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• Delver Guevara

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RECORDATORIO PREVIO:

Antes de empezar a describir la herramienta, es necesario hacer un pequeño recordatorio para lograr interiorizar correctamente su utilidad, este planteamiento es subjetivo, y tiene como fin, orientar al lector sin el animo de influenciar su concepción del mismo Sabemos que el mercado está compuesto por la interacción entre la oferta y la demanda, y que es la suma igual a cero, entre sus operadores; para que alguien gane, alguien debe perder y viceversa. Para comprender de forma sencilla, separaremos los conceptos oferta y demanda, de la siguiente forma, oferta y demanda de intención representada por las ordenes Limit, constructores de liquidez del mercado, o Makers; y oferta y demanda de acción, constituida por las ordenes Market, sustractores de liquidez del mercado, o Takers. TensorCharts nos da la posibilidad de ver gráfica y numéricamente estas interacciones entre operadores de acción, y operadores de intención, Quienes ponen sus órdenes Limit, esperan comprar o vender al mejor precio posible, vender caro, o comprar barato, pero para que sus órdenes se ejecuten, deberán esperar por el cliente, su contrapartida Market, alguien dispuesto a comprar o vender sin importar el precio del momento, impulsado a la acción por pánico, o por codicia.

INTENCIÓN

ACCIÓN

ASK

VENDEDORES

$ BID

COMPRADORES

Para entrar en materia, dividiremos TS en secciones para poder hacer una descripción lo más precisa posible

ORDER BOOK O SECCION DEL MERCADO DE INTENCIÓN: Esta sección o Libro de órdenes, es el apartado donde encontramos las ordenes pendientes por ser ejecutadas, (contra una orden Market) es el conteo de ordenes Limit, u ordenes de intención, son las que nos dan una idea del probable sentimiento del mercado.

HIGHLIGHT VOL: Resalta el volumen en cada nivel de precio, se debe especificar en el recuadro, el valor mínimo que queremos resaltar en el Order Book, se representa en líneas verdes para el Bid y rojas para el Ask; estas también podrán extenderse al grafico si se activa (dando clic, hasta que quede en color azul) el icono blanco, con forma de pequeño gráfico, a la derecha del recuadro de volumen mínimo, su uso es complementario y refuerza visualmente.

COUNT: Activando esta opción, (clic hasta que quede en color azul) podremos hacer el conteo de operadores por nivel de precio y su relación con la cantidad del aset, en espera de ejecución; por ejemplo, en la primera fila del ASK, correspondiente al nivel de precios $5070, vemos que hay en venta 29.53 BTC propiedad de 10 operadores; contra 28 operadores en el BID, con capacidad de compra equivalente en valor, a 40.68 BTC relacionado ambas líneas de precio, podríamos concluir que en el ASK hay operadores con mas capacidad de operación, en este caso no es muy notorio, pero si llegásemos a ver una fila con, por ejemplo 500 BTC y 3 operadores, podríamos sospechar que algo se cocina en el ambiente, una posible intención de que el precio tome la dirección opuesta a su orden, al intentar absorber su desplazamiento, o la clara intención por comprar o vender con fines de inversión; cualquiera que sea la intención, el resultado será el mismo.

SIGNOS + Y -: Sirven para profundizar en el rango mínimo de precios por fila en el Order Book, desde unidades hasta decenas, y en algunos casos centenas.

BOOK COUNTER: Calcula automáticamente hacía que lado se da mayor presión de mercado, contando el volumen de las ordenes Limit puestas en el Order Book, de acuerdo al numero de filas especificadas (arriba y abajo) esta presión se representa en color rojo para el ASK y verde para el BID, a favor del bando que posea más ordenes, de acuerdo con el rango de filas seleccionado, se puede activar bajo dos opciones, conteo fijo, por ejemplo, con el numero 10 a valor que se especifica en la casilla “Number Or Rows”, serian 10 filas a tanto en el ASK como en el BID, y el conteo relativo; (que parece no funcionar correctamente por el momento, probable bug de la plataforma) pero se supone que determinaría que bando del Order Book, requeriría menor cantidad de volumen representado en ordenes Market, para lograr un mayor desplazamiento del precio, lo que nos daría un indicio de, hacia qué zona es más probable que los grandes operadores intenten su avanzada (ley de esfuerzo resultado) . Se puede especificar cualquier numero en la casilla “Number Of Rows”

TRADES FEED O ZONA DEL MERCADO DE EJECUCIÓN: Esta es la Zona de la Acción (verbo), Takers o sustractores de liquidez,

TRADES FEED: Muestra los trades ejecutados durante los últimos 10 minutos, entre mas grande la barra, mas grande fue el trade, esta sección se ve inundada de barras cuando hay gran actividad Market.

