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Multicolinealidad

Multicolinealidad Patricia Lengua Lafosse Curso: Econometría intermedia - Escuela de Posgrado PUCP

Mayo 2017

Patricia Lengua Lafosse

Multicolinealidad (Econometría Intermedia: M2)

Multicolinealidad

Multicolinealidad perfecta Multicolinealidad imperfecta Detección

Multicolinealidad

Ocurre cuando las variables exógenas están fuertemente correlacionadas entre sí. 2 casos: Multicolinealidad perfecta e imperfecta Multicolinealidad perfecta Una de las variables explicativas es combinación lineal exacta de otra u otras variables explicativas. No se cumple el supuesto de rango completo de la matriz X y la inversa de la matriz X0 X no existe y por lo tanto no se b puede calcular β. Patricia Lengua Lafosse

Multicolinealidad (Econometría Intermedia: M2)

Multicolinealidad

Multicolinealidad perfecta Multicolinealidad imperfecta Detección

Multicolinealidad

Multicolinealidad imperfecta La correlación entre las variables explicativas es alta pero no perfecta. Cuando las variables explicativas presentan multicolinealidad imperfecta, el supuesto de de rango completo de la matriz X e independencia lineal se cumple. Sin embargo el efecto de la multicolinealidad es el incremento de las varianzas de los estimadores.

Patricia Lengua Lafosse

Multicolinealidad (Econometría Intermedia: M2)

Multicolinealidad

Multicolinealidad perfecta Multicolinealidad imperfecta Detección

Multicolinealidad Detección Presencia de t estadísticos bajos y estadístico de signi…cancia conjunta alto. b tienden a cambiar al aumentar la Los estimadores de β muestra. Signos incorrectos en los coe…cientes estimados.

Factor de in‡ación de varianzas (VIF): 1 1R 2 . Es igual a 1 si z las variables son ortogonales e in…nito si son combinaciones lineales perfectas. Nos dice en cuántas veces se incrementa la varianza en comparación de ortogonalidad entre las explicativas. El factor es calculado para cada variable. Existe multicolinealidad si el VIF más alto es mayor que 10 o si el VIF promedio es mayor a 1. Patricia Lengua Lafosse

Multicolinealidad (Econometría Intermedia: M2)