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• Juan Vargas Rios

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Practica Dirigida de Econometría II Alumno: Vásquez Ramos, Juan Bernardo. Sesión 13: Modelos de Regresión Dinámica

1. Explique, de manera breve, si las siguientes afirmaciones son verdaderas, falsas o inciertas: a. Todos los modelos econométricos son en esencia dinámicos. b. El modelo de Koyck no tiene mucho sentido si algunos coeficientes de los rezagos distribuidos son positivos y otros negativos. c. Si los modelos de Koyck y de expectativas adaptativas se estiman mediante MCO, los estimadores serán sesgados pero consistentes. Respuesta: A. Falso. modelos econométricos dinámicos sí que representan la ruta de la variable dependiente en relación con sus valores anteriores. Los modelos con los datos transversales no son dinámicas, a menos que uno utiliza modelos de regresión en panel valores desfasados de regressand. B. El modelo Koyck se supone que todos rezagos distribuidos los coeficientes tienen el mismo signo. C. Falso. Los estimadores son sesgados, así como incoherente. 2. Resuelva los ejercicios 17.22 del texto Econometría de Gujarati (pag. 664)

Rpta. Para averiguar si existe una correlación serial en la información, se utilizaría el Ajuste de existencias o Modelo de Ajuste Parcial (PAM).  A corto plazo, la función de gasto podría ser representado bajo la siguiente ecuación: Yt =δβ 0 + δβ 1 X t + ( 1−δ ) X t −1+Ut Donde Y= gastos para nuevas instalaciones y equipo y * = ventas.  Haciendo la Regresión se obtiene estos resultados: Yt =−15.104+ 0.629 X t +0.272 Y t−1

t=(−3.194 ) (6.433)(2.365) R 2=0.987 , F=690.056 , d=1.519  El coeficiente rezagado del Y valor: δ =0.728  A largo plazo, la función podría darse bajo esta ecuación: Y^ t∗¿ 20.738+0.864 X t

Rpta. Se obtiene a partir de dividir cada valor de t por 0.728. Se tiene que usar el estadístico h de Durbin para conocer si hay correlación serial en el problema. Mediante la fórmula de la h estadística se puede mostrar que en este caso h = 1.364, por lo tanto, este valor no es significativo a un nivel de significancia del 5% y así mismo tampoco hay correlación serial de los datos.