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ACTIVIDAD No 4

1- A continuación, se presentan los precios de las acciones de Valoren y Éxito, el portafolio es de $200.00.000 de los cuales el 65% corresponde a Éxito. VALOREM ÉXITO 225 1120 236 1100 245 1085 256 1095 245 1123 268 1168 286 1156 292 1158 299 1176

Se pide calcular: A. B. C. D. E. F. G. H.

Rentabilidad del portafolio. ¿Qué activo tiene mayor volatilidad? Riesgo del portafolio. Coeficiente de variación del portafolio Riesgo Máximo y riesgo Mínimo. Participaciones optimas de Inversión para minimizar el riesgo. Calcular el valor en riesgo del cada activo y del portafolio. Interpretar los resultados

2- A continuación, se presenta la información de los últimos meses de la compañía Terracota S.A. sobre Inversiones e Inventarios Inversiones (millones de $) 12.354.000 13.432.100 11.543.546 13.456.789 12.456.789 16.543.654 15.465.780 13.450.000

Inventarios (millones de $) 5.450.000 7.600.000 8.750.000 4.650.000 6.470.000 4.622.000 6.789.000 5.600.000

17.567.890 4.600.000 Determinar qué grupo de cuentas tiene la menor variabilidad 3- Dada la siguiente información sobre las desviaciones estándar y coeficientes de correlación de tres acciones: Desviación

Correlaciones entre acciones

Acción

estándar

A

B

C

A

8%

1,00

-0.7

0,80

B

5%

-0.7

1,00

-0,20

C

10%

0,80

-0,20

1,00

a. Si una cartera está compuesta por el 45% de las acciones de ¨B¨ y 55% de acciones de “C”, ¿Cuál es la desviación estándar de la cartera? Interprete___________________ suponga que el rendimiento del portafolio es del 10%. b. Halle la participación que debe tener la acción “C” para minimizar el riesgo de una cartera conformada únicamente con la acción “A”________________________

4- A continuación se presentan las rentabilidades mensuales de cinco fondos de inversión, determinar qué fondo de inversión tiene menor riesgo. Protección %

Porvenir % 8 4 15 8 10

ING % 9 8 3 4 14

5 19 12 4 13

Colpensione Colfondos % s % 8 4 5 3 6 25 12 5 14 6

12 13 9 8 12

14 15 13 6 13

11 8 10 9 8

12 8 8 14 12

12 8 9 15 12

Interpretar los resultados

5- Consideremos dos proyectos de inversión donde conocemos las distribuciones de probabilidad de sus valores presentes y aparecen en la siguiente tabla:

Valores presentes (Miles $)

Proyecto 1

Proyecto 2

-20

0.1

0.02

-10

0.2

0.15

0

0.3

0.33

10

0.3

0.4

30

0.1

0.09

50

0

0.01

Hallar: Valor esperado Varianza Desviación estándar. ¿Qué proyecto tiene menor riesgo? Concluir.

6- Un inversor está considerando tres estrategias para invertir $ 1.000. se estima que los rendimientos probables son los siguientes:  Estrategia 1: unos beneficios de $10.000 con una probabilidad del 15% y una pérdida de $1.000 con una probabilidad del 85%.

 

Estrategia 2: Unos beneficios de $1.000 con una probabilidad del 50%, unos beneficios de $ 500 con una probabilidad del 30% y una pérdida de $500 con una probabilidad del 20%. Estrategia 3: unos beneficios seguros de $ 400.

¿Qué estrategia tiene el mayor beneficio esperado? ¿Aconsejaría necesariamente al inversor que adoptara esta estrategia?