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• Djero Lenius

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Fundada em 2003 por Leandro Ruschel e Alexandre Wolwacz, a Leandro&Stormer surgiu inicialmente como uma escola de traders, com o objetivo de difundir a análise gráfica no Brasil.

Aproveitando a grande comunidade que surgiu em torno do nosso site de educação, abrimos nosso escritório de agentes autônomos com especialidade em trade. Em 2011 nos juntamos a XP Investimentos.

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De lá para cá nos organizamos em um grupo de empresas, cada uma focada nas expertises que aprimoramos ao longo do tempo:

www.lscapital.com.br www.lseducacao.com.br www.lsanalisecom.br www.lsquant.com.br

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Orientada para gerar valor na tomada de decisão, a L&S Análise oferece uma plataforma 100% digital para o acompanhamento dos movimentos do mercado financeiro através de análises e recomendações derivadas dos conceitos de Análise Gráfica.

www.lsanalise.com.br

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por Thiago Bisi

 O método Bisi de daytrade é um modelo que utiliza conceitos clássicos de análise gráfica, mas que é pautado por setups.  Setups são formações específicas de preço, mas que variam muito em detalhes e contexto. O modelo busca alinhar a melhor relação entre os setups e o contexto de mercado, sendo subjetivo na análise e discricionário na tomada de decisão.  Dessa forma, é um modelo de baixa frequência de trades. Na base de 1 a 3 por pregão usualmente. São utilizados os gráficos de 15 minutos como base e os de 60 e 5 minutos como acessórios.  As operações se concentram no período da manhã, entre a abertura até as 13h00 geralmente.

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 Estruturas de suporte e resistência

 Volatilidade histórica média

 Sinais básicos de candle

 Bandas de bollinger

 Volume

 Fibonacci

 Linha d`água

 Stop ATR

 Gaps  Médias móveis ➢ ➢ ➢ ➢

Mme9 Mma21 Mma50 Mma200

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Linha d´água

mma200 mme9

bandas de bollinger 21a

mma21

mma50

média da volatilidade histórica 21a

média do volume 21a

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Setup é o conjunto de características que definem uma oportunidade e trade. Estrutura é o termo genérico para designar um suporte ou resistência.

Violação é o mero ato do preço ultrapassar determinado patamar durante a formação do candle em questão.

Teste é quando o candle viola determinada estrutura mas fecha sem rompê-la. Rompimento é definido por candle fechado quando este ultrapassa com seu preço de fechamento determinada estrutura de preço.

Confirmação/acionamento é o termo utilizado para se referir à superação da máxima ou perda da mínima do candle que gera algum tipo de sinal de trade.

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RP significa “realização parcial”, ou seja, o alvo para um fechamento parcial de uma posição (caso faça parte do plano). RT significa “realização total”, ou seja, alvo onde se pretende fechar toda a posição (caso faça parte do plano).

Stop de entrada ou inicial é o preço de stop loss original da operação. Estressar algum patamar de preço é quando o preço ultrapassa ou rompe um patamar de preço mas de forma esticada, tendo boas chances de falha;

Linha d`água ou LdA é o fechamento do pregão anterior. MVH significa “média da volatilidade histórica”.

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Entradas são feitas sempre na base da confirmação ou acionamento da barra que oferece o sinal. Caso o preço ande demais para formar o sinal, a ponto de prejudicar a relação risco/retorno da operação, a entrada é abortada. Nesses casos é possível ainda ocorrer oportunidade de entrada dependendo do movimento que ocorrer em seguida.

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O stop de entrada é automático e depende do setup, mas costuma ser relativamente longo no início. Geralmente além de um topo ou fundo. Frequentemente se utiliza um ajuste fino de posicionamento de stop buscando uma distância mínima equivalente a 20% da média da volatilidade histórica (MVH) do ativo e números redondos.

Além do stop de entrada e independente de qualquer alvo ter sido atingido, utiliza-se um stop móvel que tem como base o rompimento confirmado da média móvel exponencial de 9 períodos (mme9).

