“Modelo Logit, Probit y Modelo Lineal De Probabilidades” Estudiante: Santisteban Olaya, Gian Franco Jesús Docente: Mg.
Views 213 Downloads 10 File size 766KB
“Modelo Logit, Probit y Modelo Lineal De Probabilidades”
Estudiante: Santisteban Olaya, Gian Franco Jesús Docente: Mg. Econ. Cervera López, Oscar Antonio Curso: Econometría II
Pimentel, 25 de octubre del 2013
ECONOMETRÍA II Modelo Logit, Probit y Modelo Lineal De Probabilidades
Modelo Logit, Probit y Modelo Lineal De Probabilidades 1.- Aplicamos el Modelo Logit y Probit:
2.- Análisis de los Modelos: Analizaremos los modelos de Logit y Probit para determinar el modelo más específico en criterio de Schwarz y el criterio de Akaike: Modelo logit
Modelo probit
Observamos que el modelo más específico es el modelo Probit, ya que el criterio de Akaike y Schwarz presenta valores más inferiores a los del modelo Logit.
INGENIERÍA ECONÓMICA
Página 2
ECONOMETRÍA II Modelo Logit, Probit y Modelo Lineal De Probabilidades
3.- Luego aplicamos las diferentes pruebas de Evaluación al modelo PROBIT:
INGENIERÍA ECONÓMICA
Página 3
ECONOMETRÍA II Modelo Logit, Probit y Modelo Lineal De Probabilidades
MODELO LINEAL DE PROBABILIDADES
MM2= Condición de Supervivencia de Hermano MMIDX= Índice MM1= Sexo de hermano(a) MMC1=Numero de hermanos(as) MMC2= Numero de Hermanos(as) Nacidos Antes de la Entrevista.
1.- Modelo Lineal de Probabilidades:
Ecuación:
INGENIERÍA ECONÓMICA
Página 4
ECONOMETRÍA II Modelo Logit, Probit y Modelo Lineal De Probabilidades
2.- Análisis del histograma:
El JB es 494563.1 que es mayor a 5.99 por lo que se rechaza la hipótesis nula y no se aproxima a una distribucion normal, Entonces Es Leptocurtica.
El KURTOSIS es de 51.66 los que nos da una pista de que el error no tiende a una distribucion normal.
El COEFICIENTE DE ASIMETRIA es de 1.19 no tiende a cero donde no nos da indicios de normalidad.
Existe una alta probabilidad de 0 rechaza la hipotesis nula de normalidad.
INGENIERÍA ECONÓMICA
Página 5
ECONOMETRÍA II Modelo Logit, Probit y Modelo Lineal De Probabilidades
3.- Analisis de Heterocedasticidad: APLICANDO EL TEST DE WHITE
Con una probabilidad significativa del 2% (menor al 5%), se rechaza la hipótesis nula por lo que la varianza no son es constante y son heterosedasticas.
INGENIERÍA ECONÓMICA
Página 6
ECONOMETRÍA II Modelo Logit, Probit y Modelo Lineal De Probabilidades
4.- La posibilidad de que V se encuentre fuera del rango 0 – 1.
En el eviews se puede observar que no hay ningún problema en el rango ya que todos los rangos se encuentran entre 0 y 1. 5.- Análisis del Correlograma:
INGENIERÍA ECONÓMICA
Página 7
ECONOMETRÍA II Modelo Logit, Probit y Modelo Lineal De Probabilidades
5.- Valores del R^2: El valor de R^2 tiene que estar entre 0.2 y 0.6
Como se puede observar el r^2 no esta entre los limites que acabamos de mencionar por lo tanto hay problema.
INGENIERÍA ECONÓMICA
Página 8
ECONOMETRÍA II Modelo Logit, Probit y Modelo Lineal De Probabilidades
6.- Ecuación Final
INGENIERÍA ECONÓMICA
Página 9