En la siguiente sección inferior aparecerán en tiempo real los trades, hace cuánto tiempo se ejecutaron, su valor y en que nivel de precio se ejecutó cada orden, compras en rojo y ventas en verde; la casilla “Volume” es el apartado donde podremos especificar el volumen mínimo, en función de nuestra operativa, para evitar la sobreinformación, por ejemplo trades superiores a 10 BTC en adelante para que solamente a partir de esta cifra, sean visibles; a la derecha de esta casilla encontraremos dos iconos; el primero, una calculadora blanca que sirve para ampliar o disminuir el rango de la divisa (millones de dólares, miles de dólares o en algunos casos valores en BTC o criptomonedas) y el icono con forma de campanilla, muy útil por cierto, nos notificara de forma sonora, de acuerdo a nuestro margen especificado en la casilla “Volume” pito agudo para compras y pito grave para ventas, entre mas agudo o grave sea el pitido mas volumen ejecutado en ordenes Market; con el tiempo aprenderán a identificarlos, es muy sencillo.

LARGE TRADES TRACKER: Sirve para visualizar en el grafico ordenes Market ejecutadas, de gran tamaño, representadas por esferas rellenas en color verde o rojo, dependiendo de si fueron compras o ventas, se pueden activar individualmente para compras, ventas o incluso para visualizar las liquidaciones (short/long) en este último caso, la representación se dará en círculos vacíos de color rojo o verde; a la derecha se puede especificar el Volumen mínimo tardeado a vigilar, digitando el valor mínimo en números o utilizando el deslizador. Para poder visualizar cualquiera, o todas estas funciones, debemos activar el botón “off” esperando a que cambie a color azul, tal y como se ha descrito en todas las otras funciones activables. TRADES COUNTER: Esta sección nos permite crear grupos de trade; ordenes Market ejecutadas en tiempo real, de acuerdo con las condiciones que especifiquemos; tiempo en minutos (primer recuadro), y rangos de volumen mínimo y/o máximo, esta sección permite configuraciones útiles en la detección de gran actividad o de la posible presencia de Strong Hands. Un ejemplo de cómo utilizarla para este fin, podría ser: en el recuadro minutos “m” ponemos el número “1“ que correspondería a todos los trades que han ocurrido durante el ultimo minuto, en los otros dos recuadros, se especifica el rango de volumen que queremos detectar, si los dejamos vacíos, nos mostrara todo el movimiento, este primer grupo conteo de trades, podemos dejarlo así, para ver actividad general; para crear un nuevo grupo, damos clic a “+New” dejamos de nuevo “1” minuto y en los recuadros de rango de volumen, podríamos poner en el primer recuadro por ejemplo el numero “1” o un numero mayor, para detectar únicamente movimientos de compra o venta, por encima de esta cantidad, si fuese 1, serian movimientos superiores a un BTC. Para entender estos recuadros, deben leerse tomado la letra “V” en el centro, como referencia, de la siguiente forma: que el volumen “V” sea mayor o igual a lo representado en el recuadro izquierdo, y/o que el volumen sea inferior o igual a lo especificado en la recuadro de la derecha, por ejemplo mayor que 1 y menor que 10, o simplemente un valor mayor, como habíamos indicado en el ejemplo anterior, usando únicamente el recuadro de la izquierda. Si especificamos movimiento superior por ejemplo a 10 BTC y el conteo se dispara, nos dará un buen indico de quien ha entrado a operar.

SECCION DEL GRÁFICO: Esta sección es similar al gráfico que podemos observar en Trading View, sin embargo, vamos a ir descubriendo, los grandes secretos que guarda y como podremos beneficiarnos de estos

Al lado izquierdo del area del gráfico, nos encontramos con una barra de herramientas de dibujo y medicion muy basica, puesto que este no es el verdadero objetivo de TS, podemos bloquear los dibujos realizados para evitar mover o eliminarlos, ou ocultarlos a conveniencia. En la parte superior encontramos los marcos de tiempo que van desde 1 dia hasta graficos en tiempo real RT, por desgracia son los unicos “timeframes” disponibles por el momento, a la derecha encontramos el icono de velas, que nos permitirá cambiar su tipo entre velas japonesas tradicionales y velas climaticas (atajo letra “C”) a su derecha si damos click al titulo “Candelsticks” podermos cambiar el tipo entre Velas Japonesas, Velas Heikin Ashi o Renko, en caso de querer hacer uso de alguna de ellas. A la derecha, la seccion “Scripting” que desarrollaremos mas adelante.

