Decoding the Hidden Market Rhyt - Lars Von Thienen Parte 2

Descifrando el mercado oculto Ritmo Parte 2: ciclo metónico por Lars von Thienen Un enfoque dinámico para identificar y

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Descifrando el mercado oculto Ritmo Parte 2: ciclo metónico por Lars von Thienen

Un enfoque dinámico para identificar y ciclos comerciales que influyen en los mercados financieros

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Descifrando el mercado oculto Ritmo - Segunda Edición Un enfoque dinámico para identificar y ciclos comerciales que influyen en los mercados financieros

Parte 2: ciclo metónico (Release 2017 - “Kindle”) Todos los derechos reservados.

Copyright © 2010-2017 Lars von Thienen / www.whentotrade.com Todos los materiales de este libro, incluyendo, sin limitación, el texto, software, scripts, imágenes y vídeo son propiedad de la propiedad intelectual. Todo presentado en este libro se considera otorgado para su uso personal, no comercial. No se le permite distribuir o vender el material o convertirla en cualquier otra forma que la gente pueda usar. Usted no puede copiar, reproducir, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir o distribuir este material en cualquier forma o para cualquier otro propósito a menos que obtenga el permiso por escrito del autor en primer lugar.

Este libro está diseñado para ayudar a los lectores a obtener educación de comercio. Se analizan formas de comercio de los mercados mediante el análisis de ciclo en el proceso de decisión. No hay garantías implícitas. Este libro no hace ninguna garantía de que va a ganar dinero en el comercio de cualquier mercado.

El desempeño pasado de cualquier sistema de comercio se muestra o metodología no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los resultados hipotéticos o simulados tienen ciertas limitaciones inherentes. A diferencia de un registro de rendimiento real, los resultados simulados no representan operaciones reales. Además, dado que los oficios en realidad no han sido ejecutadas, los resultados pueden tener sub o sobre-compensado por el impacto, si lo hay, de ciertos factores del mercado, tales como la falta de liquidez.

Comercio implica el riesgo de pérdida. Por favor, considere cuidadosamente qué instrumentos de negociación son apropiadas para su situación financiera. El riesgo de pérdida en el comercio puede ser sustancial. Sin embargo, la capacidad para evaluar el riesgo es vital para la supervivencia de un comerciante. Por el contrario, sin riesgo no hay ganancia tampoco.

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Este libro está en contradicción con una cita del libro de finanzas más vendido del mundo. “La historia pasada de precios de las acciones no se puede utilizar para predecir el

futuro de una manera significativa.

estrategias técnicas suelen ser divertido, pero de ningún valor real. UNA política sencilla de comprar y mantener será al menos tan buena como cualquier procedimiento técnico “.

El profesor Burton Malkiel defensor de la hipótesis del mercado eficiente

“Un paseo aleatorio por Wall Street” 2011, 10 º Edición, página 161

Adelante: Segunda Edición - Parte 2: ciclo metónico

Esta segunda edición de “The Hidden decodificación Mercado de ritmos” viene en tres partes con contenido ampliado. Parte 1 se trata de “ciclos dinámicos”, Parte 2 “sobre el ciclo metónico” y la parte 3 de “Algoritmo Genético y de ciclos”.

Los conceptos presentados se pueden replicar mediante el módulo de gráficos WTT Independiente o los Ciclos Wave59 plug-in.

Las herramientas ciclos originales se aplicaron antes de la primera versión en 2010 y que siguen siendo los mismos en esta segunda versión. Ejemplos adicionales se han añadido para fines explicativos y de demostración. El contenido adicional también puede ser revisado en la biblioteca de vídeo ( “Academia”) en el sitio web WhenToTrade. Después del lanzamiento inicial en 2010, la versión autónoma de gráficos WTT módulo se introdujo en 2012 y que marcó un hito importante. Esto permitió la implementación de herramientas de análisis del ciclo suplementarios. Un nuevo algoritmo genético se implementa como un precursor a la siguiente dimensión de análisis cíclico. Los investigadores ahora pueden avanzar en la investigación del ciclo y empujar los límites. Nuevas herramientas, tales como el algoritmo genético, ya está disponible en el módulo de gráficos WTT para nuestra comunidad.

Lars von Thienen febrero 2014 www.whentotrade.com

Contenido Sección I - Introducción y Supuestos básicos 1. Fuerzas Naturales

1.1 sesión de calentamiento mental: WD Gann 1.2 Supuestos básicos Parte A: Las emociones impulsan los mercados 1.3 Supuestos básicos de la Parte B: Las fuerzas naturales en coche emociones

Sección II - ciclos dentro de ciclos

2. Decodificar el Maestro Oculto ritmo del universo 2.1 alineación de la Tierra, la Luna y el Sol el 26 de junio de 2010 - fecha de Observación 2.2 alineación de la Tierra, la Luna y el Sol - Un mes tropical antes de la fecha de observación 2.3 alineación de la Tierra, la Luna y el Sol - Un mes sinódico antes de la fecha de observación 2.4 alineación de la Tierra, la Luna y el Sol - Un año lunar antes de la fecha de observación

2.5 Tierra, la Luna y el Sol alineación - 19 años antes de la fecha de observación 2.6 El amo del ritmo - El bloqueo de Energía Universal armónica 3. La construcción de la onda de superposición que impulsa a los mercados financieros 3.1 Descomposición de mercado y la clonación de mercado cíclico

3.2 Ejemplo: Cómo construir la onda de superposición para el año 2008

3.3 La construcción de la onda de superposición para 2008 4. La decodificación de mercado futuro se vuelve ocho años antes de tiempo 4.1 oscilación de comercio la onda de superposición

5. El comercio de swing los ciclos armónicos de energía - 1995 - 2010 5.1 sistema de comercio automatizado

5.2 Adición de tamaño de la posición de acuerdo con el riesgo de mercado sistema de comercio 5.3 oscilación con el mercado de tamaño de la posición ajustada al riesgo

5.4 Comparación de la inversión hipotética 5.5 Comprobación de la solidez

5.6 Análisis del sistema del modelo de ciclos armónicos Energía - 1980 2010/30 años 5,7 cifras de rendimiento - Resumen Gráfico general

5.8 Resumen 6. Ciclos Modelo: Resultados de “Fuera de la muestra” y Hallazgos especiales

6.1 Las cifras de resultados 2011-2014 6,2 opinión del buceo de profundidad y los hallazgos especiales para 2007 y 2012 7. Función de compilar una lista con todas las señales de entrada / salida

8. años con una alineación de la sección de energía similar III patrones recurrentes sentimiento diario

9. viaje Dow Tiempo - “No hay nada nuevo bajo el sol” 9.1 Introducción y Concepto del análisis técnico 9.2 Hipótesis de comercio de los patrones recurrentes de sentimiento

Construcción 9.3 Indicador de comercio y Técnico del Sistema Sistema 9.4 Mecánica de comercio de evaluación del rendimiento y la curva de beneficios