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Compra Banda superior de bollinger

Stop acionado

Ajustes de stop pela mme9

Stop de entrada mme9

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Ajuste de stop pela mme9

Stop acionado

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Usualmente, se utiliza apenas uma saída para encerrar a posição. Mas é aceitável no modelo utilizar o alvo da operação para realizar parcial (redução) e carregar o restante da posição pelo stop móvel da mme9. Via de regra, utiliza-se para definir o alvo da operação um ganho equivalente a 20% da média da volatilidade histórica projetada a partir do preço de entrada. Por exemplo, se a volatilidade histórica é de 8,5%, o alvo deve equivaler a um ganho de 1,70%. Mas o alvo está sujeito a ajustes dados pela sensibilidade do trader.

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 Rompimento de linha d`água

 Barra elefante (BE ou Ebar)

 Teste de linha d`água

 Gift

 Primeiro movimento

 Barra de ignição

 Ilhas

 Twin Towers

 Teste de gap

 Rompimento

 Monster gap

 Rompimento falso

 Fechamento de gap

 Power breakout  Retorno à média

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A estrutura denominada como linha d´água é o preço de fechamento do ativo no pregão anterior (não se considera o aftermarket no caso de ações nem o preço de ajuste no caso de futuros).

Este preço será a fronteira entre a variação positiva e a negativa para o ativo. Acima da linha d’água temos variação positiva, abaixo, negativa. A linha d'água é muito significativa e efetiva em pregões que abrem em gap. Quando a abertura se dá "morna" (em cima da linha d'água), sugere que não há força dominante no pregão corrente e assim, há uma menor probabilidade desse patamar ser defendido e oferecer oportunidades.

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Principalmente em pregões onde há a abertura em gap, costuma ser difícil para o preço romper a linha d’água para o lado oposto da abertura. Por marcar um ponto de transição entre força dominante compradora e vendedora, a linha d´água costuma ser defendida pela força vigente. No entanto, quando esse rompimento de fato ocorre, a transição tende a ser permanente para o pregão, marcando uma virada da força dominante e, portanto, também sugerindo um provável avanço na direção do rompimento. Se opera o acionamento do candle que rompeu a linha d’água

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

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28,79 29,01 (-0,74%) 28,52 (+0,91%) 4,54%

Entrada: Stop: Alvo: MVH:

33,79 33,34 (-1,32%) 34,06 (+0,81%) 3,95%

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

29,87 30,11 (-0,81%) 29,61 (+0,87%) 4,37%

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

63800 63595 (-0,32%) 63995 (+0,30%) 1,53%

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Entrada: Stop: Alvo: MVH: Saída:

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12,86 12,94 (-0,57%) 12,77 (+0,65%) 3,26% 12,92 (-0,46%)

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Por marcar um ponto de transição entre força dominante compradora e vendedora, a linha d´água é defendida pela força dominante vigente. Em um ativo que opera acima da linha d’água, será defendido pelos compradores, tornando-se suporte. Em um ativo que opera abaixo da linha d’água, será defendido pelos vendedores transformando-se em resistência. É possível utilizar esse conhecimento para operar o teste da linha d’água, na expectativa que ela resista ao teste e ofereça um repique nos preços. Costuma ser mais atraente quando o teste resulta numa oportunidade a favor do viés, com boa amplitude do movimento prévio e com candle forte de reversão. Se opera no acionamento do candle que indica a frustração da tentativa de rompimento.

