• Author / Uploaded
• Efraín Vinicio Bunces Cando

• Categories
• Mercado de divisas
• Bajo
• Precios
• Microeconomía
• Mercado (economía)

Citation preview

ESTRATEGIA DE ROMPIMIENTO DE FRACTALES CON OSCILADOR MACD En este artículo vamos a mostrar una estrategia de trading que se puede aplicar en cualquier mercado y que se basa en dos indicadores técnicos conocidos, los fractales de Bill Williams y el MACD. Las bases de esta metodología son las siguientes:  El indicador fractal identifica los máximos y mínimos del mercado que son esencialmente los niveles de resistencia y soporte respectivamente y por lo tanto esta metodología es una estrategia de ruptura de estos niveles de soporte y resistencia indicados por el indicador fractal.  El MACD utilizado en este sistema es para la identificación de tendencias. Como siempre, se recomienda evaluar este sistema con una cuenta demo antes de utilizarla para operar con dinero real en el mercado. Configuración del sistema  1 gráfico de candelas japonesas.  1 indicador Fractal de Bill Williams  1 MACD con configuración estándar (12,26, 9)  Instrumentos de negociación: El sistema puede utilizarse en cualquier instrumento, incluyendo pares de divisas y metales preciosos.  Marcos de tiempos recomendados: 1 hora en adelante. Como podemos ver, se trata de un sistema de trading creado para marcos de tiempo de mediano y largo plazo, que son los que presentan menos “ruido” del mercado. Reglas de la estrategia. Apertura de posiciones de compra. Las reglas para la apertura de posiciones de compra son las siguientes:  El MACD debe estar arriba del nivel 0.0, esto indica que el mercado está en una tendencia alcista.  Un fractal alto (un fractal que apunta hacia arriba) se forma en un máximo, lo que indica un nivel de resistencia.  Coloque una orden de compra pendiente (orden buy stop) 1-2 pips (más el spread) por encima del alto del fractal.  Coloque el stop loss 2-5 pips por debajo del mínimo de la candela de ruptura que rompe el alto del fractal al alza. Si este stop loss está muy cerca al punto de apertura, busque el mínimo de oscilación más reciente y coloque el stop loss por lo menos un mínimo de 2 pips por debajo de este nivel.  El objetivo de toma de beneficios debe colocarse al menos, en un nivel que corresponda al doble de lo que se arriesgó inicialmente (relación de Riesgo/Beneficio = 1:2 o superior) o, alternativamente, puede utilizar el máximo de oscilación anterior como su objetivo de toma de beneficios. Apertura de posiciones de venta Las reglas para la apertura de posiciones de venta son opuestas a las reglas para las posiciones de compra, y se describen a continuación: 1

   



El MACD debe estar debajo del nivel 0.0, esto indica que el mercado está en una tendencia bajista. Un fractal bajo (fractal que apunta hacia abajo) se forma en un mínimo, lo que indica un nivel de soporte. Coloque una orden de venta pendiente (orden sell stop) 1-2 pips (más el spread) por debajo del bajo del fractal. Coloque el stop loss 2-5 pips por encima del máximo de la candela de ruptura que rompe el bajo del fractal a la baja. Si este stop loss está muy cerca al punto de apertura, busque el máximo de oscilación más reciente y coloque el stop loss por lo menos un mínimo de 2 pips por encima de este nivel. El objetivo de toma de beneficios debe colocarse al menos, en un nivel que corresponda al doble de lo que se arriesgó inicialmente (relación de Riesgo/Beneficio = 1:2 o superior) o, alternativamente, puede utilizar el mínimo de oscilación anterior como su objetivo de toma de beneficios.

Notas adicionales sobre este sistema de trading  Como es usual con todas las estrategias diseñadas para operar con tendencias, este sistema de trading basado en fractales no produce los mejores resultados en los mercados en rango.  En una tendencia alcista, si se observa la formación de cualquier fractal alto debajo de un fractal alto anterior, no debe abrirse una posición de compra (la señal se considera inválida).  De manera similar, en una tendencia bajista, si se observa la formación de cualquier fractal bajo arriba de un fractal bajo anterior, no debe abrirse una posición de venta (la señal se considera inválida). Ejemplos del sistema Ejemplo de operación de compra

Gráfico H1 del par de divisas EUR/USD con señales de compra generadas por el sistema. Plataforma MT4 del broker Trade.com 2

En este ejemplo, tenemos un gráfico H1 del par EUR/USD en donde el mercado se mueve con una tendencia alcista. Aquí podemos observar que el oscilador MACD está arriba de cero, lo que indica un mercado al alza. Antes de la entrada hay varios fractales altos que se forman debajo del fractal alto anterior y por lo tanto, sus señales se consideran inválidas y nos mantenemos a la espera. Finalmente, hay un fractal alto que se forma arriba del fractal alto anterior, lo que es una señal de entrada válida. Cuando el alto de este fractal es atravesado al alza abrimos una posición de compra. En este ejemplo, la operación de compra produjo casi 40 pips de ganancia. Ejemplo de operación de venta

Gráfico H4 del par de divisas EUR/USD con señales de venta generadas por el sistema. En la imagen anterior tenemos un gráfico H4 del par EUR/USD con una clara tendencia bajista, en donde el MACD está debajo de cero. Aquí vemos varios fractales bajos que se forman arriba del fractal bajo anterior, y por lo tanto se ignoran como señales para la apertura de posiciones de venta. Finalmente, hay un fractal bajo que se forma debajo del fractal bajo anterior, lo cual nos indica que nos preparemos para abrir una posición de venta. Cuando el bajo de este fractal es atravesado a la baja, abrimos una posición de venta. En este ejemplo, la operación de venta produjo más de 100 pips de ganancia. SISTEMA DE TRADING CON PUNTOS PIVOTE, CANAL DE EMA Y MACD A continuación vamos a presentar un sistema de trading intradiario que se caracteriza por ser simple y efectivo. Es un sistema de trading basado en indicadores de análisis técnico, que utiliza puntos pivote, medias móviles exponenciales (EMA) y el MACD. Básicamente es un sistema de scalping que usa puntos pivote para determinar zonas de precios para posibles operaciones de compra y venta, dos EMA para crear un canal 3

de precios para generar las señales de entrada y el MACD para confirmar las señales de compra y venta. Este sistema puede utilizarse para operar en cualquier mercado, pero se recomienda principalmente en el marco de tiempo H1. Además, puede emplearse en cualquier plataforma de trading, sin embargo el indicador para puntos pivote incluido más adelante para su descarga, solo funciona en la plataforma MT4, por lo tanto, se recomienda el uso de esta aplicación. Como siempre, se recomienda probar este sistema en una cuenta demo antes de utilizarlo para operar con dinero real. Configuración del sistema  Instrumentos recomendados: El sistema puede usarse para operar en cualquier mercado financiero, incluyendo Forex y metales preciosos, por ejemplo.  Marco de tiempo recomendado: Se recomienda el uso de este sistema en el marco de tiempo H1. Los puntos pivote usualmente producen mejores resultados en este marco de tiempo, el cual suele ser bastante fiable y a nivel intradiario también es capaz de producir un buen número de señales de trading.  Broker recomendado: Cualquier broker que use la plataforma Metatrader 4 (ver lista de brokers de MT4)  Indicadores técnicos: o Indicador de Puntos pivote clásicos o 1 EMA de 8 periodos al precio de cierre o 1 EMA de 8 periodos al precio más bajo o 1 MACD con configuración estándar (12, 26, 9) Debido a que Metatrader 4 no tiene un indicador de puntos pivote por defecto, vamos a usar un indicador modificado llamado Fibopivot2, que es bastante bueno para trazar puntos pivote y niveles de Fibonacci. Sin embargo, en la actualidad existen múltiples indicadores de puntos pivote para MT4 y el trader puede usar el que le resulte más adecuado para esta estrategia de trading. Pueden descargar el indicador Fibopivot2 para MT4 mediante el siguiente enlace: -Indicador Fibopivot2 para MT4 Reglas del sistema Como indicamos anteriormente, las reglas de compra/venta de este sistema son bastante simples, como veremos más adelante. Posiciones de compra Abrimos una posición de compra si: 1. El precio cierra arriba de un nivel pivote. 2. El precio se encuentra arriba del canal formado por las EMA de 8 periodos. 3. La línea del MACD se encuentra debajo del histograma del indicador. Posiciones de venta Abrimos una posición de venta si: 1. El precio cierra debajo de un nivel pivote. 2. El precio se encuentra debajo del canal formado por las EMA de 8 periodos. 3. La línea del MACD se encuentra arriba del histograma del indicador. 4

Gestión de las operaciones -Stop de pérdida:  Posiciones de compra: 5-7 pips debajo del canal de las EMA.  Posiciones de venta: 5-7 pips arriba del canal de las EMA. -Objetivo de beneficios: Cerramos la posición con ganancias cuando el precio alcanza el siguiente nivel pivote o colocamos una orden Take Profit a una distancia de 10-16 pips del punto de entrada. Ejemplos del sistema

Gráfico H1 del par de divisas USD/CHF en que se ha aplicado este sistema de trading En la imagen anterior tenemos un gráfico H1 del par USD/CHF. Como podemos ver, en este caso tenemos 6 señales de trading generadas por el sistema, 2 de compra y 4 de venta. Siguiendo con cuidado las reglas descritas anteriormente, en todas las señales tuvimos operaciones ganadoras usando un objetivo de beneficios de 10 pips. En las señales de compra, cuando el precio cerró arriba de un nivel pivote y del canal de las EMA 8, y además el MACD estaba debajo del histograma, abrimos una posición long que produjo una ganancia de 10 pips. Por el contrario, en las señales de venta, cuando el precio cerró debajo de un nivel pivote y del canal de las EMA 8, y además el MACD estaba arriba del histograma, abrimos una posición short que produjo una ganancia de 10 pips. En total, en estas seis señales se obtuvo 60 pips. Por supuesto que esto no siempre ocurre así, como en todo sistema de trading también ocurren señales perdedoras, y por eso siempre se deben usar.