A la derecha al final de la línea encontramos un ícono compuesto por dos flechas que permiten ampliar la pantalla, adicionalmente aparecera un ícono en forma de camara para realizar capturas de nuestro grafico con el fin de compartirlas SCRIPTING: Esta es una sección avanzada que permite programar funcionalidades mediante el lenguaje javaScript, sus acciones deben ser especificadas en milisegundos, si no sabemos de programacion, podemos sacr partido se alguno de los scripts pre configurados como por ejemplo

“Robot_detection”, que en funcion de la secuencia de trades del mismo tamaño que especifiquemos, nos dara una alerta en una voz femenina, en inglés, que nos dirá “Robot detected!” esta alerta es configurable, aunque la pronunciacion será anglosajona, por que el motor de voz que utiliza la plataforma viene en inglés. Para activar este script o cualquier otro, simplemente damos clic al icono con forma de botón reproductor “play” en la parte superior derecha de la ventana.

FUNCIONALIDADES EN EL GRÁFICO:

VELAS CLIMÁTICAS: Este tipo de velas adicionalmente a las velas tradicionales que nos dan información sobre el maximo, minimo apertura y cierre, pueden ser configuradas para que nos informe en cada “cluster” o seccion o fila representada por niveles de precio, el delta de volumen, la resta entre compras y ventas Market donde el mayor valor determinará el color del cluster, ejemplo 10 ventas y 6 compras el delta seria = -4 y el color del cluster rojo, si efuese al contrario el delta seria positivo y el cluster de color verde (10 compras y 6 ventas, delta = 4) Esto nos sirve para determinar a que nivel de precio por vela se han esforzado compradores o vendedores por impulsar sus objetivos (esfuerzo). Estos clusters podrán ser usados para advertir el tamaño de las ordenes, que se catalogan por su tamaño en unidades multiplicadas po mil “k” ejemplo 55.1K serian 55,100 contratos, BTC olo que corresponda, a mayor tamaño de la orden ejecutada, mayor intensidad del color representativo; muy útil para detectar la posible entrada del Strong hands, de forma visual

También es posible activar visualmente la relacion entre compras y ventas como se observa en la imagen inferior:

Para alternar entre visualización del delta o Compras vs ventas podemos hacerlo con el atajo: letra “T” esta configuración incide a su vez en el volumen climático por sesión, en la parte inferior de la gráfica, que a diferencia del indicador de volumen por sesión tradicional nos podrá mostrar el delta por sesión, o las compras contra ventas, donde además de poder conocer la cantidad de contratos negociados Market/Limit por sesión, podremos identificar en el rango de tiempo, que fuerza Market ha venido dominando, y evaluar si el esfuerzo empleado, ha obtenido resultados proporcionales

SECCION INFERIOR (AJUSTES):

En la primera sección inferior parte inicial derecha, encontramos el botón “HEATMAPS” o mapas de calor, esos mapas reciben su nombre gracias a que clasifica las ordenes Limit bajo el esquema de caliente a frio, que va del amarillo para ordenes mayores al azul para las inferiores en valor; son órdenes a la espera de ejecución desde su contraparte Market

ORDERBOOK HEATMAPS: Opción de representar las ordenes Limit en colores climáticos o en azul de mayor a menor intensidad, personalmente considero más ilustrativa la opción climática, a esta sección se le puede graduar la opacidad y el volumen mínimo a mostrar, ya sea usando la barra deslizadora o dando clic a la letra “V” para especificarlo en números TRADES HEATMAPS: Esta sección nos permite activar el delta o diferencia entre compradores y vendedores en las velas climáticas, la que describimos con el atajo “T” y también la opacidad a nuestra conveniencia, usando el deslizador.

S/R STUDIES: Esta sección nos sirve para graficar automáticamente las líneas de soporte y resistencia en base al volumen transaccional y del rango del grafico

Se especifica el numero de soportes o resistencias en el primer recuadro, la sección “MARKET DEPTH METER” nos grafica la medida de compras y ventas entre un rango definido y precio especificado porcentualmente.