9.5 Anual metónico sistema de ganancias vs Anual Dow Índice de Utilidad 9.6 Prueba de Estadística y sistema de validación 9.7 Revisión: 2013 resultados fuera de la muestra

9.8 Resumen y conclusión 9.9 Suplemento Electrónico - Enlace de descarga

9.10 Adición 10. Código EasyLanguage “Viaje Dow Tiempo”

10.1 Código EasyLanguage para el sentimiento metónico Indicador Índice

10.2 Código EasyLanguage para la estrategia comercial metónico

10.3 Código EasyLanguage para la función ZLEMA 11. Guía práctica: Construir una lista de señales de 8 años por delante mirando con Excel

Sección IV - la belleza del Tiempo Cíclico

12.-no lineal indicadores predictivos 12.1 El tiempo lineal en función del tiempo cíclico

12.2 Combinación de tiempo lineal y cíclica para construir indicadores predictivos

12.3 código Pseude sobre cómo transformar los indicadores de lineal a tiempo cíclico

12.4 Cómo leer diagramas de predicción indicador no lineales predictivos 12.5 Construir sistemas de comercio con indicadores basados ​en el tiempo cíclico

Resumen y cierre de notas Sección V - Especiales: perturbaciones geomagnéticas y el mercado de valores

13. Decodificación y Comercio geomagnética de Ap / Cp Índice de datos Adición

14. Ciclos de caja de herramientas y plataforma de gráficos

15. ciclos armónicos de energía - Revisión detallada comerciales anuales 1995- 2010

16. Hoja de Cálculo manual de la onda de superposición 2008

17. Bibliografía

Sección I - Prefacio y básico

supuestos

1. Fuerzas naturales

Una vez que haya leído la parte 1 “ciclos dinámicos” de la serie de libros, se llega a entender que he pasado miles de horas de trabajo con el análisis del ciclo en los mercados financieros.

He probado diferentes enfoques. Un enfoque de pronóstico muy conocido es el de trabajar con modelos de ciclo compuesto y para tratar de calcular el modelo compuesto en el futuro. He hecho un montón de mis propios estudios sobre modelos de ciclo de compuestos. Funcionan igual que el motor de ciclo escáner introducido en el segundo capítulo. Tome todos los ciclos dominantes con su desplazamiento de fase, longitud y amplitud. Sumarlos a una onda compuesta y la trama en el futuro. Esto es lo que la mayoría de las herramientas de software por ahí que están haciendo, en base a sus propios algoritmos de detección de ciclo.

Al final, he llegado a la conclusión de que de vez en cuando tiene un resultado sorprendentemente alta precisión - y, en ocasiones, la salida del modelo compuesto es simplemente basura. Pero sólo se sabe siempre lo que los resultados son después el hecho. Eso es interesante cuando se está en “modo de investigación”. Pero usted está perdiendo dinero cuando se está en “modo de negociación”. Como resultado, no quiero introducir otro modelo de ciclo de pronóstico compuesto o marco de bicicleta estática. Ciertamente estoy investigando muchos de estos conceptos. No me malinterpreten, no tengo profundo respeto por la investigación y el trabajo que se ha hecho en los marcos de bicicleta estática y herramientas de pronóstico compuestos.

La pregunta que sigue siendo en mi mente fue: “¿Cómo puedo desbloquear el poder de ciclos compuestos” Las rutinas matemáticas para construir simplemente las ondas compuestas de ciclos dominantes no pueden ser la respuesta final. Y la interpretación subjetiva de los marcos de bicicleta estática me dejó insatisfecho. Y un día, de repente tuve una idea básica que podría utilizar como punto de partida y el cual

Empecé a descubrir, paso a paso. El resultado todavía me emociona hoy. Para este libro, voy a utilizar un método deductivo para reducir mis suposiciones generales en las fórmulas de cálculo del ciclo precisas. En los próximos capítulos, voy a introducir pasos lógicos a partir de los principios naturales generales abajo a soluciones específicas sobre el uso de ciclos en los mercados financieros.

Voy a comenzar con los hechos que prevalece y evidentes por sí mismas en el universo. Tal vez incluso estos hechos serán de interés para usted, porque no sé de muchas personas en la astronomía financiera que mantienen un registro de estas leyes naturales simples. Este es el punto de partida de la suposición de que todo el mundo está "en la misma pista" (esquema: Tierra / Luna / Sol / Universo alineación Ciclo). Después de la introducción de estos hechos, definiré varias declaraciones muy simples y postular un patrón recurrente de las fuerzas gravitacionales y geomagnéticas (resumen: Estas fuerzas tienen un profundo impacto en las emociones de todos los organismos vivos de la Tierra).

En los pasos siguientes, voy a transferir estas declaraciones a los mercados financieros. Los diferentes estados se combinan y las matemáticas de los ciclos aplicados (esquema: Dominante análisis del ciclo se aplica a los mercados financieros). En el paso final, las cosas van a ponerse interesante y misterioso cuando aplicamos este marco deductiva a los mercados financieros para probar las hipótesis. Sí, la verdad es que decir inquietante, porque incluso no esperaba un resultado tan sorprendente (esquema: Cálculo de la superposición de onda ocho años antes de tiempo). Aunque se trata de la física muy científico y complejo, me sentí como un detective que trabaja en un misterio fascinante. Ahora, deja que te lleve a lo largo de este camino.

1.1 sesión de calentamiento mental: WD Gann El nombre de WD Gann es bien conocido por la mayoría de los comerciantes. Gann fue uno de los mayores comerciantes de principios del siglo XX. Sus métodos, que se basan en las matemáticas, la geometría, y la astrología, nunca se han dado a conocer de manera inequívoca. Él proporcionó numerosas pistas sobre sus secretos en sus libros. Sin embargo, tras un estudio detallado de su trabajo, el verdadero secreto aún no se ha resuelto.

Para aclarar: No soy un estudiante y seguidor de Gann y sus métodos de negociación. No he participado en uno de los muchos seminarios que hay en la red. Usted tiene que tener cuidado al usar su nombre - la mayoría de la gente usa su nombre para uso promocional solamente. Esa es la razón por la que no voy a utilizar su nombre para fines de marketing de mi propio trabajo. Sin embargo, sus escritos son fascinantes. Su novela “túnel a través del aire” es, por supuesto, una lectura obligada. Su estilo de escritura es la “apertura del cerebro”.

Por lo tanto, se caliente durante el siguiente capítulo, por favor lea el siguiente texto abreviado. Y por favor releerlo después de haber terminado este capítulo. También voy a repetir y el uso de extractos de los escritos de Gann en las siguientes páginas de la guía paso a paso a mi enfoque general.

No pretendo que he “descubierto” algunos de los secretos de Gann. Pero cuando haya terminado este capítulo, usted comprenderá que el siguiente modelo se corresponde con las declaraciones de WD Gann.