5

EL RSI, MEJOR OSCILADOR DEL PRECIO QUE EL MACD La mayoría de los traders no son conscientes de que hay tres tipos de osciladores utilizados para el análisis de los precios en el mercado. Estos indicadores se basan en tres flujos de datos diferentes y se pueden clasificar en:  Osciladores de precio que utilizan los datos de precios y de tiempo.  Osciladores Volumen que utilizan cantidad y tiempo.  Osciladores híbridos que utilizan precio, cantidad, y el tiempo. Hay indicadores de precios y de tiempo innumerables y muchos son osciladores, pero hay uno que sobresale de todo el resto – el Índice de Fuerza Relativa (RSI). No es el más popular, pero es el mejor oscilador de precios para el trading a corto plazo, y es ideal para todos los estilos de trading, lo cual lo convierte en uno de los más versátiles. La forma en que se calcula la fórmula del RSI lo hace único entre los muchos osciladores de precio y tiempo disponibles para analizar el mercado. Los osciladores por su propia naturaleza por lo general son mejor utilizados como indicadores para operaciones a corto plazo. La inversión a largo plazo no debe utilizar osciladores para el análisis general de una posición a largo plazo, sin embargo, los osciladores de Volumen e Híbridos se pueden usar para las entradas y salidas de una posición a largo plazo debido a que utilizan la cantidad en su fórmula. La mayoría de los traders asumen que los osciladores tienen una sola función. La interpretación más básica y elemental para los osciladores es determinar cuándo un mercado está en condición de sobrecompra o sobreventa. Sin embargo, el hecho es que el RSI puede ofrecer más que este simple análisis, y en este artículo vamos a explorar cómo el excepcional oscilador de precio y tiempo RSI puede superar al MACD como un indicador de impulso. La razón por la cual los traders deben buscar indicadores de impulso que no sean el MACD es porque los traders de alta frecuencia (High Frequency Traders o HFT) en el mercado de valores utilizan regularmente algoritmos que rastrean órdenes de venta utilizando el MACD. Cuando encuentran estas órdenes, los traders de alta frecuencia corren delante de las órdenes, que se ejecutan más lentamente que las transacciones de milisegundos del HFT, lo que impulsa el precio por delante de la capacidad de los otros trader para entrar o salir de la acción. Este uso intensivo de MACD como estrategia primaria del HFT hizo que muchos operadores profesionales de varios mercados de valores abandonaran el MACD hace mucho tiempo. El indicador RSI menos utilizado, originalmente creado por Welles Wilder, tiene varias versiones con pequeñas modificaciones derivadas de otros creadores de indicadores. Lo mejor es utilizar el indicador “original” en lugar de las otras versiones, dado que la evidencia empírica sigue mostrando un análisis más débil con estas variedades más recientes del RSI. El RSI no ha sido tan popular entre los traders como el MACD porque la mayoría de los sistemas de software de gráficos y seminarios de capacitación sólo enseñan el simple análisis del RSI basado en la sobrecompra en el nivel 70% y la sobreventa en el nivel de 30%. Sin embargo, este indicador increíble tiene mucha más utilidad cuando se añade un indicador subordinado o una línea RSI secundaria en el gráfico. Uso alternativo y poco conocido del RSI 6

El indicador RSI es uno de los indicadores construidos originalmente. No es una variación de un indicador primario creado para operar con acciones. Por lo tanto, se puede utilizar con otros indicadores primarios, o cualquier indicador subordinado que un operador desee utilizar. Cómo se puede construir e implementar esta metodología depende del estilo de negociación o estilos que se utilizan, la intención de la transacción, la duración de la operación, y la experiencia, así como el nivel educativo del trader. El siguiente ejemplo gráfico combina un RSI extenso (parámetro de periodo mayor) con un RSI más corto (parámetro de periodo menor), lo que es similar a cómo se construye el MACD. Lo que hace que el indicador RSI sea completamente diferente del MACD es que este último se basa en los cruces de dos medias móviles, una larga y otra corta. El RSI tiene una cualidad única, ya que es un indicador comparativo o relacional, debido a que se adelanta a los precios, en lugar de basarse sólo en un cruce de medias móviles, que tiende a retrasarse con respecto al precio, lo que significa que el precio debe moverse antes de que pueda producirse el cruce en el indicador. Este indicador se adelanta, debido a que el RSI compara el precio actual con el precio anterior basado en un periodo de tiempo determinado. En este caso, el gráfico muestra un análisis de 15 días relacional comparativo de precios (RSI 15), que es ideal para las operaciones de Swing Trading, y un análisis de 25 días relacional comparativo de precios (RSI 25), el cual es ideal para el trading de posición. Se añadió un segundo RSI más extenso de 75 periodos a ambos análisis (RSI 75), que también se puede ajustar según sea necesario. Ahora, la ventana del gráfico del RSI no sólo tiene una alta línea de 70 y una línea baja de 30, sino también una línea central flotante, que es extremadamente útil para las señales de cruces y los patrones de confirmación. Los cruces se producen antes, y la confirmación de continuación de tendencia es mucho más fiable que en otros osciladores o indicadores de impulso. Cuando se usa de esta manera, el RSI es muy superior al MACD. Proporciona mejores señales de entrada y un patrón de espera más claro cuando los mercados se mueven lateralmente sin una tendencia alcista o bajista clara.

7

Análisis del mercado con indicador RSI de Wilder. Configuración de swing trading con RSI (15)/RSI (75) y configuración de trading de posición con RSI (25)/RSI (75) El segundo ejemplo gráfico a continuación muestra la combinación RSI/RSI confirmando que el precio de esta acción va a subir, mientras que el MACD está mostrando una señal que indica que la acción se va a mover a la baja.

Señal alcista mostrada por la combinación de los dos RSI en comparación con la señal del MACD Por lo tanto, los operadores que utilizan el MACD tomarían la decisión de salir (si compraron claro está) o de abrir posiciones de venta, mientras que los operadores que utilizan el RSI se mantendrían con sus posiciones de compra, y en consecuencia obtendrían excelentes ganancias. El tercer ejemplo gráfico muestra los resultados.

Mercado se mueve al alza tal como lo indican las señales del RSI 8

Otro aspecto del RSI que es único para este tipo de oscilador de precios comparativo relacional y que lo hace superior a cualquier indicador de impulso como el MACD, es el hecho de que la línea puede y de hecho forma un máximo extremo o un mínimo extremo en la ventana gráfica. Esta es una señal de entrada al mercado de gran importancia para los operadores de impulso y de Swing Trading a corto plazo, ya que permite una entrada mucho antes de que el precio comience a subir o bajar. El cuarto ejemplo gráfico muestra un patrón de precios V muy común que se forma con frecuencia antes de que el precio adquiera un impulso alcista. En este caso, el RSI indica una señal alcista clara varios días por delante del MACD, lo que permite al trader entrar mucho antes y obtener mayores ganancias durante condiciones de mercado lateral (el precio de mueve en un rango bien definido) que anteceden a fuertes movimientos alcistas. Incluso entrar al mercado con un solo día de ventaja puede hacer una gran diferencia en la rentabilidad a finales de mes para un trader. Al analizar patrones gráficos que indican mínimos en el mercado como el V y W, o máximos como el Hombro-Cabeza-Hombro por medio del indicador RSI, un operador puede entrar incluso antes de que ocurra el cruce.