VOLUME PROFILE: El famoso perfil del volumen, esta sección requiere de un pequeño inciso para recordar, y poder re evaluar el porqué, el uso de esta herramienta, es imprescindible en nuestra operativa. El perfil del volumen es básicamente el conteo de transacciones realizadas, por cada escala de precio, en el rango de tiempo que sea visible en pantalla, el nivel de precio donde hubo la mayor cantidad de transacciones, la línea horizontal mas larga se denomina VPoC o Punto de control de volumen de transacciones; este punto suele atraer el precio (el precio sigue al volumen) y por lo general es donde se presentan los giros del mismo, la parte superior del VPoC se conoce como VaH o área alta del valor y la parte mas baja VaL o área baja del valor, estas dos forman los limites que enmarcan el área de valor o rango de trade, y suelen coincidir, si visualizamos la grafica y hacemos los trazos de la ,metodología Wckoff; con el AR y BC/SC, todas las transacciones dentro de este rango serán catalogadas como una zona de consolidación a la espera de un cambio de carácter futuro recordemos adicionalmente que toda zona de valor vigente, es un HvN o nodo de alto volumen y que todo HvN fue en algún momento pasado una zona de valor, y por lo tanto el precio tendera a buscarla de nuevo, las zonas correspondientes al HvL por corresponder a precios donde ninguna de las partes estuvo interesada, es muy probable que sea atravesada con rapidez en busca de una vieja zona de valor.

El perfil del volumen puede ser activado presionando el botón “VOLUME PROFILE” esta es la configuración base, similar a la de Trading View; se activa presionando el botón “VISIBLE RANGE” o rango visible, adicionalmente podemos activar la opción “DELTA” para ver el delta entre compras y ventas por rango de precios, buen indicio de la probable intención de quienes compraron de quienes compraron o vendieron, para evaluar desde ese precio las probabilidades de que este suba o baje, en función del volumen visible, el botón “VALUES” nos permitirá ver la cantidad de transacciones por zona de precio, “BINS” permite aumentar el detalle del área de precio a evaluar mas estrecha si se aumenta el valor o mas amplia si se disminuye: ejemplo hipotético por que no es exacto, ponemos valor 70 nos mediría por barra horizontal en rangos de precio de 10 en 10 y si lo disminuimos nos formaría barras de rangos de precio de 100 en 100

“COMPOSITE” permite tomar pantallazos del perfil del volumen zonas específicas del rango visible “SESION VOL PROFILE” permite graficar el perfil del volumen de acuerdo al número de periodos que especifiquemos, (velas) por decir algo si operamos par un Jedi en usando velas de 5 min podríamos darle el valor 48 para tomar 240 minutos equivalentes a 4 horas, he usado esta configuración con

resultados muy acertados para determinar el punto sobre el cual calcular los porcentajes de liquidación en long y short para cada nivel de apalancamiento. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar que el siguiente rango de 48 velas nos deja ver el VpoC por debajo de la sesión anterior, en este caso podríamos evaluar si la zona de 48 velas anterior se caracterizó por su taza de liquidaciones y promediar entre ambos VpoC si no fue así, podemos emplear el ultimo VpoC, si estamos en una sesión por finalizar, tampoco será necesario promediar El VpoC se visualiza, como la línea azul sobre la barra mas extensa en el perfil del volumen por sesión

LINE STUDIES: Esta sección nos permite hacer uso de herramientas similares a las del análisis técnico, medias móviles, pero enfocadas al perfil del volumen. VWAP: precio ponderado por volumen, en color violeta, es una media que relaciona el precio con el volumen total de operaciones realizadas, es bastante útil para el caso de los inversores que buscan el valor mas adecuado para entrar en ordenes de tipo limit. CVD: delta de volumen acumulativo, en color verde, es un indicador de la fuerza del mercado, que mide las transacciones ocurridas en cada zona, las que ocurrieron en el ASK se considerarán fuerza compradora y en el BID, vendedora entre mas vertical se observe, mas fuerza o momentum indicará hacia esa misma dirección Las demás son las medias tradicionales y línea de precio.

BITMEX STATS: Información muy relevante sobre Bitmex:

En la parte superior los timeframes, y los pares, la siguiente sección nos muestra el grafico dependiendo del timefrmae, la siguiente el Open Interest, que corresponde a la cantidad de contratos nuevos que una persona adquirió con otra, entre mas alto sea el interés, mas señales del tipo de operaciones activas, si el OI sube y el precio sube, aumentó la entrada de nuevos longs, si el OI baja y el precio baja, están cerrando los viejos longs, si el OI sube y el precio baja, han entrado nuevos shorts y si el OI baja y el precio sube, cierre de longs, en la parte inferior se pueden ver gráficamente las liquidaciones, al igual que en la sección de la izquierda. Los otros indicadores no los tocaré por que no tengo claridad de su uso