WDGann “Mis cálculos se basan en la teoría de los ciclos y en secuencias matemáticas. La historia se repite. Con el fin de conocer y predecir el futuro de cualquier cosa que sólo tiene que mirar a lo que ha sucedido en el pasado y obtener una base correcta o punto de partida.

Todo funciona de acuerdo a los ciclos anteriores, y que la historia se repite en las vidas de los hombres, las naciones y el mercado de valores.

Recuerde, todo en este universo es elíptica o circular en movimiento; ese se aplica tanto a lo abstracto y lo concreto, lo mental, físico y espiritual. Cada pensamiento que cree que hace un círculo, y viene de nuevo a usted. Puede tomar años, pero obtendrá los efectos, buenos o malos. Al hacer mis cálculos en el mercado de valores, o cualquier evento futuro, tengo la historia pasada y averiguar qué ciclo que estamos y luego predecir la curva de el futuro, que es una repetición de los movimientos del mercado en el pasado. El límite de las predicciones futuras basadas en la ley matemática exacta sólo se restringe por la falta de conocimiento de los datos correctos en la historia pasada para trabajar. Es tan fácil de entender 100 años o 1000 años en el futuro como uno o dos años antes, si usted tiene el punto de partida correcto y conocer el ciclo que

se va a repetir. La ciencia matemática, que es la única ciencia real que todo el mundo civilizado ha acordado, aporte la prueba inequívoca de la historia se repita y muestra que la teoría del ciclo, o el análisis armónico, es lo único que podemos confiar para determinar el futuro “.

TÚNEL a través del aire, la página 76 - 77

1.2 Supuestos básicos Parte A: Las emociones impulsan los mercados Vamos a empezar con algunos supuestos básicos y hechos comunes. Las siguientes declaraciones se centran en las causas de los ciclos y cómo afectan el comportamiento del mercado. Todo se basa en dos cadenas complejas todavía evidentes de eventos: Cadena de eventos: 1. Los mercados financieros están impulsados ​por las emociones.

2. Las emociones pivotar de positivo a negativo en el tiempo en forma de ciclos de interferencia. 3. Los mercados oscilar de arriba hacia abajo en respuesta a estas emociones.

Parte A sólo proporciona un esquema general de cómo funcionan los mercados. Es todo sobre las expectativas y la posible realización futura de la demanda y la oferta. La forma en que actualmente pensamos acerca de las expectativas y los desarrollos del futuro suministro / demanda es lo que impulsa a los mercados actuales. Pero son nuestras decisiones sobre las acciones financieras limitan a hechos?

Veamos un marco desarrollado por tres profesores que trabajan en escuelas de negocios sobre cómo influyen las emociones en los mercados financieros (Ackert, iglesia y Deavesa en 2003):

“Es un inversor 'racional' un usuario fría, sin emociones de la lógica y las leyes de la probabilidad? Dos personajes de la popular serie de televisión y la película de Star Trek proporcionan una respuesta.

Sr. Spock - que es la mitad de Vulcano, una especie que se suprime la emoción y premios lógica - se presenta como un pensador racional que considera cuidadosamente cada pieza de información. Por el contrario, el capitán Kirk es probable que respondan emocionalmente. Sin embargo, Kirk se presenta como un buen tomador de decisiones.

Aunque Spock analiza a fondo cada situación, se pone demasiado atrapado en los detalles. Emoción permite Kirk para enfocar y mejora su capacidad para tomar decisiones críticas “. ¿En qué categoría podemos colocar nosotros mismos, somos el Sr. Spock o el capitán Kirk? Es muy sencillo todos somos Capitán Kirk caracteres parecidos. Si los mercados no se vieron afectados por las emociones, todos tendríamos a comportarse como “Mr. Spock”. Pero no nos comportamos de esa manera - el señor Spock sigue siendo ciencia ficción. En otras palabras, nuestro estado emocional actual influirá en la toma de decisiones financieras. Hoy en día, numerosos estudios neurobiológicos confirman que la emoción influye en la toma de decisiones de dos maneras:

1. Emoción permite centrarse sin quedar atrapados en los detalles Emoción empuja los individuos para tomar una decisión al tomar una decisión es de gran importancia. Sin embargo, debido a que existen muchas alternativas, una persona puede perder con frecuencia una cantidad considerable de tiempo en el proceso de toma de decisiones. Un comerciante puede simplemente ser abrumado por las muchas posibilidades a la hora de estudiar demasiados estudios de indicadores técnicos para distintos intervalos de tiempo. Las emociones nos proporcionan estrategias positivas cuando el estrés entra en juego.

2. La emoción puede ayudar a tomar decisiones óptimas Una literatura considerable en la psicología compruebe que nuestro estado emocional puede afectar significativamente la toma de decisiones. Si bien fuertes respuestas emocionales a menudo se asocian con las malas decisiones en el manejo de las finanzas, la investigación reciente en psicología indica que la ausencia de emociones también puede conducir a la toma de decisiones subóptimas. Emoción ayuda a optimizar más allá del coste de la optimización. Incluso los estados emocionales leves pueden afectar el comportamiento. sentimientos positivos pueden hacer que sea más fácil acceder a la información en el cerebro, promover la creatividad, mejorar la resolución de problemas, mejorar la capacidad de negociación, y fomentar la toma de decisiones eficiente y eficaces. Emoción facilita el comportamiento óptimo de opción cuando una persona está dotada de varios cursos de acción (Ackert, Church & Deaves, 2003).

El impacto directo de las emociones en los mercados financieros es un controvertido debate en curso. Sin embargo, una gran cantidad de literatura existente que determina que la emoción es un aspecto importante de la condición humana que puede mejorar la toma de decisiones. Como el economista David Laibson de Harvard dijo una vez: “Nuestro cerebro emocional quiere máximo fuera de la tarjeta de crédito y el humo de un cigarrillo. Nuestro cerebro lógico sabe que deberíamos ahorrar para la jubilación y dejar de fumar.”Los tiempos difíciles para la toma de decisiones. En última instancia, sin embargo, sabemos que los factores psicológicos que no sean puro razonamiento impulsan las decisiones de las personas. Siguiendo este camino emocional, vamos a pensar en lo que las fuerzas tienen el impacto más importante en las emociones de todos los seres individuales. Esto lleva a la segunda cadena de acontecimientos: Las fuerzas naturales juegan un papel importante en este sentido.

1.3 supuestos básicos de la Parte B: Las fuerzas naturales en coche emociones Parte B se centra en las fuerzas ocultas que mueven nuestras emociones. La vida en la Tierra debe su existencia al campo magnético de la Tierra y los ciclos de la energía del sol. Muchos de los efectos del sol parecen triviales, tales como, por ejemplo, que los cambios en las condiciones en las diferentes regiones de la Tierra dependen de la temporada, lo que, a su vez, está determinada por la posición de la Tierra y el Sol en el espacio.