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

65665 66045 (-0,58%) 65230 (+0,66%) 3,29%

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

3264,00 3256,50 (-0,23%) 3273,50 (+0,29%) 1,46%

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

14,95 14,79 (-1,07%) 15,12 (+1,17%) 5,87%

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

39,17 38,88 (-0,74%) 39,48 (+0,78%) 3,91%

Entrada: Stop: Alvo: MVH:

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39,91 39,57 (-0,58%) 40,14 (+0,57%) 2,87%

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Podemos descrevê-lo de forma simplista como sendo o primeiro ziguezague do preço após a abertura. Geralmente com a abertura temos um movimento direcional de 2, 3 ou mais candles e depois um movimento contrário, marcando um primeiro movimento com início (abertura) e fim (início de correção) formando um ponto de inflexão (topo ou fundo). O setup é caracterizado pelo rompimento confirmado desse primeiro topo ou fundo formado pelo primeiro movimento dos preços. O padrão ganha relevância quando a abertura ocorre em gap, e respeitado pela correção necessária para formar o primeiro topo ou fundo. Melhor ainda, caso o gap nem venha a ser testado na correção. Via de regra, não se opera na direção contrário do gap.

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O primeiro movimento pode exibir várias formas. As duas mais usuais são a forma direcional e a lateral. No formato direcional o padrão se desenvolve como a figura do slide anterior. Ocorre um pequeno rali nos preços antes da marcação do primeiro topo ou fundo. Nesses casos é importante que a correção que se segue não se aprofunde até a abertura. Já na segunda forma, o movimento é lateral como na figura visível à direita. Ocorre um movimento de ziguezague, mas com movimentos de pouca amplitude criando uma consolidação. Ambas as formas são igualmente eficazes.

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O primeiro movimento também pode ocorrer na direção oposta à abertura, o qual chamamos de primeiro movimento exótico. Esse caso ocorre quando a abertura é em gap numa direção, mas rapidamente o preço toma o rumo oposto e faz o primeiro ziguezague rompendo a linha d'água. Note que é importante que esse rompimento ocorra. Caso contrário, o setup não será válido. É útil para situações onde o rompimento da linha d´água em si não convence.

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

5,38 5,29 (-1,70%) 5,44 (+1,06%) 5,29%

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

28,59 28,19 (-1,39%) 28,99 (+1,50%) 7,53%

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

39,94 39,66 (-0,68%) 40,16 (+0,55%) 2,76%

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A ilha é um tipo especifico de primeiro movimento onde após a abertura em gap, o preço oscila lateralmente. Difere da forma lateral típica de primeiro movimento por ser um movimento caracterizado por candles lado a lado, sem dar ideia de ziguezague. Para que o padrão se torne claro, é necessário ocorrer pelo menos 4 candles laterais sem que o preço acelere e desconfigure o padrão. Com essa condição cumprida, opera-se o rompimento da formação na direção favorável ao gap. A ilha, nas condições ideais, pode ser operada na violação ao invés do rompimento.

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

27,34 27,91 (-2,11%) 26,56 (+2,84%) 14,29%

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

33,29 32,89 (-1,20%) 33,68 (+1,16%) 5,82%

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Gaps têm a propriedade de criar zonas importante de suporte ou resistência, especialmente quando os preços aceleram direcionalmente após o gap. O teste de suporte/resistência de gap ocorre quando a correção do primeiro movimento é extensa, vindo buscar a primeira fronteira do gap. Neste setup, o mercado abre em gap e avança na direção deste por alguns candles até iniciar uma correção que indica o final do primeiro movimento - usualmente a correção é apenas parcial. Mas quando a correção é mais forte, tende-se a buscar a abertura em gap como alvo. Caso isso ocorra, é normal que o preço repique após o teste da abertura, gerando uma oportunidade de operação a qual chamamos de teste de gap. O setup encaixa bem para situações onde esperar pelo rompimento do primeiro movimento pode tornar a entrada cara demais, principalmente pelo motivo do gap de abertura ter sido extenso. No caso da correção, o ideal é que o teste da estrutura do gap seja o primeiro e sem um movimento de ziguezague. Se o teste do suporte/resistência da abertura em gap se der junto com o teste da mma21, o padrão ganha força. Copyright © 2017 Grupo L&S. Todos os direitos reservados.