Patrón V alcista confirmado por el RSI Además, el RSI define con precisión la fuerza del movimiento alcista o bajista, lo que permite ajustes en las decisiones para las posiciones abiertas, sobre todo cuando el mercado se detiene o descansa. Por su parte, el MACD no presenta sensibilidad a la acción del precio lateral y por lo tanto, no puede proporcionar este tipo de análisis avanzado que ayuda a un trader a decidir cuándo es más conveniente mantener una posición abierta o cuando es más recomendable salir. El RSI es el más versátil de todos los osciladores de precio y tiempo disponibles actualmente para los traders en todos los mercados. Cada operador debe considerar su 9

propio estilo de negociación, parámetros y reglas para adaptar cada indicador para su uso personal y de ese modo crear un conjunto profesional de indicadores que le proporcionen las mejores oportunidades. De hecho, cada profesional tiene su propio conjunto único de indicadores. Si un trader necesita asistencia para seleccionar sus indicadores con ajustes de periodos y parámetros configurados, deben buscar la orientación de un profesional para que le brinde orientación acerca de las mejores prácticas y métodos para crear su caja de herramientas de indicadores. ESTRATEGIA QUE COMBINA EL PATRÓN 1-2-3 CON LOS INDICADORES RSI Y MACD Los patrones gráficos de precios son la base de muchas estrategias de trading dado que en algunos casos han demostrado un grado de fiabilidad bastante aceptable. Este es el caso del patrón 1-2-3 (una formación que indica un posible cambio de tendencia), cuya popularidad se ha mantenido a través del tiempo. En este artículo vamos a mostrar una estrategia sencilla que combina esta formación de precios con las medias móviles, el MACD y el RSI, tres de los indicadores técnicos más utilizados. El sistema destaca por sus reglas claras y sencillas. No tiene mayores complicaciones, lo que facilita su aplicación. Las señales de entrada son generadas con base en el patrón 1-2-3 mientras que los indicadores técnicos son usados como filtros para contar con señales de mayor fiabilidad. Por ejemplo, las medias móviles se emplean como filtros de tendencia. Por su parte, las lecturas del MACD y el RSI deben coincidir con la dirección de las señales, tal como veremos más adelante. Configuración del sistema  1 gráfico de candelas.  3 medias móviles exponenciales (EMA) de 5, 10 y 20 periodos.  1 RSI con configuración estándar.  1 MACD con configuración estándar.  Instrumentos recomendados: El sistema puede utilizarse para operar en cualquier mercado, incluyendo Forex y metales preciosos.  Marcos de tiempo recomendados: M15, aunque puede ser probado en otros marcos de tiempo, teniendo en cuenta que los marcos de tiempo cortos son menos estables y los más largos son más lentos y requieren stops de pérdidas más grandes. Reglas del sistema Este sistema de trading se basa en la detección de patrones 1-2-3 en gráficos de precios, lo que para traders sin experiencia puede resultar difícil al comienzo. Pueden descargar un indicador personalizado para Metatrader 4 que detecta patrones 1-2-3 en el siguiente enlace: -Detector de patrones 1-2-3 para MT4 (se incluyen dos versiones junto con una plantilla) A continuación vamos a explicar las reglas de entrada del sistema. 10

Posiciones de compra:  En una tendencia bajista, esperamos a que se produzca un patrón 1-2-3, el cual es siempre precedido por un bajo más alto.  El RSI debe estar arriba del nivel 50.  El MACD debe estar moviéndose al alza o a punto de realizar un cruce alcista.  Apertura de la posición: Se abre la operación de compra justo debajo del punto 2 del patrón.  Stop loss: El stop de pérdidas se coloca debajo del punto 3 del patrón.  Filtro opcional: Solo abrir posiciones de compra en las cuáles las EMA se han cruzado y se mueven en la dirección alcista de la operación. Posiciones de venta:  En una tendencia alcista, esperamos a que se produzca un patrón 1-2-3, el cual es siempre precedido por un alto más bajo.  El RSI debe estar debajo del nivel 50.  El MACD debe estar moviéndose a la baja o a punto de realizar un cruce bajista.  Apertura de la posición: Se abre la operación de venta justo arriba del punto 2 del patrón.  Stop loss: El stop de pérdidas se coloca arriba del punto 3 del patrón.  Filtro opcional: Solo abrir posiciones de venta en las cuáles las EMA se han cruzado y se mueven en la dirección bajista de la operación. Cierre de las posiciones Se recomienda cerrar las posiciones cuando el precio se haya movido una cantidad de precios igual al stop loss, para mantener una relación de beneficio/pérdidas de 1:1. Ejemplos del sistema Operación de compra

Gráfico de 15 minutos del par de divisas EUR/USD 11

En este ejemplo vemos una operación de compra que se realizó después de detectar un patrón 1-2-3 alcista al final de un movimiento de tendencia bajista. Después que se completó el patrón, esperamos a que el precio suba hasta estar casi al mismo nivel que el punto 2 del patrón, donde abrimos la posición de compra. El stop los lo colocamos precisamente debajo del punto 3 del patrón para limitar las pérdidas, siendo este nivel mínimo más cercano al precio actual del mercado. En este caso el precio subió una buena cantidad de pips y la operación termina produciendo ganancias. Operación de venta

Gráfico de 15 minutos del par de divisas EUR/JPY Ahora vemos el ejemplo de una operación de venta. Después de haber detectado un patrón 1-2-3 al final de una tendencia alcista, esperamos a que el precio baje y llegue casi al mismo nivel que el punto 2, en donde abrimos la posición. El stop loss lo colocamos arriba del punto 3 del patrón, siendo este nivel el máximo más cercano al precio actual del mercado. Después de abrir la posición, el mercado cayó con fuerza y el precio alcanzó el objetivo de toma de beneficios, de tal modo que la operación terminó en ganancias. Indicador modificado Forexorama-MACD para MT4. El Forexoma-MACD es un indicador modificado diseñado para la plataforma Metatrader 4 el cual se basa en el indicador técnico MACD. Fue diseñado para ofrecer una lectura más sencilla al trader, dado que las señales del MACD estándar pueden ser un tanto complejas para el principiante. Además, permite detectar los cambios de tendencia de manera más anticipada como veremos más adelante. Es un indicador codificado por colores el cual varía su coloración tan pronto como el activo analizado cambie de tendencia. 12

Esto permite a los traders detectar la tendencia en el mercado mucho antes de lo que podría hacer con el MACD convencional en la plataforma MT4. El Forexoma-MACD en realidad funciona como un histograma cuyas barras cambian de color de acuerdo a la tendencia. Utilizar el MACD convencional puede conducir a que los operadores abran sus posiciones en el mercado cuando la mayor parte del impulso se ha ido. Esto ocasiona que el trader pierda valiosos pips de ganancias que podría aprovechar si entrara antes. En cuanto a los parámetros del Forexoma-MACD, son los mismos que utiliza el MACD convencional, lo que significa que el trader no tendrá problemas a la hora de configurarlo. Ejemplo

Gráfico H1 del EUR/USD con el Forexoma-MACD En la imagen anterior vemos un gráfico H1 en el par de divisas EUR/USD en el cual se incluyó el indicador Forexoma-MACD (ventana inferior debajo del gráfico de precios). Como podemos ver las barras del histograma cambian de color conforme la dirección del mercado. Las líneas verticales de color rojo muestran cambios de tendencia que coinciden con cambios en la coloración del Forexoma-MACD. En el primer caso, el mercado pasa de estar en un periodo de movimiento lateral a una tendencia fuertemente bajista, en la cual todas las barras del histograma son de color rojo. En la segunda línea vertical, la tendencia del precio cambia de bajista a alcista, tal como muestra el Forexoma-MACD, cuyas barras cambian de color rojo a morado y comienzan a subir hasta atravesar la línea cero, lo que señala con claridad como el mercado ha cambiado su dirección. Tal como con cualquier otro indicador técnico, el Forexorma-MACD también produce señales falsas y debe ser usado en conjunto con otras herramientas e indicadores de análisis del mercado para mejorar las fiabilidad de las señales. Por ejemplo, en el 13

siguiente sistema de trading se combina este indicador con medias móviles y el SAR Parabólico: -Sistema de trading del SAR Parabólico en combinación con el MACD Pueden descargar este indicador sin costo alguno en el siguiente enlace: -Indicador Forexoma-MACD para MT4 ESTRATEGIA DE SCALPING CON EL INDICADOR FOREXOMA-MACD PARA GRÁFICOS DE 15 MINUTOS La estrategia que vamos a explicar a continuación se basa en un indicador modificado para Meatrader 4, conocido como Forexom-MACD, el cual a su vez está basado en el MACD clásico. Este sistema fue diseñado para realizar operaciones de corta duración en gráficos de 15 minutos. Básicamente es una estrategia de scalping de seguimiento de tendencia que también hace uso de varias medias móviles de corta duración (de 2 a 10 periodos), que resultan más adecuadas para detectar cambios de dirección en el precio. Como siempre se recomienda probar esta estrategia con una cuenta demo antes de utilizarla para operar con dinero real. Configuración del sistema  Instrumentos: Forex y metales preciosos.  Marcos de tiempo: 15 minutos.  1 media móvil exponencial de 2 periodos (EMA 2).  1 media móvil exponencial de 5 periodos (EMA 5).  1 media móvil exponencial de 10 periodos (EMA 10). El Forexoma-MACD es una variación del MACD que se presenta en forma de histograma, cuyas barras cambian de color dependiendo de la dirección del precio. Por lo tanto, este indicador permite detectar los cambios de tendencia con más rapidez que el MACD estándar. Pueden descargar este indicador en el siguiente enlace: -Indicador modificado Forexoma-MACD Las medias móviles exponenciales de corto plazo utilizadas en este sistema reaccionan con más rapidez a los cambios de dirección del precio ya que le dan más peso a los últimos datos de precios. Esta característica hace que estas medias móviles sean más adecuadas para realizar operaciones cortas donde el precio cambia de tendencia con rapidez y por lo tanto se hace necesario el uso de indicadores que presenten un menor retraso. Reglas del sistema

Apertura de posiciones de compra

Se abre una posición de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:  La EMA 2 cruza arriba de la EMA 5 y tanto la EMA 2 como la EMA 5 cruzan la EMA 10 en la dirección alcista.  Las barras del Forexoma-MACD deben cambiar de color rojo a color azul al mismo tiempo que ocurre el cruce de las medias móviles.