El campo magnético de la Tierra es más complejo y proporciona un escudo protector contra los rayos cósmicos. Sin embargo, las interacciones entre el Sol y el campo magnético también pueden hacer mucho daño, como por ejemplo en marzo de 1989, cuando las corrientes inducidas geomagnéticamente-causaron el colapso del sistema de distribución de energía eléctrica en Québec.

La noción de que las variaciones en el campo magnético del Sol y de la Tierra pueden afectar a las emociones de los seres humanos tiene implicaciones globales.

Existe una creciente evidencia de que las interacciones entre el Sol, la Luna y la Tierra son un factor que afecta a nuestro bienestar. Los cambios en el campo geomagnético afectan a los sistemas biológicos, tales como las capacidades de navegación de las palomas. Nuevos estudios indican que los sistemas biológicos humanos estresados ​físicamente también pueden responder a las fluctuaciones en el campo magnético terrestre (NOAA Clima Espacial Centro de Predicción, 2010).

Por ejemplo, los científicos de la NASA han determinado que algo ocurre cada mes cuando la Luna se pone un latigazo de la cola magnética de la Tierra. Esto puede tener consecuencias que van desde las tormentas de polvo lunar a las descargas electrostáticas. Todo nuestro planeta está envuelto en una burbuja de magnetismo. En el espacio, el viento solar presiona contra esta burbuja y lo estira, creando así una larga cola magnética. La Luna entra en la cola magnética tres días antes de que sea completa y tarda alrededor de seis días para cruzar y salir por el otro lado. Es durante los seis días que pueden ocurrir cosas extrañas. Las partículas finas en la superficie de la Luna en realidad puede flotar sobre el suelo cuando se cargan

en la cola magnética (Phillips, 2008).

Aquí está una foto de este efecto (tomada por la misión conjunta SOHO de la NASA / ESA):

Figura 1-1: magnética de la Tierra influenciada por los ciclos Sol y la Luna

Esta influencia en la cola magnética puede explicar por qué los ciclos lunares son monitoreados en los mercados con el fundido o salir características. Esto implica que la Luna no sólo tiene una influencia sobre la gravitación. También tiene una influencia sobre las fuerzas geomagnéticas en la Tierra en combinación con los ciclos solares del sol.

Hoy en día, un gran número de estudios indican que los seres humanos responden a las variaciones de estas fuerzas geomagnéticas. Por ejemplo, numerosos estudios científicos han identificado correlaciones estadísticas entre los índices geomagnéticos y la aparición de varias condiciones médicas. Mike Jackson, científico de la Universidad de Minnesota, ha presentado varios ejemplos de los vínculos entre el geomagnetismo y la actividad humana (Jackson, 2003).

Los datos empíricos indican que existe una correlación entre la actividad solar y el estado fisiológico de los individuos. Esto, por ejemplo, incluye cambios en la frecuencia de los accidentes de tráfico (Kolesnik, 2005) y una asociación positiva entre la actividad geomagnética y la enfermedad mental (Palmer, 2006). Por otra parte, un estudio del Banco de la Reserva Federal de Atlanta encontró una fuerte evidencia empírica de que las personas afectadas por una alta actividad geomagnética pueden estar más inclinados a vender acciones de forma incorrecta, ya que atribuyen su mal humor a las perspectivas económicas negativas en lugar de a las condiciones ambientales dadas. (Krivelyova, 2003)

Hoy hemos encontrado una relación científicamente verificado entre las fuerzas geomagnéticas y las emociones humanas. Y sabemos que las fuerzas geomagnéticas están influenciadas por el movimiento y la interacción del Sol, la Luna y la Tierra cíclico. La siguiente figura presenta un esquema simplificado.

Figura 1-2: Mecanismo de las relaciones Sol-Luna-Tierra y la influencia sobre el organismo humano (Kolesnik, 2005)

Los procesos cíclicos que se producen en el Sol y el impacto de la gravedad del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra se acompañan de cambios sustanciales en los factores que afectan a la atmósfera de la Tierra. Estas fuerzas afectan la ionosfera de la Tierra a través de una amplia gama de procesos físicos y químicos bastante complicados. Esto significa que las características fundamentales del espacio natural cercano a la Tierra experimentan cambios. Como resultado, los factores de calidad de estos resonadores y las frecuencias de los modos fundamentales cambian

(resonadores Alfvén y Schumann). Dado que el organismo humano tiene para millones de años han sido sometidos a la actividad continua de los campos electromagnéticos generados por los resonadores globales cercanos a la Tierra, es lógico suponer que el organismo humano se ha adaptado completamente a estos campos. Como resultado, los cambios en las características de estos campos electromagnéticos deben afectar el estado de sistemas separados del organismo humano.

Los estudios de investigación han demostrado convincentemente que las variaciones en la actividad biorrítmica del cerebro humano se correlacionan con los cambios en los campos magnéticos. Esta correlación está controlada por los niveles de las actividades solares y geomagnéticas y crece con el aumento de la actividad solar, lo que confirma el mecanismo cualitativo de las relaciones Sol-Luna-Tierra ilustrados anteriormente.

La investigación ha documentado vínculos con la depresión, la ansiedad mejorada, trastornos del sueño, estados de ánimo alterados que afectan principalmente a juicio abstracta especialmente juicio de riesgo, el comportamiento excesivamente prudentes, y una mayor incidencia de los ingresos psiquiátricos.

Estas variaciones geomagnéticas parecen afectar el comportamiento humano, los juicios y las decisiones sobre el riesgo: [ 1] aumento del 36,2% en los ingresos hospitalarios masculinos diagnosticados con la fase depresiva de la enfermedad maníaco-depresiva correlacionado con días geomagnéticas activos en comparación con períodos de silencio Los pilotos experimentaron altos niveles de ansiedad y disminución de la actividad funcional del sistema nervioso central que resulta en una fuerte disminución de habilidades de vuelo durante el día geomagnéticas activos

Se duplicó número diario de hospitalizaciones de pacientes con trastornos mentales durante los días geomagnéticas activos

70% de los accidentes causados ​por factores humanos en la estación atómica más grande de la antigua URSS en Kursk correspondió a días de tormentas geomagnéticas

70% de aumento de las tasas de mortalidad diarias debido a los ataques del corazón para días geomagnéticas activos en comparación con días geomagnéticas tranquilas / sin resolver Un aumento del 130% para las tasas de mortalidad diaria debido a golpes que cubren los pacientes graves que, o bien murieron en el camino hacia el hospital o en la admisión para

día geomagnéticas activo comparado

a

geomagnéticas días tranquilos / sin resolver

El debate científico acerca de la posibilidad de que las condiciones en el Sol y en la magnetosfera de la Tierra afectan el comportamiento humano se encuentra en una fase inicial y todavía está en curso.

