EJEMPLO DE MODELO DE ALMON (18 B) 1) Estimar el modelo de rezago distribuido finito siguiente: Yt = α + B1Xt + B2Xt -2 +
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EJEMPLO DE MODELO DE ALMON (18 B) 1) Estimar el modelo de rezago distribuido finito siguiente: Yt = α + B1Xt + B2Xt -2 + B3Xt-3 + μt 1) obs 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Y 546.0000 574.0000 590.0000 650.0000 664.0000 663.0000 710.0000 767.0000 815.0000 841.0000 835.0000 843.0000 870.0000 935.0000 996.0000 1014.000 1062.000 1100.000 1151.000
X 345.0000 344.0000 396.0000 417.0000 428.0000 445.0000 473.0000 522.0000 533.0000 542.0000 542.0000 585.0000 609.0000 672.0000 701.0000 730.0000 769.0000 797.0000 872.0000
Yt: Nivel de inventario de las industrias manufactureras de USA (En miles de millones de USD) Xt: Nivel de ventas de las industrias manufactureras de USA (En miles de millones de USD)
2) Estimación del modelo de Almon para K=3 y m= 2
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 08/24/18 Time: 10:49 Sample (adjusted): 1984 1999 Included observations: 16 after adjustments Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C PDL01 PDL02 PDL03
171.7965 0.553401 -0.043887 -0.154477
18.00763 0.164379 0.179049 0.156633
9.540205 3.366622 -0.245114 -0.986233
0.0000 0.0056 0.8105 0.3435
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
0.992542 0.990677 15.47463 2873.570 -64.22879 532.3016 0.000000
Lag Distribution of X . . . * .
i
* | *| * | |
0 1 2 3 Sum of Lags
3) Estimar el valor de los Bs
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat
869.7500 160.2654 8.528599 8.721746 8.538489 1.094031
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
0.44281 0.55340 0.35504 -0.15228
0.20085 0.16438 0.16478 0.21462
2.20472 3.36662 2.15467 -0.70952
1.19897
0.03861
31.0504