Apertura de posiciones de venta

Se abre una posición de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones: 14

 

La EMA 2 cruza debajo de la EMA 5 y tanto la EMA 2 como la EMA 5 cruzan la EMA 10 en la dirección bajista. Las barras del Forexoma-MACD deben cambiar de color azul a color rojo al mismo tiempo que ocurre el cruce de las medias móviles.

Toma de beneficios

Como se trata de operaciones de corta duración, el trader no debe esperar grandes ganancias en una sola transacción. El objetivo de toma de ganancias recomendado es de 10 pips a 30 pips, dependiendo del instrumento y las condiciones del mercado.

Stop de pérdidas

El stop de pérdidas recomendado para esta estrategia es el siguiente:  Posiciones long: Unos pips debajo del último mínimo de la oscilación del precio.  Posiciones short: Unos pips arriba del último máximo de la oscilación del precio. Importante: Los cruces de las EMA y el cambio de color del Forexoma-MACD deben ocurrir al mismo tiempo. Ejemplo

Gráfico de 15 minutos del EUR/USD con señales de compra y venta producidas por el sistema. Plataforma MT4 de iTrader En la imagen anterior se muestra un gráfico M15 del par de divisas EUR/USD. En este caso vemos varias señales de compra y venta indicadas con claridad. En casa señal se produjo el cruce de las EMA al mismo tiempo que el cambio de color del ForexomaMACD. Todas las señales produjeron operaciones ganadoras que generaron un beneficio de 11 a 25 pips. Por supuesto que este no siempre es el caso, ya que como todo sistema de trading puede producir señales falsas. Además hay que considerar el hecho de que 15

se utiliza en un marco de tiempo corto, y en estos periodos el comportamiento del mercado tiene un carácter más aleatorio y menos fiable. Conclusiones Esta estrategia sólo puede aplicarse exitosamente bajo condiciones de mercados en tendencia. Esto significar buscar mercados con altos más altos y bajos más altos (tendencia alcista) o con altos más bajos y bajos más bajos (tendencia bajista). En mercados en rango esta estrategia produce muchas señales falsas, por lo que no se recomienda operar bajo estas condiciones. SISTEMA DE TRADING QUE COMBINA EL ADX Y EL MACD El ADX y sus componentes el +DI y el –DI, es un indicador de la fuerza de la tendencia en el mercado, el cual también señala cual es la tendencia actual predominante –alcista o bajista- por lo que puede ser de mucha utilidad en los sistemas de trading de seguimiento de la tendencia como el que vamos a presentar en este artículo. El MACD fue adicionado para proporcionar las señales de compra/venta mientras que el ADX sirve para confirmar las señales generadas por el MACD, y juntos ofrecen una combinación poderosa como veremos a continuación. Este sistema fue creado para operar en un marco de tiempo diario, lo que significa que genera señales de mediano a largo plazo. Como siempre, se recomienda evaluar este sistema con una cuenta demo antes de utilizarlo para operar con dinero real. Configuración del sistema  Pares de divisas: Todos. También puede probarse con metales preciosos.  Marco de tiempo: Diario.  Un gráfico de candelas/barras.  MACD con la siguiente configuración: (3, 9, 16).  ADX de 16 periodos con líneas +DI y –DI. Reglas del sistema

Señales de compra  



La señal de compra la proporciona el MACD. Esta señal consiste en el cruce alcista del MACD sobre la línea de señal y/o el cruce alcista de la línea cero del indicador. Para confirmar la señal del MACD, el +DI debe estar arriba del –DI. En caso de que el +DI esté debajo del –DI y el MACD genere una señal de compra, entonces la señal debe ser ignorada por el trader el cual deberá esperar a que ocurra el cruce alcista del +DI sobre el –DI para abrir la posición de compra. Stop loss: Puede colocarse un stop loss abajo del último mínimo.

Señales de venta 



La señal de venta la proporciona el MACD. Esta señal consiste en el cruce bajista del MACD debajo de la línea de señal y/o el cruce bajista de la línea cero del indicador. Para confirmar la señal del MACD, el +DI debe estar debajo del –DI. En caso de que el +DI esté arriba del –DI y el MACD genere una señal de venta, entonces la 16



señal debe ser ignorada por el trader el cual deberá esperar a que ocurra el cruce bajista del +DI debajo del –DI para abrir la posición de venta. Stop loss: Puede colocarse un stop loss arriba del último máximo.

Cierre de las posiciones  Cerrar la posición si se produce alguna de las siguientes señales: o Posición de compra: El +DI cruza a la baja el –DI, lo que indica un posible cambio de tendencia de alcista a bajista. También puede cerrarse la posición si el MACD genera una señal bajista. o Posición de venta: El +DI cruza al alza el –DI, lo que indica un posible cambio de tendencia de bajista a alcista. También puede cerrarse la posición si el MACD genera una señal alcista.  Si el mercado se mueve a favor de la operación, se puede utilizar un trailing stop que siga el precio para que el trader pueda obtener los mayores beneficios mientras que al mismo tiempo protege las ganancias generadas por la posición hasta el momento. 

Ejemplo del sistema

La imagen anterior muestra un gráfico diario del EUR/USD con varias señales de compra generadas por este sistema (flechas blancas). En las cuatro señales podemos ver que la acción del precio es alcista y el MACD está arriba de la línea cero y ha cruzado la línea de señal. Además, el +DI se encuentra arriba del –DI en el ADX, lo que confirma las señales generadas por el indicador. En la última señal, podemos ver que el mercado subió cientos de pips a partir del punto de entrada hipotético.

17

ESTRATEGIA DEL SAR PARABÓLICO EN COMBINACIÓN CON EL MACD Y LA SMA 200 El SAR parabólico es un indicador para la búsqueda de tendencias que se utiliza para detectar cuando una tendencia se detiene y se invierte. Por lo tanto, detecta la interrupción de una tendencia alcista y el retroceso del precio hasta convertirse en una tendencia bajista, y viceversa. En un gráfico de precios, el SAR Parabólico está marcado por puntos que aparecen bajo las candelas cuando la tendencia bajista se detiene y revierte a una tendencia alcista, y por puntos que se forman arriba de las candelas cuando la tendencia alcista se detiene y revierte a una tendencia bajista. Si nos fijamos bien en el funcionamiento del SAR parabólico, será muy obvio que este indicador presenta un gran rezago con respecto al precio. Por lo general, el precio ya ha recorrido un buen camino para el momento en que aparece la señal, por lo que un trader que se basa sólo en el SAR Parabólico para realizar sus operaciones sólo podrá abrir sus posiciones muy tarde en relación a la acción del precio, y sólo podrá ganar unos pocos pips, si no es que ninguno en absoluto. Por lo tanto, el trader debe combinar el SAR Parabólico con otros indicadores o señales de trading para poder aprovechar el movimiento de inversión lo más temprano posible. En este artículo, vamos a explicar una forma en que el SAR parabólico se puede utilizar para seleccionar las señales de trading más rentables. Descripción general de la estrategia Esta estrategia que se utiliza gráficos de 4 horas, emplea los siguientes indicadores:  Una media móvil simple de 200 periodos (SMA 200), que ayuda al operador a detectar la tendencia en curso. Si la acción del precio está por debajo de la SMA 200, entonces esto es una señal de que el par de divisas se encuentra en una tendencia bajista a largo plazo. Si la acción del precio está por encima de la SMA 200, entonces el par de divisas se encuentra en una tendencia alcista a largo plazo. Es importante saber esto, ya que con el tiempo le ayudará al trader a determinar qué señal del SAR parabólico es válida y cuál debe ser ignorada.  Una media móvil simple de 13 periodos (SMA 13), que es la media móvil a corto plazo la cual servirá de soporte (para una operación de compra) o de resistencia (para una operación de venta). Un rebote de retroceso del precio en este promedio móvil es significativo para la entrada de la operación como vamos a demostrar en breve.  Forexoma-histograma MACD, que es un indicador personalizado para MT4 que fue desarrollado por Forexoma Corporation. A diferencia del MACD tradicional, el Forexoma-MACD está configurado con varios colores y una vez que la tendencia del mercado cambia, el color de las barras del MACD también cambia, lo que permite a los traders detectar cambios de tendencia de forma anticipada en lugar de esperar al cruce tradicional del indicador por encima o por debajo de la línea de cero. Pueden descargarlo aquí.  SAR parabólico, aplicado en el gráfico con su configuración predeterminada. Señales de venta Para una operación de venta, vamos a esperar que se produzcan las siguientes condiciones: 18