Entrada: Stop: Alvo: MVH:

29,01 28,76 (-0,85%) 29,31 (+1,16%) 5,16%

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

16,98 16,87 (-0,68%) 17,26 (+1,60%) 8,03%

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Entrada: Stop: Alvo: MVH: Saída:

30,69 31,27 (-1,88%) 30,27 (+1,37%) 6,86% 31,10 (-1,32%)

Entrada: Stop: Alvo: MVH:

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31,49 31,81 (-0,99%) 31,16 (+1,03%) 5,18%

Entrada: Stop: Alvo: MVH: Saída:

31,61 31,29 (-1,00%) 31,98 (+1,19%) 5,97% 31,53 (-0,24%)

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Apesar de ser um padrão para ser operado em prazos intradiários, o monster gap é mais fácil de ser identificado na periodicidade diária. Ele ocorre quando no pregão anterior temos uma barra diária de força, indicando a continuidade do movimento, porém a abertura do candle seguinte se dá em um gap significativo, mas na direção contrária. Essa abertura em gap deve idealmente “pular” o candle prévio, ignorando-o completamente. Contudo, aceita-se aberturas menos intensas, pelo menos “pulando” a metade da barra prévia. Feita a identificação do padrão na periodicidade diária, opera-se no intraday com a violação do extremo da primeira barra de 15 minutos na direção favorável ao gap.

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

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11,28 10,93 (-3,05%) 11,62 (+3,05%) 15,27%

Entrada: Stop: Alvo: MVH:

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56,65 56,33 (-0,55%) 56,96 (+0,55%) 2,75%

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Ocorre quando o ativo abre em gap de boa amplitude e o primeiro candle fechado passa uma mensagem oposta ao gap, ou seja, o candle que se forma é um candle de força contrária; ou de reversão em relação ao gap. O candle do sinal deve ser amplo. Opera-se o acionamento deste candle tendo como objetivo usualmente a metade da amplitude do gap. O acionamento tem que ocorrer logo, caso contrário começa a se consolidar um setup de ilha ou primeiro movimento. Gaps muito grandes são mais perigosos, pois dificilmente são fechados. Sua retração, quando ocorre, costuma ficar mais próxima da proporção de um terço ou esbarrar na mme9. Apesar de ser um padrão fácil de identificar, exige sensibilidade para identificar quando realmente vale a pena operá-lo.

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A barra elefante é difícil de não ver: é uma barra de força muito maior que as demais barras no gráfico recente. Também chamadas de “ebar” ou “BE”, são claras demonstrações da força dominante em ação e geralmente conseguem empurrar o preço a seu favor por algum tempo, mas nem sempre de forma imediata. Opera-se a confirmação da barra. O ponto negativo é que usualmente o stop é longo. Tamanho é documento, mas as barras grandes demais ficam em desvantagem em relação as moderadas. Quando o stop é grande demais pode-se esperar por uma correção e atuar na frustração da correção utilizando um stop mais curto.

Essas barras são mais comuns próximas da abertura do pregão e nesse momento são inclusive mais confiáveis.

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

65650 65095 (-0,85%) 65095 (+0,53%) 2,63%

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

24,67 24,13 (-2,20%) 24,98 (+1,25%) 6,22%

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

Entrada: Stop: Alvo: MVH:

39,68 40,26 (-1,45%) 39,33 (+0,88%) 4,39%

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38,88 39,41 (-1,35%) 38,47 (+1,05%) 5,23%

Entrada: Stop: Alvo: MVH:

31,92 31,39 (-1,64%) 32,19 (+0,84%) 4,17%

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O setup de gift ocorre associado a uma barra elefante, sendo especificamente o movimento de correção que eventualmente ocorre dentro dessa mesma barra. É indiferente o fato da barra elefante ter sido acionada ou não, o importante é que caso tenha sido, o movimento favorável a direção da barra elefante não tenha acontecido, dando início a uma correção de 3 ou mais candles para dentro da mesma. No processo de correção, o extremo oposto ao acionamento da barra elefante tem que ser respeitado. Usualmente uma boa oportunidade de gift busca a mma21 ou algo próximo a 50% de correção da barra elefante.

