asimismo, el dinero no crece, es decir sería totalmente exógeno: m t * = 0 Entonces la ecuación dinámica (3) sería: Lt* = - p*t = - u( yt - yt p ) , finalmente sería: Lt* = - u( yt - yt p ) Resuelva el modelo para explicar diagramas de fases en yt* con Lt*. Igualmente explique un proceso de perturbación o cambio en el modelo, elija shocks fiscales o política fiscal.