El precio debe estar situado por debajo de la SMA 200 o al menos muy alejado de esta media móvil. Este es el primer parámetro. Por tanto, el sesgo para la transacción debería ser abrir posiciones de venta. Si la SMA 200 está debajo del precio pero la SMA 13 descrita anteriormente está arriba del precio, entonces la SMA 200 puede ser utilizada como una línea de soporte para la salida de una posición. La media móvil de 200 periodos de hecho puede actuar como un soporte o resistencia, si la acción del precio está lo suficientemente cerca. Para las operaciones de venta, se busca que el precio del par de divisas esté debajo de la SMA 200, o sino cualquier corrección al alza que alcance la SMA 200 y que comience a bajar a partir de ese nivel.  El precio debe haber alcanzado la SMA 13 y realizar un rebote a la baja a partir de este nivel. Esto debe ocurrir casi al mismo tiempo que pasa lo siguiente:  El indicador SAR parabólico aparece por encima de la acción del precio.  El Forexoma-MACD cambia de azul a rojo, o ya ha cambiado a rojo. Una vez que estas señales terminen por alinearse, a continuación se abre una posición de venta en la apertura de la candela después de la señal. Vemos un ejemplo perfecto a continuación: 

Image 1: Señal de venta del SAR Parabólico y el MACD En este ejemplo, vemos la línea vertical gris que se ha trazado con el fin de demostrar que las señales se produjeron casi al mismo tiempo. Así vemos al indicador ForexomaMACD cambiar de color azul a rojo, mientras la acción del precio rebota en un movimiento hacia abajo a partir de la SMA 200 y la 13 SMA, actuando ambas medias móviles como factores de resistencia muy fuertes. Este movimiento a la baja produjo una caída del precio de 350 pips, lo que sirve para demostrar por qué el gráfico de 4 horas es una opción más que adecuada para la utilización de este sistema de trading. -Stop Loss: Este debe colocarse unos 5 pips arriba del primer punto del SAR parabólico. -Objetivo de beneficios: Se recomienda utilizar el cambio en la señal del SAR parabólico (es decir, cuando aparece DEBAJO de la acción del precio) como la señal para el cierre de la posición. Señales de compra Ahora vamos a mostrar las reglas para las señales de compra. Hay que recordar que esto es una estrategia de parada e inversión de la tendencia, por lo que el final de la operación de venta anterior podría indicar la posibilidad de una operación de compra si los parámetros están correctamente alineados. Para las señales de compra vamos a buscar lo siguiente: 19





 

El precio debe estar situado arriba de la SMA 200 o al menos muy alejado de esta media móvil. Este es el primer parámetro. Por tanto, el sesgo para la transacción debería ser abrir posiciones de compra. Si la SMA 200 está arriba del precio pero la SMA 13 descrita anteriormente está abajo del precio, entonces la SMA 200 puede ser utilizada como una línea de resistencia para la salida de una posición. La media móvil de 200 periodos de hecho puede actuar como un soporte o resistencia, si la acción del precio está lo suficientemente cerca. Para las operaciones de compra, se busca que el precio del par de divisas esté arriba de la SMA 200, o sino cualquier corrección a la baja que alcance la SMA 200 y que comience a subir a partir de ese nivel. El precio debe haber alcanzado la SMA 13 y realizar un rebote al alza a partir de este nivel. Esto debe ocurrir casi al mismo tiempo que pasa lo siguiente: El indicador SAR parabólico aparece por debajo de la acción del precio. El Forexoma-MACD cambia de color rojo a azul, o ya ha cambiado a azul. Una vez que estas señales terminen por alinearse, a continuación se abre una posición de compra en la apertura de la candela después de la señal. Vemos un ejemplo a continuación, donde el precio está debajo de la SMA 200, pero se encuentra muy alejado de esta media móvil.

Image 2: Señal de venta del SAR Parabólico y el MACD Una vez más, se ha trazado una línea vertical gris para hacer referencia al punto donde los parámetros se alinean. Podemos ver que el histograma MACD ya ha cambiado de color rojo a azul, por lo que hay que esperar a que las candelas realicen un rebote alcista a partir de la SMA 13, al mismo tiempo que el SAR parabólico está por debajo de la acción del precio. Esto se muestra en el área marcada con un círculo de color verde. La posición de compra debe ser abierta en la apertura de la siguiente candela. La operación mostrada en el gráfico anterior produjo una ganancias de alrededor de 300 pips. -Stop Loss: Este debe colocarse unos 5 pips por debajo del primer punto del SAR parabólico. -Objetivo de beneficios: Se recomienda utilizar el cambio en la señal del SAR parabólico (es decir, cuando aparece ARRIBA de la acción del precio) como la señal para el cierre de la posición. Como la acción del precio está debajo de la SMA 200, también puede usarse esta media móvil como el punto de salida. Esta es una de las múltiples formas en que el SAR parabólico se puede utilizar con buenos resultados, asegurando muchas operaciones rentables en el proceso. 20

SIMPLE SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TENDENCIA BASADO EN EL MACD Y UNA EMA DE 20 PERIODOS Las tendencias presentan excelentes oportunidades para obtener elevados beneficios en mercados como el Forex, que en ocasiones puede moverse en tendencias alcistas y bajistas por extensos periodos. El problema es como determinar el momento exacto para entrar al mercado y “montarse” en una tendencia. La mayoría de los traders pierden grandes sumas tratando de adivinar el máximo o mínimo de una tendencia. En este artículo se explica una estrategia de trading sencilla basada en el indicador MACD y en las medias móviles exponenciales, el cual tiene como objetivo aprovechar las tendencias a corto plazo en el mercado. Básicamente, a través de estos indicadores el sistema le indica al trader cuando ha ocurrido un probable cambio de tendencia de corto plazo en el mercado. Este sistema busca obtener ganancias pequeñas en operaciones de corta duración, por lo que puede clasificarse como una estrategia de scalping. El sistema descrito incluye un enfoque conservador y uno más agresivo, para los traders que tienen mayor tolerancia al riesgo. Como siempre, se recomienda evaluar este sistema en una cuenta demo antes de utilizarlo para operar con dinero real. Configuración del sistema  Pares de divisas: Puede utilizarse en todos los pares de divisas.  Marco de tiempo: 15 minutos.  1 media móvil exponencial de 20 periodos (EMA 20). Esta media móvil sirve para determinar la tendencia general.  MACD con la siguiente configuración: (12, 26, 9) Reglas del sistema Posiciones de compra  En un gráfico de 15 minutos, buscar un par de divisas cuya cotización se encuentre por debajo de la EMA 20.  Al mismo tiempo, el MACD debe estar en territorio negativo.  Esperar a que el precio cruce arriba de la EMA 20 y que el MACD esté en proceso de cruzar del territorio negativo al territorio positivo o que haya cruzado a territorio positivo hace no más de 5 barras.  Abrir una posición de compra 10 pips arriba de la EMA 20.  De acuerdo a la tolerancia al riesgo que tiene el trader, el stop loss puede colocarse de una de las siguientes maneras: o Negociación agresiva: Se coloca un stop loss en el mínimo de la oscilación del precio en el gráfico de 15 minutos. o Negociación conservadora: Se coloca un stop loss 20 pips debajo de la EMA de 20 periodos.  Si el mercado se mueve a favor de la posición, se recomienda cubrir la mitad de la posición cuando el precio haya alcanzado un nivel igual al precio de entrada más el monto de pips arriesgado (stop loss). Para la segunda mitad restante de la posición, se debe mover el stop loss al precio de entrada (precio de equilibrio). 21