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Entrada: Stop: Alvo: MVH: Saída:

62105 62805 (-1,12%) 61115 (+1,60%) 8,00% 61505 (+0,96%)

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

35,91 35,49 (-1,17%) 36,27 (+1,01%) 5,07%

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​A barra de ignição é uma barra de força que surge de maneira abrupta no gráfico e que “quebra” com o padrão de movimento que o ativo vinha exibindo até então. Essa quebra de padrão passa a ideia de que o movimento vigente se encerrou e um novo surge na direção da barra de ignição. É caracterizada por uma barra de pouca ou nenhuma sombra e de corpo claramente maior que o corpo dos candles anteriores. Uma boa barra de ignição fecha muito próxima do seu extremo e apresenta alto volume. Não deixa de ser uma barra elefante, mas é menor, de forma a alguns se referirem à ela como uma “baby ebar”. O acionamento é o mesmo.

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

64845 64385 (-0,71%) 65190 (+0,53%) 2,62%

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

3182,50 3198,00 (-0,50%) 3166,50 (+0,50%) 2,52%

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Ocorre quando o mercado gera um candle de força para um lado e no candle seguinte nega esse sinal com uma barra tão forte quanto mas na direção oposta. É como se o mercado desse um “drible”, fingindo que vai para um lado e depois avançando com força para o outro. A amplitude do corpo da segunda barra deve ser igual ou maior do que a da primeira. O volume sendo maior na segunda barra, reforça bastante a ideia de reversão (mas não é um pré-requisito). O padrão é forte quando ocorre na tentativa de rompimento de um ponto importante para os preços ou a favor de uma tendência forte, frustrando uma tentativa de reação.

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

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17,74 17,47 (-1,51%) 17,99 (+1,47%) 7,36%

Entrada: Stop: Alvo: MVH:

14,71 14,91 (-1,39%) 14,57 (+0,92%) 4,57%

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

14,71 14,91 (-1,39%) 14,57 (+0,92%) 4,57%

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É uma situação mais genérica de rompimento. Usualmente se refere a estruturas de suporte ou resistência que possuem vários testes e que não se enquadram nos setups específicos. Boas estruturas rompidas costumar ter pelo menos dois testes prévios (idealmente, ao menos 1 teste no pregão vigente) em zonas importantes de preços; também, o candle que produziu o rompimento deve ser amplo e com bom volume. Os rompimentos que acontecem logo no início do pregão sem serem amparados por um setup específico (rompimentos “secos”), costumam ser menos confiáveis. Costuma valer a pena aguardar por um primeiro movimento ou pelo menos um pullback.

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

3135,50 3130,50 (-0,16%) 3145,50 (+0,32%) 1,91%

Entrada: Stop: Alvo: MVH:

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3160,00 3149,50 (-0,34%) 3166,00 (+0,20%) 1,03%

Entrada: Stop: Alvo: MVH:

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5,29 5,19 (-1,89%) 5,36 (+1,37%) 6,85%

Entrada: Stop: Alvo: MVH:

5,20 5,09 (-2,15%) 5,26 (+1,11%) 5,55%

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Quando ocorre um rompimento e de imediato esse rompimento é frustrado, o preço costuma evoluir com força na direção contrária à da tentativa de rompimento. Rompimentos falsos funcionam por conta do mesmo princípio de um twin towers: a frustração. Quando mais violenta for a negação do rompimento, melhor será o sinal. Existem várias formas de rompimentos falsos, mas a mais fácil de identificar é caracterizada por um sinal claro de rompimento que não consegue ter continuidade significativa (se tiver), sofrendo um movimento contrário que tende a acelerar conforme avança.

