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• Alex Sanchez

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PRINCIPALES RIESGOS QUE ENFRENTAN LAS IFI El mercado financiero de hoy es cada vez más complejo,

la banca debe aprender a identificar y protegerse de los riesgos para poder tener éxito

CRÉDITO LIQUIDEZ LEGAL

SISTÉMICO

MERCADO OPERATIVO REPUTACIÓN

ESTRATÉGICO

LOS MAYORES RIESGOS DE LOS BANCOS HOY EN DÍA RIESGO DE CREDITO

RIESGO DE LIQUIDEZ

Talvez es el más evidente de los riesgos.

Es el riesgo de que el banco no pueda

El banco debe hacer todo lo posible para

mantenerse a flote porque sus fondos de

determinar la probabilidad de que un

pronto se agotaron.

cliente va a pagar lo que se le presta. A la luz de la reciente crisis mundial los

Puede quebrar un banco en días. Fue

bancos

obvio en la pasada crisis financiera

modernos

analizan

en

más

detalle el riesgo de crédito antes de conceder préstamos.

mundial.

RIESGO DE MERCADO

RIESGO OPERATIVO

Los bancos trabajan en mercados

Es el riesgo que viene de adentro,

volátiles, y cuando éstos varían los

en la operatividad del día a día (malas

bancos pueden perder dinero. Por eso

decisiones tomadas por empleados,

deben diversificar sus operaciones y

controles internos inadecuados, etc),

asegurarse de que los activos se

y expone al banco a graves riesgos.

mantienen en una amplia gama de

opciones de inversión.

El banco puede ejercer un alto grado de control sobre algunos tipos de riesgos mediante sistemas y procesos sólidos,

pero, los riesgos bancarios pueden convertirse rápidamente en contagio

y dar lugar a un colapso del mercado financiero en que opera, afectando la economía de un país

RIESGO SISTÉMICO Es la peor pesadilla para los sistemas financieros….

Es lo que sucedió en 2008 a nivel mundial Se refiere a la posibilidad de que por falla de una, o algunas instituciones financieras, se pueda causar un efecto

dominó entre el resto

GESTION INTEGRAL DEL RIESGO • La gestión integral de riesgos es el monitoreo general de

todos los riesgos de la institución. • Para ello los bancos crearon el Departamento de Riesgos, responsable de monitorear, administrar y medir sus

riesgos. • Este departamento mide en forma permanente el riesgo de la cartera de préstamos, de los pasivos o depósitos, y otras exposiciones. • El departamento también toma medidas, para reducir la posibilidad de pérdida.

• El objetivo final es … • controlar el riesgo en los procesos bancarios, siempre que sea posible, y,

• estandarizar los procesos para evitar una interpretación ambigua por parte del personal….

Pero, recordemos, que no importa cuán robustos sean las normas, sistemas y procesos, un banco siempre está expuesto al riesgo

GERENCIA DE RIESGOS • Procesos para identificar y evaluar los riesgos

• Autoevaluaciones; • Políticas y procedimientos de riesgos, incluyendo los límites de riesgo;

• Riesgo corporativo;

GESTIÓN DEL RIESGO IDENTIFICAR

UNIDADES DE NEGOCIO

MONITOREAR

MEDIR COMITÉ DE RIESGOS

UNIDAD DE RIESGO

CONTROLAR

RELACIÓN ENTRE RIESGOS y NEGOCIOS

UNIDADES DE NEGOCIOS

TOMADORAS DEL RIESGO

UNIDAD DE RIESGOS

CONTROLADORAS DEL RIESGO

EJEMPLO AGENDA DE COMITÉ DE RIESGO 1. Crédito Clasificados Partes Relacionadas 2. Liquidez ALCO Alertas Tempranas Límites Escenarios de estrés 3. Mercado Calce de Tasas Calce de Monedas Manual 4. Operativo Indic. De Seguimiento Nuevos riesgos operat. Eventos de pérdida

5. Tecnológico

Matrices 6.

Continuidad de Negocio

Simulacro evacuación Plan de trabajo 7.

Reputacional Manual Info. calificación Plan de trabajo

8. Estratégico