Si el mercado sigue moviéndose a favor de la operación, el trader puede utilizar un trailing stop que siga la EMA 20. Este trailing stop puede ser igual al valor actual de la EMA 20 menos 15 pips. Sin embargo, esto queda a elección del trader. Posiciones de venta  En un gráfico de 15 minutos, buscar un par de divisas cuya cotización se encuentre arriba de la EMA 20.  Al mismo tiempo, el MACD debe estar en territorio positivo.  Esperar a que el precio cruce abajo de la EMA 20 y que el MACD esté en proceso de cruzar del territorio positivo al territorio negativo o que haya cruzado a territorio negativo hace no más de 5 barras.  Abrir una posición de venta 10 pips debajo de la EMA 20.  De acuerdo a la tolerancia al riesgo que tiene el trader, el stop loss puede colocarse de una de las siguientes maneras: o Negociación agresiva: Se coloca un stop loss en el máximo de la oscilación del precio en el gráfico de 15 minutos. o Negociación conservadora: Se coloca un stop loss 20 pips arriba de la EMA de 20 periodos.  Si el mercado se mueve a favor de la posición, se recomienda cubrir la mitad de la posición cuando el precio haya alcanzado un nivel igual al precio de entrada más el monto de pips arriesgado (stop loss). Para la segunda mitad restante de la posición, se debe mover el stop loss al precio de entrada (precio de equilibrio).  Si el mercado sigue moviéndose a favor de la operación, el trader puede utilizar un trailing stop que siga la EMA 20. Este trailing stop puede ser igual al valor actual de la EMA 20 más 15 pips. Sin embargo, esto queda a elección del trader. Como pueden ver el sistema es simple gracias a sus reglas claras, que indican tanto la entrada como la gestión de las operaciones. Por favor hágannos saber cualquier duda o comentario que tengan con respecto al sistema. 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TENDENCIA CON EL CCI Y EL MACD A continuación vamos a presentar una estrategia de trading desarrollada para operar en el mercado Forex -aunque también puede aplicarse en otros mercados- la cual se basa en los indicadores técnicos CCI (commodity channel index) y MACD. Básicamente es un sistema de seguimiento de tendencias el cual lógicamente produce los mejores resultados cuando el mercado se está moviendo con una tendencia alcista o bajista clara. En sí la estrategia es bastante fácil de aplicar ya que sus reglas son sencillas como veremos a continuación. Puede utilizarse como un sistema de scalping en marcos de tiempo menores tanto de 5 minutos como de 15 minutos, para abrir posiciones de corta duración que producen ganancias entre los 5 y los 10 pips. Por esta razón, este sistema puede resultar de utilidad para los traders que prefieren este estilo de trading. Configuración del sistema  Un gráfico de candelas/barras en cualquier marco de tiempo.  Indicador MACD (21, 89, 1) configurado al cierre. 22

  

Indicador CCI 34 configurado al cierre. Indicador CCI 46 configurado al cierre y colocado en la misma ventana que el CCI 34. Indicador ZigZag (es un indicador personalizado de Metatrader 4 el cual se encuentra entre los Indicadores Personalizados)

Reglas del sistema Posiciones de compra  El indicador ZigZag ha formado un punto de oscilación bajo.  El MACD está arriba de la línea cero.  Tanto el CCI 34 como el CCI 46 cruzaron la línea cero de abajo hacia arriba.  También podemos entrar al mercado cuando el CCI 34 y el CCI 46 cruzan la línea 100 si las condiciones 1 y 2 se cumplen.  Si el sistema se utiliza con el EUR/USD, para el marco de tiempo de 5 minutos se recomienda tomar beneficios a los 5 pips mientras que para el marco de tiempo de 15 minutos se recomienda tomar beneficios y cerrar la posición a los 8-10 pips.  Cerrar la posición cuando se produce una de las siguientes condiciones: o El precio alcanza el nivel de toma de beneficios. o El Zig Zag ha formado un punto de oscilación alto. Posiciones de venta  El indicador ZigZag ha formado un punto de oscilación alto.  El MACD está abajo de la línea cero.  Tanto el CCI 34 como el CCI 46 cruzaron la línea cero de arriba hacia abajo.  También podemos entrar al mercado cuando el CCI 34 y el CCI 46 cruzan la línea -100 si las condiciones 1 y 2 se cumplen.  Si el sistema se utiliza con el EUR/USD, para el marco de tiempo de 5 minutos se recomienda tomar beneficios a los 5 pips mientras que para el marco de tiempo de 15 minutos se recomienda tomar beneficios y cerrar la posición a los 8-10 pips.  Cerrar la posición cuando se produce una de las siguientes condiciones: o El precio alcanza el nivel de toma de beneficios. o El Zig Zag ha formado un punto de oscilación bajo. Ejemplos del sistema En la siguiente imagen se muestran 9 señales generadas por este sistema en un gráfico de 15 minutos del EUR/USD. Las señales que produjeron operaciones ganadores se indican con flechas verdes y las que produjeron operaciones perdedoras se indican con una equis roja. Podemos ver que se trata de un sistema creado para realizar operaciones rápidas en el mercado, por lo cual tanto las pérdidas como las ganancias en cada operación son limitadas.

23

Dado que Metatrader 4 no cuenta con la opción de mostrar dos indicadores en una misma pantalla,en el siguiente enlace podrán descargar la plantilla de este sistema para Metatrader 4 en la que está configurado este sistema de trading con todos sus indicadores. -Descarga de plantilla del sistema basado en el MACD y el CCI -Ver más estrategias de trading ESTRATEGIA DEL MACD COMBINADO CON 1 MEDIA MÓVIL SUAVIZADA Anteriormente hemos explicado otras estrategias de trading basadas en medias móviles y el indicador MACD las cuáles funcionan de manera similar, es decir con base en cruces de las líneas de las medias móviles confirmados por el MACD. En este artículo vamos a mostrar un sistema que utiliza 1 medias móvil suavizada en combinación con el MACD y que fue diseñado para operar con instrumentos volátiles. Básicamente, la media móvil suavizada nos indica la dirección del mercado y el MACD nos da la señal de entrada, ya sea bajista o alcista. En general, esta estrategia es bastante sencilla y puede ser aplicada en mercados en tendencia, sobre todo en los que presentan una tendencia clara. En los mercados laterales puede generar señales falsas, lo que significa que si así lo desea el trader puede utilizar un indicador de fuerza de la tendencia como el ADX (Average Directional Index) con el fin de confirmar las señales. Como siempre, se recomienda probar esta técnica de trading en una cuenta demo antes de arriesgar dinero real.

24

Configuración e indicadores del sistema  Para el mercado Forex, se recomienda su uso en pares de divisas volátiles como el GBP/JPY, EUR/JPY y GBP/USD por ejemplo.  Marcos de tiempo: Los más recomendados son 1 hora y 4 horas, ya que el mercado presenta menos ruido y se genera una buena cantidad de señales.  MACD con la siguiente configuración: (20, 40, 10). Por medio de esta configuración, produce menos señales y estas son más seguras.  1 media móvil suavizada de 50 periodos. Reglas de entrada del sistema  Señales de compra: La primera condición es que el precio debe estar arriba de la media móvil suavizada de 50 periodos. Seguidamente, el trader debe esperar a que el MACD atraviese la línea central (Nivel 0) desde abajo hacia arriba. La posición de compra se abre en la apertura de la siguiente candela japonesa.  Señales de venta: La primera condición es que el precio debe estar abajo de la media móvil suavizada de 50 periodos. Seguidamente, el trader debe esperar a que el MACD atraviese la línea central (Nivel 0) desde arriba hacia abajo. La posición de venta se abre en la apertura de la siguiente candela japonesa. Stop Loss: El stop loss podemos colocarlo 10 pips abajo (posiciones de compra) o arriba (posiciones de venta) de la media móvil suavizada, ya que un movimiento de retroceso hasta ese nivel puede indicar una posible inversión de la tendencia. También podemos cerrar la posición cuando el MACD atraviesa la línea de señal en dirección opuesta a la operación. Gestión monetaria: Como regla de gestión monetaria, no debemos arriesgar más del 2% – 3% en cada posiciones abierta en el mercado, aunque los traders más conservadores no arriesgan más del 1%. Reglas de salida del sistema  Posiciones de compra: Se recomienda el cierre de la posición de compra cuando el MACD atraviesa la línea de señal hacia la baja, lo que es una señal de que el mercado está a punto de revertir su tendencia alcista. La posición debe cerrarse en el cierre de la candela o si se observa que el precio no va a continuar su movimiento al alza y se ha quedado estancado o ha comenzado a bajar.  Posiciones de venta: Se recomienda el cierre de la posición de venta cuando el MACD atraviesa la línea de señal al alza, lo que es una señal de que el mercado está a punto de revertir su tendencia bajista. La posición debe cerrarse en el cierre de la candela o si se observa que el precio no va a continuar su movimiento a la baja y se ha quedado estancado o ha comenzado a subir. Así mismo, debe considerarse seriamente el cierre de una posición cuando el precio se acerca a un soporte o resistencia importante o a otros niveles de precio importantes como retrocesos y expansiones de Fibonacci o puntos Pivote por ejemplo.