Hay, por supuesto, las fuerzas externas complejas adicionales que tienen un impacto sobre la vida en la Tierra. Solo el hecho de que estas fuerzas existen basta. Solo el hecho de que las fuerzas externas del Universo son circulares en movimiento hace que esta teoría interesante. Interesante porque podemos usar el historial de datos disponible en los mercados financieros para decodificar estas fuerzas cíclicas.

Los supuestos básicos sobre la base de las dos cadenas de eventos que se presentan son: Los mercados financieros están impulsados ​por las emociones.

Las emociones y el organismo humano son influenciados por las fuerzas de la interacción del Sol, la Luna y la Tierra.

Debido a los movimientos cíclicos internos del Sol, la Luna y la Tierra en el Universo, diversas fases de filtro de energía tienen que repetir en el tiempo. Este es “el ritmo oculto”. Como resultado de las fuerzas externas repetitivas y fases de filtro energía del universo que impulsan las emociones, el movimiento de los mercados financieros tiene que ser también una repetición de ciclos que han estado activos en el pasado.

Si sabemos que “el ritmo oculto”, que se origina a partir de fuerzas externas, que son capaces de medir qué ciclos han estado activos durante las diferentes fases de este ritmo por medio del

análisis del ciclo dominante.

Podemos utilizar esta información para predecir los ciclos que serán activa de nuevo en el futuro, cuando el Universo vuelve a la misma fase de filtro de la energía y la energía del sistema Sol, la Luna y la Tierra.

Como esta publicación se centra en el comercio, me gustaría examinar una forma de identificar las fuerzas cíclicas del sistema Sol-Luna-Tierra que influyen en el estado de ánimo de los comerciantes y, por lo tanto, se manifiestan en el valor del mercado de valores.

En los siguientes capítulos, analizaremos estos supuestos generales con más detalle y explorar su impacto en los mercados financieros, así como la importancia de los ciclos.

Sección II - ciclos dentro de ciclos

2. Descifrando el Maestro Oculto

Ritmo del universo

Los ciclos más importantes que afectan a la vida en la Tierra son o geomagnético o gravitatorio y emergen como resultado de las interacciones entre el Sol, la Luna y la Tierra.

Los resultados de estos ciclos son visibles todos los días: El recurrente ritmo de 24 horas de día y de noche, las cuatro estaciones y el reflujo de las mareas y el flujo en la costa. Sabiendo que el sol saldrá y se pondrá puede no parecer una predicción per se, ya que la predicción generalmente asociado con la incertidumbre y el riesgo, pero es de hecho una predicción de eventos futuros que es muy precisa.

La biblia “Lo que ha sido volverá a ser, lo que se ha hecho se hará de nuevo; ahí

nada nuevo bajo el sol “. Eclesiastés 1: 9

Todos estos acontecimientos pertenecen al movimiento cíclico del Sol y la Luna, y que influyen en las emociones de todos los seres que viven en la Tierra. A medida que las emociones juegan un papel importante en las decisiones de inversión, vale la pena echar un vistazo más de cerca a ellos.

Hay una gran cantidad de literatura que hay sobre la influencia del Sol y la Luna en los mercados financieros. Se necesitaría un libro aparte de resumir todos los diferentes enfoques. Yo, sin embargo, un breve resumen de los principales enfoques

aquí: Un enfoque se centra en la fuerza de la gravedad o de marea y se correlaciona estas fuerzas con los mercados financieros. Un estudio importante de este enfoque es el libro de Robert Taylor “Paradigma”.

Otro enfoque se centra en la investigación de los calendarios lunares / solares y el correspondiente análisis de correlaciones con el mercado de valores. Recomiendo todas las publicaciones de Christopher Carolan en este enfoque, en particular, “Espiral Calendario” y su Solunar modelo de pronóstico.

Los movimientos planetarios a través del zodíaco y su relación tienen que ser mencionados aquí también. una investigación exhaustiva de Raymond Merriman en correlaciones solar-lunar para importantes giros de mercado ha sido publicado en la serie de libros “El último libro sobre Stock Market Timing” (volúmenes I - IV). Sin embargo, no es sólo acerca de la posición y los movimientos del Sol, la Luna y la Tierra. El movimiento de estos planetas tiene lugar en el escenario del Universo. Es decir, una gran cantidad de interacciones conocidas y desconocidas también se están llevando a cabo con el Universo.

El físico alemán Burkhard Heim desarrolló la “teoría del campo unificado” como base común para todas las fuerzas del Universo. Heim calcula que el Universo consta de 12 dimensiones, una conclusión que se corresponde con las principales conclusiones esotéricos. Su teoría del campo unificado se utiliza hoy en día para calcular las constantes de la física, ya que son más precisas que las teorías convencionales.

No utilizaremos las complejas matemáticas que subyacen a la “teoría del campo unificado” aquí. Pero tenemos que aceptar el hecho de que hay más fuerzas ( “dimensiones”) que hay en el Universo que influyen en nuestra vida en la Tierra y no sólo a las “fuerzas” de los planetas visibles, especialmente la Luna y el Sol Si aceptamos el hecho de que existen fuerzas adicionales, que son mucho más complejos, hay que tener en cuenta - incluso si no somos capaces de calcular en detalle.

Puetz es la más reciente investigador que ha desarrollado un enfoque para colocar todos

estas fuerzas externas en un marco de bicicleta estática. Su libro “La teoría del ciclo Unificado” también es una lectura obligada para todos los aficionados '' del ciclo.

Pero en lugar de desarrollo e investigación de otro “marco de bicicleta estática” con una longitud de ciclo dado, quiero usar un enfoque más dinámico. No estoy interesado en los ciclos “fijos”. No quiero seguir el camino de los investigadores y tratar de hacer que el mercado ‘encajar’ en sólo otro ciclo de marco con 2-4 posibles resultados alternativos.

Estoy interesado en un enfoque dinámico para detectar y aplicar ciclos. No existe un marco de ciclo fijo que puede ser adaptado al mercado.

WDGann “Recuerde, todo en este universo es elíptica o circular en movimiento; que se aplica tanto a lo abstracto y lo concreto, lo mental, físico y espiritual. Cada pensamiento que cree que hace un círculo, y viene de nuevo a usted. Eso puede llevar años, pero obtendrá los efectos, buenos o malos “. TÚNEL a través del aire - Página 76

Como se mencionó anteriormente, los poderes del Sol y la Luna tienen el impacto más importante sobre la vida en la Tierra. Los movimientos cíclicos de estos planetas influyen en la gravedad y las fuerzas geomagnéticas. Por lo tanto, influyen en nuestras emociones. Los mercados están impulsados ​por las emociones sociales.

Usted encontrará una gran cantidad de evidencia científica en esa declaración. Todo en nuestro universo se basa en el movimiento cíclico. Como resultado, las fases gravitacionales y geomagnéticas también se repetirán. Por lo tanto, nuestras emociones siguen un patrón que se repite también.

Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los movimientos cíclicos del Sol, la Luna y la Tierra también interactúan con el “campo del Universo”. Este factor es muy importante cuando se trata de analizar los ciclos. de un ciclo de fase, amplitud y longitud de desplazamiento de forma continua. El campo externo y complejo de

el Universo es la razón del carácter flotante de ciclos. Pero en lugar de tirar las matemáticas más complejas sobre la mesa, quiero introducir un enfoque simplificado.

No sólo tiene que revisar los poderes del Sol, la Luna y la Tierra - también hay que reseñar el Sol, la Luna y la Tierra en términos de su alineamiento real en el cielo / Universo.

La misma alineación en el Universo de la Luna, la Tierra y el Sol nos da una buena indicación de cómo interactúan las fuerzas de todos los ciclos de energía conocidos y desconocidos y interferir. Por lo tanto, la misma onda cíclica superposición impulsará nuestras emociones en la Tierra.

Así que vamos a empezar con esta simple pregunta:

Si ve la luna llena en Sagitario noche, hágase cuando esta constelación con la misma disposición exacta de los tres planetas involucrados (Luna, la Tierra y el Sol) se produjo el pasado. Esta es una pregunta importante, porque si sabemos que en el pasado la posición de estos tres planetas dentro de las estrellas del universo era la misma, podemos postular que los mismos filtros de energía para los campos de gravitación y geomagnéticas están activas de nuevo. Por lo tanto, el mismo comportamiento cíclico que influye en nuestras emociones será visible.

Con referencia a los mercados financieros, no hay necesidad de calcular con precisión estas fuerzas usando la física compleja. En cambio, podemos medir cómo estas fuerzas se han realizado en el pasado. Aquí, nuestro motor de análisis del ciclo entra en juego. Todo lo que tenemos que hacer es determinar los ciclos dominantes para el período en que se produjo la misma constelación en el cielo! Simple, ¿verdad? Sin embargo, antes de poder utilizar este método “simple”, tenemos que responder a la pregunta anterior: ¿Cuándo fue la última vez que vio dada la fase de la Luna y la misma posición de las estrellas?

Vamos a utilizar la siguiente fecha de observación para este ejemplo: 26 de junio de 2010. Toma un respiro y tratar de responder a esta pregunta antes de seguir leyendo. Simple, ¿verdad? Cerrar el libro, pensar, escribir la fecha o el número de días que tiene para volver ...

2.1 Tierra, la Luna y el Sol alineación el 26 de junio de 2010 - fecha de Observación Esta fue la constelación en el cielo observado el 26 de junio de 2010 de Nueva York. El cuadro siguiente ilustra lo que las estrellas se habrían tenido que parecía que miraba al cielo el 26 de junio de 2010.

1. La posición de la luna se pone de relieve con la fase correspondiente (punto amarillo). 2. La posición de la sombra de la Tierra también se pone de relieve (punto gris).

3. Los signos del zodiaco están marcados. Podemos ver la posición de la Luna en el contexto de las estrellas (nombre de color rojo). Se requiere que estos tres factores para obtener una imagen de las posiciones de la Tierra, la Luna y el Sol en relación con las estrellas.

Figura 2-1: Alineación de la Tierra, la Luna y el Sol el 26 junio 2010

Podemos observar que tenemos una luna llena (fase 100%). La Luna está en Sagitario. La posición relativa del Sol está indicada por la sombra de la Tierra en la línea de Sagitario.

Esta es la fecha de observación. Ahora, de vuelta a la pregunta: ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos este mismo alineación planetaria?

2.2 Tierra, la Luna y el Sol alineación - Un mes tropical antes de la fecha de observación La primera respuesta sería tal vez que la Luna viaja alrededor de la Tierra en alrededor de 27,3 días (mes tropical). Por lo tanto, la Luna debe haber estado en la misma posición 27,3 días antes.

Es decir, 27,3 días antes del 26 de junio fue 30 de mayo.

Esta fue la constelación en el cielo como se observa el 30 de mayo de 2010 de Nueva York:

Figura 2-2: Alineación de la Tierra, la Luna y el Sol el 30 mayo 2010 Estábamos justo sobre nuestra idea: La Luna tiene exactamente la misma posición en

Sagitario. Sin embargo, algo es diferente: No teníamos Luna llena, es decir, la Luna estaba en una fase diferente (93%). Esto también es evidente por la ubicación de la sombra de la Tierra.

La Luna es, pues, en la misma posición en el contexto de las estrellas. Pero la posición correspondiente del Sol y la Tierra no son lo mismo, y por lo tanto observar una fase diferente de la Luna y una ubicación diferente para la sombra de la Tierra. Esto se puede atribuir al hecho de que la Tierra también está girando.

Para concluir, la idea de usar el mes tropical no era la respuesta correcta.

2.3 Tierra, la Luna y el Sol alineación - Un mes sinódico antes de la fecha de observación También sabemos que la Luna vuelve a la misma fase cada 29,5 días. Esto también se conoce como el mes sinódico. La luna, por lo tanto, debe haber estado en la misma fase (y por tanto la posición de la Tierra en relación al Sol) 29,5 días anteriores. Veamos lo que la alineación en el cielo parecía en este momento.

Así, 29,5 días antes del 26 de junio fue 27 de mayo.

Esta fue la constelación en el cielo como se observa el 27 de mayo de 2010 de Nueva York:

Figura 2-3: Alineación de la Tierra, la Luna y el Sol el 27 mayo 2010

Estábamos correcta una vez más. Ahora tenemos una luna llena otra vez! Sin embargo, hay algo diferente: La Luna está en una ubicación diferente en el Universo y se ha salido de Sagitario por completo! La posición de la Luna el 26 de junio también está marcada en la imagen para la comparación. Es un poco más complejo:

Después de 27,3 días (un mes tropicales), la Luna toma la misma posición en el cielo, sin embargo, la posición del Sol respecto a la Tierra es diferente. Esto es evidente en la diferencia de fase de la Luna y en la ubicación de la sombra de la Tierra.

Después de 29,5 días (un mes sinódico), llegamos a la misma fase (la posición del Sol respecto a la Tierra), pero la posición de la Luna es diferente. ¿Que hacemos ahora?

2.4 Tierra, la Luna y el Sol alineación - Un año lunar antes de la fecha de observación El período de tiempo conocido como el año lunar se refiere a los 12 retornos de la luna para la misma fase. Durante este período, la Luna tenía exactamente 13 vuelve a la misma posición. Así que tenemos una cuenta llena común aquí: 13 vuelve a la misma posición y 12 vuelve a la misma forma, es decir, un año lunar. Suena interesante para resolver nuestra pregunta.

