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MERCADO DE CAPITALES NRC: TITULOS DE VALOR DE RENTA FIJA

PRESENTADO POR: DIANA ALEJANDRA GUTIERREZ RUBIANO ID: 516006 PAULA AANDREA ARAUJO ID: VIVIANA AYERBE JIMENEZ ID: 368519

CORPORACIÓN UNIVERSITARIO MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ADMINISTRACIÓN FINANCIERA NEIVA – HUILA 2019

MERCADO DE CAPITALES NRC: TITULOS DE VALOR DE RENTA FIJA

PRESENTADO POR: DIANA ALEJANDRA GUTIERREZ RUBIANO ID: 516006 PAULA AANDREA ARAUJO ID: VIVIANA AYERBE JIMENEZ ID: 368519

DOCENTE: JOSE ALFONSO MENDOZA GALLEGO

CORPORACIÓN UNIVERSITARIO MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ADMINISTRACIÓN FINANCIERA NEIVA – HUILA 2019

TALLER SOBRE TÍTULOS DE RENTA FIJA 1. Determine el interés de un Certificado de Depósito a Término por $15.000.000 a 90 días con un Indicador Bancario de Referencia (IBR) del 5,80% efectivo anual, más un Spread del 1,2% efectivo anual. Cuya Rete Fuente sea del 7%. RESPUESTA: 𝑇𝐶 = (1 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑)(1 + 𝐼𝐵𝑅) − 1) ∗ 100 𝑇𝐶 = (1 + 0,012)(1 + 0,0580) − 1) ∗ 100 𝑇𝐶 = 7,06% 𝐼 = 15.000.000(1 + 0,07)90/365 − 1) ∗ 100 𝐼=

254.000 ∗ 7% 236.000 17.811 236,189

2. Calcule los intereses de un Certificado de Depósito a Término por $15.000.000 a 90 días con una tasa de interés a la DTF del 4% efectiva anual, más un Spread del 0,2% efectivo anual. Cuya Rete Fuente sea del 7%. RESPUESTA: 𝑇𝐶 = (1 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑)(1 + 𝐷𝑇𝐹) − 1) ∗ 100 𝑇𝐶 = (1 + 0,02)(1 + 0,04) − 1) ∗ 100 𝑇𝐶 = 6,08% 𝐼 = 15.000.000(1 + 0,0608)90/365 − 1) ∗ 100 𝐼=

219.834 ∗ 7% 15.388 204.440

3. Establezca los intereses de un Certificado de Depósito a Término (CDT) por $15.000.000 a 90 días con una tasa de interés efectiva anual fija de 4,91%. Cuya Rete Fuente sea del 7%.

RESPUESTA:

𝑇𝐶 = (1 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑)(1 + 𝐼𝐵𝑅) − 1) ∗ 100 𝑇𝐶 = (1 + 0,012)(1 + 0,0580) − 1) ∗ 100 𝑇𝐶 = 7,06% 𝐼 = 15.000.000(1 + 0,0491)90/365 − 1 𝐼=

178.282 ∗ 7% 12,479 165,803

4. Calcule los intereses de un Certificado de Depósito a Término (CDT) a 90 días, por valor de $15.000.000 a una tasa de interés del 3,70% efectiva anual, tomando un periodo de gracia de 12 días. Cuya Rete Fuente sea del 7%. RESPUESTA: 𝐼 = 15.000.000(1 + 0,037)78/365 − 1 𝐼=

254.000 ∗ 7% 236.000 17.811 236,189

5. Se invierten $15.000.000 en un Bono cero cupón por un año, donde el cupón equivale al 11% efectivo anual pagadero año vencido; el bono se cancela a la fecha de vencimiento. A partir de esta información, calcule los intereses y el valor final del bono. Se le resta a los noventas días los doce días de periodo de gracia 6. El inversionista del ejercicio anterior decide vender el bono de $15.000.000 que fue comprado a un año a los 90 días. Determine el precio de venta del bono tomando como base un cupón del 12,5% efectivo anual.

7. Un inversionista compra un bono por $15.000.000 a un año, en Unidades de Valor Real (UVR), con un cupón del 8% efectiva anual. La Unidad de Valor Real al inicio de la inversión fue de $211,6909; se estima que la

Unidad de Valor Real al final del periodo de maduración del Bono sea de $228,6952. Determine los intereses del Bono.