25

Ejemplo real del sistema A continuación mostramos un ejemplo de una señal de compra generada por este sistema:

Ejemplo de señal de compra En el ejemplo anterior podemos ver una clara señal de compra cuando el MACD (Histograma Negro) cruza la línea central de arriba hacia abajo. Cuando esto ocurre el precio ha atravesado al alza la línea de la media móvil suavizada de 50 periodos (línea azul) y ha cerrado arriba de esta. Por lo tanto, abrimos una posición en la apertura de la siguiente candela. En este caso, el precio subió una buena cantidad de pips antes de estabilizarse y comenzar a retroceder. Sin embargo, el movimiento de retroceso no tuvo demasiada fuerza y la tendencia del precio se mantuvo alcista. Por lo tanto, podemos esperar a que se produzca un cruce bajista del MACD con la línea de señal o podemos utilizar órdenes trailing stop para proteger las ganancias. Si queremos un criterio más objetivo para el cierre de la posición podemos utilizar niveles de Fibonacci tal como recomendamos anteriormente. -Ver más estratégias de trading MÉTODO DE SCALPING BASADO EN EL MACD Seguidamente vamos a describir un sistema de trading sencillo basado en el indicador técnico MACD, uno de los más populares entre los traders de cualquier mercado. Básicamente es una técnica de scalping que utiliza este indicador en conjunto con líneas de resistencia y de soporte.

26

El sistema aún no ha sido probado. Antes de utilizarlo con dinero real pruebenlo con una cuenta demo y compartan sus impresiones con nosotros. Indicadores del sistema  MACD configurado en 24, 52, 18.  Una media móvil exponencial (EMA) de 100 periodos.  Un gráfico de candelas en marcos de tiempo iguales o menores a 30 minutos. Descripción del sistema  Una vez que el MACD cruce hacia abajo la línea cero, el pico previo del MACD es validado y se traza una línea horizontal en el pico de la acción del precio de tal forma que queda correlacionado con el pico del MACD.  Cuando el MACD cruza hacia arriba la línea cero, el valle (bajo) previo del MACD es validado y se traza una línea horizontal en el valle de la acción del precio de tal forma que queda correlacionado con el valle del MACD. Ahora la acción del precio debería estar situada entre dos líneas horizontales.  A continuación se añade una EMA 100 en el gráfico para que indique cual es la dirección general de la tendencia, lo que puede resultar útil si queremos operar con la tendencia. No obstante, en realidad esto no es totalmente necesario ya que las posiciones pueden abrirse en cualquier dirección. Para los traders que solo se sienten cómodos operando con la tendencia la EMA 100 es una herramienta útil.  Las posiciones se abren cuando el precio rompe las líneas horizontales, es decir cuando atraviesa el rango. La dirección de la posición es igual al sentido de la rotura. Por medio de los siguientes ejemplos es posible entender esta estrategia con mayor claridad.  Como regla de control de riesgo podemos colocar el stop loss en medio del rango. Esta es una medida personal, otros traders pueden emplear otro enfoque. Sinceramente estoy analizando si se pueden formular reglas más completas para el stop loss y toma de ganancias. Ejemplos de la estrategia

27

En la imagen anterior vemos un ejemplo de una señal de compra generada por la estrategia en el par AUD/USD. En primer lugar se muestra un rango marcado por dos líneas rojas horizontales entre un precio mínimo y un precio máximo. Este rango fue trazado utilizando las reglas antes descritas para el MACD para validar máximos y mínimos. En este caso se abre una posición long después que el precio atraviesa el rango al alza. Hay una variación de esta estrategia en la cual se abre una posición cuando se produce un cruce de la línea cero en el MACD, sin embargo es más riesgosa aunque puede generar operaciones bastante provechosas ya que en ocasiones permite atrapar movimientos desde el inicio. Posteriormente incluiremos más detalles y un ejemplo. SISTEMA DE TRADING PARA MÚLTIPLES MARCOS DE TIEMPO BASADO EN EL MACD En este artículo vamos a describir una estrategia de trading caracterizada principalmente por su sencillez. Muchos traders utilizan sistemas cargados de indicadores complejos los cuáles terminan por confundirlos por la multitud de señales contradictorias que generan. Por eso, lo más recomendable es utilizar una estrategia con reglas simples fáciles de seguir como el vamos a presentar a continuación. Antes que nada quiero indicar que no he probado el sistema, por lo cual es responsabilidad de cada trader evaluarlo por medio de una cuenta demo. Como toda estrategia, no es infalible y requiere su uso combinado con métodos de gestión monetaria. Cualquier opinión, crítica o corrección será bienvenida. El sistema utiliza el indicador 3ColorMACD basado en el MACD y puede ser utilizado en cualquier marco de tiempo, aunque en mi caso prefiero marcos de tiempo de 4 horas en adelante ya que presentan menos ruido. Por lo tanto, utilizaré el gráfico de 4 horas para describir esta estrategia. A continuación se muestran las configuraciones del 3ColorMACD que pueden utilizar tanto para el gráfico de 4 horas como para el gráfico diario.

Configuraciones para el 3ColorMACD en el gráfico de 4 horas 1. 12, 26, 9 2. 72, 156, 54 3. 360, 780, 270

Configuraciones para el 3ColorMACD en el gráfico diario 1. 12, 26, 9 2. 60, 130, 45 3. 240, 520, 180

Reglas del sistema Para la apertura de posiciones se utilizan stop orders.  Posiciones de compra: La posición de compra se abre cuando el 3colorMACD cambia de color rojo a verde en las tres ventanas del indicador. Se coloca una Buy Stop Order en el máximo de la candela donde se produce la señal, mientras que 28



el stop loss se ubica en el otro extremo de la candela. El nivel de toma de beneficios se coloca a la misma distancia del punto de entrada que el stop loss, de tal manera que la relación Riesgo/Beneficio sea siempre igual a 1:1. Si el mercado se mueve a nuestro favor, movemos el stop loss hasta el punto de equilibrio cuando el precio llega hasta la mitad del camino del precio objetivo. Posiciones deventa: La posición de venta se abre cuando el 3colorMACD cambia de color verde a rojo en las tres ventanas del indicador. Se coloca una Sell Stop Order en el máximo de la candela donde se produce la señal, mientras que el stop loss se ubica en el otro extremo de la candela. El nivel de toma de beneficios se coloca a la misma distancia del punto de entrada que el stop loss, de tal manera que la relación Riesgo/Beneficio sea siempre igual a 1:1. Si el mercado se mueve a nuestro favor, movemos el stop loss hasta el punto de equilibrio cuando el precio llega hasta la mitad del camino del precio objetivo.

Precaución

Para asegurar la fiabilidad de las señales y las posibilidades de éxito podemos aplicar las siguientes medidas de precaución:  Si la media móvil de 200 periodos se encuentra dentro del rango (entre el stop loss y el precio objetivo) de la operación, lo mejor es omitir la señal y mantenerse fuera del mercado. Es más recomendable abrir una posición cuando la señal y el rango de la operación están arriba/abajo de la MA de 200 periodos.  Si el precio objetivo para la toma de beneficios es menor a 25 pips (gráfico de 4 horas), no se recomienda seguir esta señal. Esta estrategia NO se recomienda con los siguientes pares de divisas:  USD/SGD  AUD/SGD  EUR/GBP Los indicadores junto con las plantillas del sistema pueden descargarse por medio del siguiente enlace: -Descarga de indicadores y plantillas de la estrategia Este archivo contiene lo siguiente:  Plantillas para los siguientes marcos de tiempo: 30 minutos, 1 hora, 4 horas y 1 día.  Indicador 3ColorMACD.  Indicador MTF MACD Signal v1.1.ex4. Es un indicador personalizado basado en el MACD que incluye notificaciones y alertas para el trader. Ejemplo del sistema A continuación presentamos una señal de venta producida por el sistema en un gráfico de 4 horas del GBP/JPY.

29

La flecha blanca indica la candela en donde se produjo la señal de venta (el cambio de coloración de verde a rojo en las tres ventanas del indicador). La orden Sell Stop Order se coloca en el mínimo de esa candela (línea horizontal verde). Una vez que se activa la orden, se abre una posición con un objetivo de toma de beneficios de 75 pips.