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O movimento contrário acaba produzindo o rompimento (não apenas violação) do extremo contrário da barra que tentou o rompimento (extremo onde é usualmente posicionado o stop). A confirmação técnica desse setup ocorre quando o preço dá continuidade à correção e viola a mínima/máxima da última barra. É importante que a tentativa de rompimento ocorra com alto volume e que o a correção se dê com ainda mais volume. O padrão com frequência pode ser usado na periodicidade menor à padrão. Por exemplo, usar o gráfico de 5 minutos para identificar um rompimento falso e carregar a operação pelo gráfico de 15 minutos.

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Os três principais tipos de rompimento falso:

A

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B

C

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É um tipo específico de rompimento de consolidação. Inicialmente, o preço evolui direcionalmente em um ritmo forte, se afastando da mma21 até que cessa o movimento e começa a corrigir. A característica dessa correção é ser lateral com progressiva perda de amplitude, ficando cada vez mais estreita (a correção deve apresentar pelo menos 10 candles). Conforme a mma21 se aproxima novamente dos preços, o padrão fica cada vez mais propenso ao rompimento na direção do movimento prévio. Em cenários ideais, pode-se trabalhar a operação por violação tendo como referência o extremo dos últimos 2/3 de consolidação. Mas via de regra se opera por rompimento confirmado.

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É um setup específico de power breakout que tem seu acionamento no início do pregão, mas com sua formação pertencente ao pregão anterior. Costuma ser rápido e por isso é melhor trabalhar na violação da máxima da consolidação para operaçãoes long (compra), e da mínima para operações short (vendas). É também propenso à viradas rápidas que levam ao stop e por isso uma abordagem de stop curtíssimo e ajustado barra a barra é interessante. Esse stop pode ser trabalhado no extremo da barra que aciona o sinal.

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São cenários onde o preço se afasta demais da mma21 (média móvel aritmética de 21 períodos) em um ritmo acelerado, ficando sobrecomprado ou sobre-vendido. O “quanto” o mercado deve se afastar é subjetivo e é nisso que reside o perigo de se buscar esse setup. É tentador buscar um trade de retorno a média, mas são poucos os sinais que realmente são consistentes e, portanto, operáveis.

Bons trades de retorno a média ocorrem no final da primeira parte do pregão, geralmente a partir das 12h00 (antes disso tendem a produzir sinais falsos). Um bom sinal ocorre com candle de reversão de boa amplitude e com alto volume. Busque por reversões em cima de estruturas de preço (suporte ou resistência) conhecidas, idealmente visíveis no gráfico de 60 minutos.

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

14,58 14,19 (-2,67%) 14,92 (+2,37%) 11,86%

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

12,90 13,21 (-2,40%) 12,62 (+2,18%) 10,91%

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

13,10 13,41 (-2,42%) 12,81/12,79 (+2,34%) 11,71%

Sumário de dicas As melhores reversões costumam surgir no final do primeiro período do pregão e geralmente depois que um patamar razoável para reversão já falhou Volume alto na barra que marca a reversão é a característica mais forte em favor do sucesso da operação. Busque por barras com grande amplitude marcando reversão. O preço não costuma reverter com barras tímidas Tente identificar a zona provável de reversão observando estruturas de suporte/resistência no 60 minutos, e/ou mma200 e números redondos

Quando o preço estiver na zona provável de reversão tente antecipá-la na periodicidade menor buscando as características usuais ou alguma frustração de preço

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

25,31 24,69 (-2,48%) 25,78 (+1,86%) 9,27%

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Entrada: Stop: Alvo: MVH:

15,30 15,04 (-1,66%) 15,48 (+1,16%) 5,79%

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Quando você sentir que uma reversão está para acontecer, mas não há um cenário de clímax onde o preço acelera e se afasta para fora das bandas de bollinger, mas ao contrário, desacelera e adentra mais as bandas, busque a reversão pelo gráfico menor. Busque por:  Rompimento falso de consolidação com entrada de volume  Pivot que idealmente não tenha mais a mma21 apontando contra seu trade

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