El año lunar consta de 354,3 días. Vamos a probar otra cosa ahora. Esta fue la constelación en el cielo uno año lunar anterior como se ha observado el 7 de julio de 2009, de Nueva York:

Figura 2-4: Alineación de la Tierra, la Luna y el Sol el 7 de julio 2009

Estamos haciendo algunos progresos, pero todavía no es perfecto:

La fase de la luna es la misma (Full Moon) y la posición de la sombra de la Tierra con respecto a la luna es la misma. Tenemos así una alineación similar entre el Sol, la Luna y la Tierra. Pero la posición de esta alineación en el Universo en el contexto de las estrellas no es lo mismo! Esto es visible por la posición marcada de la luna llena, el 26 de junio en la imagen de arriba.

Es decir, no tenemos la misma alineación que tendría que alcanzar los mismos activos filtros “energía” que influyen en las fuerzas gravitatorias y geomagnéticas del Sol y la Luna, que, a su vez, influye en la Tierra. Estamos en el camino correcto, pero ¿cómo conseguir la misma posición?

2.5 Tierra, la Luna y el Sol alineación - 19 años antes de la fecha de observación Tenemos que determinar el múltiplo común aproximado de meses lunares sinódicos, meses lunares tropicales, y de años solares tropicales que terminan al mismo tiempo.

Por lo tanto, 235 meses sinódicos y 254 meses lunares tropicales terminan al mismo tiempo como 19 años solares tropicales (= 6939 días) hacer. Vamos a comprobar este cálculo en el cielo: 19 años.

Esta fue la constelación en el cielo 19 años antes de la fecha de observación de 26 de junio de 2010 como se observa el 26 de junio 1991 de Nueva York:

Figura 2-5: alineación de la Tierra, la Luna y Sun el 26 de junio 1,991 mil

Ahora que hemos dado en el clavo en la cabeza.

Tenemos la misma posición, misma fase. Este es el ciclo metónico, y trae la Luna y su fase (la posición del Sol en relación con la Tierra) de vuelta a donde primero se observó en Sagitario hace tantos 19 años.

Esto es lo que necesitamos para alcanzar el mismo “rejilla / energía del estado de la energía”, que también impulsa los mercados aquí en la Tierra - la misma alineación en el Universo de la Luna, el Sol y la Tierra.

Esta es la comparación directa entre la fecha de observación (gráfico de la izquierda) y la constelación de 19 años antes (gráfico de la derecha):

Figura 2-6: Tierra, la Luna y el Sol - Bloqueo de energía armónica - Repetición

cada 19 años Para fines de visualización, aquí es la vista en 3D de lo que estamos hablando (no exactamente al mismo tiempo / día, pero ilustra la idea en una perspectiva 3D). Todos los elementos están en diferentes movimientos cíclicos.

Figura 2-7: Vista 3D - Alineación del Sol, la Luna, la Tierra y Estrellas Cuando las energías se liberan en el espacio exterior, crean impactos medibles sobre la Tierra. Pero antes de que esta energía puede llegar a nosotros y crear cualquier impacto, tiene que pasar por el filtro de rejilla generada por la alineación del Sol, la Luna y la Tierra. Este es un estado importante en el que la energía puede medirse y compararse para diferentes períodos aquí en la Tierra - es importante el ritmo de 19 años de este filtro.

2.6 El amo del ritmo - El bloqueo de Energía Universal armónica

Ahora hemos encontrado el patrón de energía recurrente que influye en las fuerzas gravitatorias y geomagnéticas, que impulsan nuestras emociones en la Tierra: 19 años - el ritmo Oculto.

WDGann "La historia se repite. Con el fin de conocer y predecir el futuro de cualquier cosa que sólo tiene que mirar a lo que ha sucedido en el pasado y obtener una base correcta o punto de partida “.

TÚNEL a través del aire página 76

También podemos llamarlo el “bloqueo de energía armónica universal”: La red de energía dominante del Universo que es importante para la vida en la Tierra vibra durante 19 años solares. Cada 19 años, un nuevo punto de base o de partida surge basan en que el “flujo de energía” del Universo interfiere con la Tierra, el Sol y la Luna.

Este ritmo oculto no es perceptible mediante el estudio de los movimientos de los planetas a través de los signos del zodíaco única. Sin embargo, lo que hemos observado aquí es el conocimiento de edad. conocimiento muy antiguo. Este ciclo de 19 años fue utilizado por primera vez por los babilonios hace mucho tiempo para calcular acontecimientos. Por ejemplo, este ciclo puede ser utilizado para predecir los eclipses. A día de hoy, este ciclo sigue siendo importante: Un uso importante es para los cálculos de trayectoria y el lanzamiento de la ventana de análisis de misiones espaciales lunares. Representa la base de ciclo de 19 años del calendario hebreo y se utiliza para calcular la fecha de la Pascua cristiana.

Es bastante impresionante. Si ve la luna esta noche, ver su posición y

fase de cerca, porque no verlo regresar a la posición exacta y la fase por otros 19 años.

Este ciclo se denomina ciclo metónico. Hemos visto cómo esto puede ser descubierto visualmente, sin la necesidad de las matemáticas complejas e instrumentos astronómicos. No necesitamos saber el número real día, ya que podemos grabar el ciclo con un recuento de época - mes sinódico, meses y años, tropicales solares.

El “ordenador primer calendario” (Mecanismo de Antikythera, con fecha de 80 aC) se basa en el ciclo metónico. Este ciclo jugó un papel importante en diferentes períodos. Por favor lea: “Decodificar un ordenador antiguo”, “Nuevas exploraciones han revelado cómo el mecanismo de Anticitera modelado movimiento lunar y predijo eclipses, entre otros trucos sofisticados” (Scientific American Journal, diciembre de 2009, pp 76-83.).

Ahora vamos a revisar los números matemáticos detrás de este ciclo. El ciclo metónico es un múltiplo común aproximada particular del año solar y el mes sinódico (lunar). El astrónomo griego Metón de Atenas observó que un período de 19 años solares es casi exactamente igual a 235 y 254 meses sinódico tropicales. La diferencia entre los dos períodos es de sólo 2 horas. Estos son los cálculos para el bloqueo de Energía Universal armónico de los tres planetas con el Universo:

El ciclo metónico de 19 años Ciclo de 19 años Tipo de ciclo

Cuenta de Días

Múltiple

Energía armónica universal Bloquear

Año Tropical Solar

365,24 días

19

= 6939.56 día

lunar tropical

27.322 días

254

= 6939.78 día

29.5306 días

235

= 6939.69 día

Mes lunar sinódico

Mes error de ciclo de 19 años: Aprox. 1 día en 219 años

También hay dos subciclos precisos menos con una precisión de 1,5 días: Los ciclos de energía de armónicos 11 y 8 años. El subciclo de 11 años: De 11 años de subciclo

Tipo de ciclo

Cuenta de Días

Múltiple

Energía armónica universal Bloquear

Año Tropical Solar

365,24 días

11

= 4017.64 día

lunar tropical

27.322 días

147

= 4016.33 día

29.5306 días

136

= 4016.16 día

Mes lunar sinódico

Mes subciclo de error de 11 años: Aprox. 1 día de 7 años

El subciclo de 8 años 8 años de subciclo

Tipo de ciclo

Cuenta de Días

Múltiple

Energía armónica universal Bloquear

Año Tropical Solar

365,24219 días

8

= 2921.92 día

lunar tropical

27.322 días

107

= 2923.45 día

29.5306 días

99

= 2923.52 día

Mes lunar sinódico

Mes subciclo de error de 8 años: Aprox. 1 día en 5 años

También puede tratar de mirar hacia arriba los 11 años y 8 años subciclos con el método de inspección visual introducido previamente. Se verá que la ubicación de la Luna y su fase será muy cercana a la de la fecha de observación - pero no tan cerca como el ciclo de 19 años. También puede probar usando un programa de ordenador como SkyMap.