30

Después de la apertura del mercado de Londres, el precio del GBP/JPY continuó en la misma dirección bajista hasta tal punto que podemos mover el stop loss hasta el punto de equilibrio. Ahora solo esperamos a que el precio alcance el precio objetivo tal como se muestra en la siguiente imagen:

31

ESTRATEGIA DE TRADING PARA MARCOS DE TIEMPO DE 1 HORA BASADA EN EL MACD En este artículo vamos a describir una estrategia de trading sencilla y efectiva basada en el indicador MACD, la cual puede utilizarse para operar con gráficos de 1 hora. Antes que nada debemos aclarar que como todo sistema de trading no es infalible por lo cual es importante que el trader lo combine con buenas prácticas de gestión monetaria. Es una estrategia de seguimiento de tendencia que tiene como objetivo entrar al mercado cuando el precio muestra señales de que va a continuar moviéndose en el mismo sentido de la tendencia principal. Primero que todo incluimos una imagen de un gráfico de 1 hora del USD/CHF en Metatrader 4 con el sistema configurado. Las líneas incluidas son medias móviles exponenciales con las siguientes configuraciones:  EMA de 50 periodos aplicada al alto.  EMA de 50 periodos aplicada al bajo.  EMA de 15 periodos aplicada al cierre. Los parámetros del MACD se cambian a 35, 70, 1, 12

32

El sistema también utiliza varios indicadores técnicos personalizados los cuáles pueden ser descargados desde el siguiente enlace: -Indicadores personalizados del sistema Descripción del sistema El sistema se recomienda para los siguientes pares de divisas:  GBP/USD  EUR/USD  USD/CHF  GBP/JPY Si se utiliza con estos cuatro pares, el sistema puede producir en promedio 180 pips por semana. Sin embargo, si el trader así lo desea puede probarlo con otros pares de divisa e incluso con otros tipos de instrumentos. El periodo más recomendado para aplicar el sistema es desde las 06:00 hasta las 18:00 GMT. Las entradas al mercado se generan básicamente con la EMA de 15 periodos. -Regla 1: El MACD tiene que tener el color correcto para la dirección de la operación y la media móvil del MACD debe estar dentro de la zona de color (ver la siguiente imagen). Para posiciones de venta, el MACD tiene que ser de color rojo mientras que para posiciones alcistas el MACD tiene que ser de color verde.

33

En el primer cuadro negro en el MACD podemos ver que la regla no se cumple ya que la media móvil del MACD (línea azul) está fuera de la zona de color del indicador. En el siguiente cuadro la regla se cumple a la perfección, la línea de la media móvil del MACD está dentro de la zona de color. Regla 2: Cuando el precio alcanza la EMA de 15 periodos y rebota o atraviesa esta línea e invierte su direción, abrimos una posición en tanto que se cumplan las siguientes condiciones:  El máximo (posiciones de compra)/mínimo (posiciones de venta) de la candela en que se produce la señal no debe estar a MAS de 50 pips de distancia de la EMA de 15 periodos y al mismo tiempo la EMA de 15 periodos no debe estar dentro del canal de EMA de 50 periodos.

34

En la imagen anterior podemos ver un cuadro negro inferior que muestra la línea de la media móvil del MACD en la zona de color del indicador, la cual es roja, lo que significa que debemos únicamente señales de venta. En el cuadro superior se marca una zona donde el precio atraviesa la EMA de 15 periodos y rebota comenzando un movimiento bajista. Entrada: La entrada se produce 10 pips arriba/abajo del máximo/mínimo de la candela en que se genera la señal por medio de pending orders. (Para las posiciones de compra añadimos el spread). Stop loss: 100 pips. Toma de ganancias: 100 pips. Si el mercado se mueve a favor de la posición abierta unos 50 pips podemos mover el stop loss hasta el punto de entrada (punto de equilibrio). Si la pending order no es activada y el precio continúa en la dirección opuesta (no rebota) y cierra arriba/abajo de la EMA de 15 periodos, debemos cancelar la orden y esperar a la siguiente señal. -Regla 3: Como se indicó anteriormente, no deben considerarse las señales en las cuáles la EMA de 15 periodos se encuentra dentro del canal de EMA de 50 periodos. Ejemplo del sistema

En esta imagen mostramos un ejemplo del sistema aplicado en un gráfico de 1 hora del EUR/USD. Se genera una señal de compra la cual es indicada por los dos cuadros negros. El primer cuadro indica que la media móvil del MACD está dentro de la zona de color del indicador mientras que el segundo señala el punto donde el precio alcanza la EMA 15 y rebota generando un movimiento alcista. Detalles de la señal:  Hora: 10:00 GMT.  Máximo: 1.3721.  Entrada: 1.3731. 35

 

A las 15:00 GMT el precio subió unos 50 pips y por lo tanto movemos el stop loss hasta el punto de equilibrio. Dejamos correr la posición hasta que alcanza unos 100 pips de ganancia.

-Ver más estrategias de trading INDICADOR BBMACD PARA METATRADER

Parámetros del indicador 1. FastLen (Valor por defecto = 12): Es el periodo de la media móvil rápida, es decir la que tiene el menor periodo. Esta media móvil es empleada en los cálculos de los puntos del indicador. 2. SlowLen (Valor por defecto = 26): Es el periodo de la media móvil lenta, es decir la que tiene el mayor periodo. Esta media móvil es empleada en los cálculos de los puntos del indicador. 3. BarsCount (Valor por defecto = 400): Es el máximo número de barras sobre el gráfico que se emplean para aplicar los cálculos del indicador. En realidad no es un parámetro tan importante. 4. Length (Valor por defecto = 10): Es el periodo de la media móvil y la desviación estándar que se emplean en el cálculo de las líneas de este indicador. 5. StDv o desviación estándar (Valor por defecto = 2.5): Multiplicador ponderado para la desviación estándar empleado en la parte del cálculo donde es comparado con la media móvil. Es un indicador basado en el MACD (Moving Average Convergence Divergence), el cual permite identificar puntos en donde es altamente probable que ocurra un cambio en la tendencia. Además indica la fortaleza de la tendencia actual. Este indicador es trazados en una ventana separada abajo del gráfico de precio y consiste en dos líneas (roja y azul) y una serie de puntos de color magenta o verde. Los cambios en la coloración de los puntos constituyen buenas señales de entrada al mercado, mientras que el espacio existente entre las dos líneas sirve como medio para medir la fortaleza de la tendencia actual. Pueden descargar este indicador por medio del siguiente enlace: 36

-Indicador BBMACD para Metatrader ESTRATEGIA BASADA EN MEDIAS MÓVILES Y MACD Esta técnica de trading se basa en el uso del indicador MACD y de dos medias móviles simples por lo cual puede aplicarse en prácticamente cualquier marco de tiempo. Por el tipo de indicadores empleados se recomienda su uso en instrumentos que suelen moverse en tendencias bien definidas ya que en mercados en rangos puede producir bastantes señales falsas. La configuración para emplear este sistema es la siguiente:  1 gráfico de barras/candelas de cualquier periodo 1 media móvil simple (SMA) de 50 periodos.  1 media móvil simple de 100 periodos.  el indicador MACD en configuración estándar. Apertura de posiciones de compra  Esperar a que el precio del instrumento esté arriba de la SMA 50 y de la SMA 100.  Una vez que el precio esté arriba de la SMA más cercana por al menos 10 pips, se abre una posición de compra si el MACD cruza hacia arriba el nivel 0 en un periodo de cinco candelas. Si el MACD no efectúa ese cruce durante ese periodo se debe esperar a que el indicador lo efectúe ya que esta es la señal de entrada al mercado.  El stop loss inicial se coloca en el mínimo del periodo de 5 barras que antecedió a la entrada.  El primer objetivo de toma de ganancias se coloca a una distancia igual a dos veces la cantidad de pips arriesgados en el stop loss. En este punto cerramos la mitad de la posición y movemos el stop loss hasta breackeven, es decir el precio al cual si el mercado se mueve en contrar la segunda mitad de la posición no producirá ganancias o pérdidas.  Cerrar la segunda mitad de la posición cuando el precio atraviesa la SMA 50 hacia abajo por al menos 10 pips. Apertura de posiciones de venta  Esperar a que el precio del instrumento esté abajo de la SMA 50 y de la SMA 100.  Una vez que el precio esté abajo de la SMA más cercana por al menos 10 pips, se abre una posición de venta si el MACD cruza hacia abajo el nivel 0 en un periodo de cinco candelas. Si el MACD no efectúa ese cruce durante ese periodo se debe esperar a que el indicador lo efectúe ya que esta es la señal de entrada al mercado.  El stop loss inicial se coloca en el máximo del periodo de 5 barras que antecedió a la entrada.  El primer objetivo de toma de ganancias se coloca a una distancia igual a dos veces la cantidad de pips arriesgados en el stop loss. En este punto cerramos la mitad de la posición y movemos el stop loss hasta breackeven, es decir el precio al cual si el mercado se mueve en contrar la segunda mitad de la posición no producirá ganancias o pérdidas.  Cerrar la segunda mitad de la posición cuando el precio atraviesa la SMA 50 hacia arriba por al menos 10 pips. 37

En este ejemplo vemos como el precio del AUD/USD se ubica abajo de las SMA 50 y SMA 100 y además se produce el cruce de la línea 0 por parte del MACD durante el periodo de 5 barras a partir del momento en que el precio se ubicó debajo de ambas medias móviles. Con esto, tenemos un clara señal de venta que nois permite abrir una posición en 0.7349. Como la operación se desarrolla a favor se coloca el primer objetivo en 0.7295 en donde cerramos la primera mitad de la posición y tomamos ganancias. La otra mitad de la posición la cerramos cuando el precio atraviesa al alza la SMA 50 por al menos 10 pips, es decir en 0.7193 -Ver más estratégias de trading

38