Aquí es nuestro resultado final:

Cada 19, 11 y 8 años nuestro universo tiene la misma “Bloqueo de Energía Universal armónica”

Entre la Luna, la Tierra, el Sol y la Estrellas.

Ese es el ritmo oculto que influye en las fuerzas gravitatorias y geomagnéticas que impulsan las emociones en la Tierra. Ahora sabemos que los mismos filtros de energía del Universo estaban activos en el pasado y volverá a estar activo en el futuro.

Si está familiarizado con los marcos de bicicleta estática, es probable que no escapó a su atención que los ciclos de energía armónica del universo son similares a otros descubrimientos ciclo famosos. Sólo para nombrar unos pocos:

El ciclo Juglar con una longitud de 7-11 años vibra con los subciclos metónico 8 y 11 años. Este ciclo conocido económica “negocio”, que es típico de las economías industriales modernas, lleva el nombre del economista francés Juglar que fue uno de los primeros en descubrir y describir este ciclo.

Otro tipo de ciclo económico es el nombre de Premio Nobel Simon Kuznets que primero los descubrió en 1930. El Kuznets se balancea o “ciclos de inversión en infraestructura” (15-25 años) vibran con el ciclo metónico de 19 años.

Kuznets conectado estos ciclos con procesos demográficos. El ciclo económico importante de 19 años también fue investigado y confirmado por Edward Dewey. Escribió extensamente sobre este ciclo de mercado. Y hay una gran cantidad de publicaciones de ciclo por ahí, que afirman haber identificado un ciclo de pánico de 19 años en el mercado de valores. Por ejemplo, Steve Puetz presenta gráficos en los que el ciclo de pánico de 19 años apareció en precios de los productos de la antigua Babilonia (Puetz, 2009, p. 360ff). También es interesante que el ciclo de 19 años encaja muy bien en un tercer armónico de la onda de Kondratiev (57 años). Otro ciclo importante que entra en una categoría diferente es el “Ciclo Schwabe de manchas solares”, con una duración de 11 años. Este es uno de los ciclos más importantes que afectan el campo geomagnético de la Tierra. Este ciclo también se correlaciona con un subciclo de Metonic.

Se pueden añadir más ciclos a esta lista. Tenga en cuenta que he introducido estos ciclos desde un punto de vista completamente diferente, es decir, desde la perspectiva de que los diferentes estados de la energía del universo se repiten. Sin embargo, no quiero simplemente usar estos ciclos (19, 11, 8 años) para construir un marco de bicicleta estática, como se ha hecho por la mayoría - si no todos respetado investigadores ciclo. Quiero introducir un enfoque más dinámico.

El siguiente paso es utilizar esta información para identificar las fuerzas cíclicas durante años que tienen el mismo “Bloqueo de energía armónica”. Después de extraer las fuerzas cíclicas para estos períodos, podemos construir una síntesis basada en estos ciclos para el pronóstico: El llamado “Hidden superposición de onda”.

3. La construcción de la onda de superposición que impulsa los mercados financieros

Ahora que hemos aprendido que la alineación de la Tierra, la Luna y el Sol se repite cada 19 años, vamos a transferir esta idea a los ciclos en los mercados financieros.

Este filtro energía repetitivo de 19 años marca el ritmo de cómo la gravedad y geomagnetismo influencia la vida en la Tierra, y, a su vez, cómo se ven influidas nuestras emociones. extremos altos del mercado y bajos 'recordar a' los cambios emocionales, proporcionando así una historia clara de la ruta de la energía y el día exacto del cambio emocional. Cuando se analiza correctamente, la distribución de estos cambios emocionales nos da información acerca de los ciclos activos últimos para cada filtro de energía activa del Universo.

Podemos decodificar cada año y analizar qué ciclos han estado activos este año pasado. Por otra parte, podemos “reconstruir” el comportamiento del mercado pasado basado enteramente en estos ciclos.

En el supuesto de que la energía externa pasa a través del mismo filtro energía armónica cada 19 (11, 8) años, podemos utilizar el comportamiento cíclico de los últimos años con la misma alineación energía armónica para construir modelos de pronóstico para el futuro.

WDGann “Es tan fácil de entender de 100 años en el futuro como un año antes, si usted tiene el punto de partida correcto y conocer el ciclo que va a ser

repetido." TÚNEL a través del aire - Página 76

No se trata de repeticiones estrictas del mercado de cada 19 años. Lo que estoy diciendo aquí, sin embargo, es que las fuerzas cíclicas externos que influyen en el mercado se repiten cada 19 (11, 8) años. Esta es la repetición de la oportunidad - no de precio! Todo lo que tenemos que buscar es que las fuerzas cíclicas fueron activos en los últimos años con la misma alineación energía armónica. Hay una alta probabilidad de que estos ciclos de tiempo entrarán en juego otra vez. Esta es también una explicación de por qué parece que los ciclos vienen y van al azar en la observación “normal” de los ciclos. Sin el conocimiento sobre el ritmo maestro oculto, parece que esta aparición y desaparición es al azar. No lo es. Usted sólo tiene que saber qué filtro energía armónica está activo. Pero vamos a seguir con nuestra idea. Ahora vamos a seguir y utilizar este 19, 11, y el patrón de energía de 8 años para construir nuestro ciclo de energía de superposición. Vamos a utilizar dos ciclos completos metónico con los subciclos de construir nuestra onda de superposición.

3.1 la descomposición de mercado y la clonación de mercado cíclico Ahora tenemos que adaptar nuestras declaraciones a rutinas de análisis de ciclo. En primer lugar, necesitamos herramientas de análisis del ciclo para detectar los ciclos dominantes para los años que nos interesan. La hipótesis es que los ciclos dominantes medidos son una descomposición de mercado de los ciclos de energía activa que impulsan las emociones. Necesitamos estos ciclos para saber cuando esta situación se repita, es decir, cuando estos ciclos dominantes entrarán en juego otra vez. Esto representa el punto de partida, la base, el patrón recurrente no lineal, donde nuestras rutinas matemáticas ciclo entrarán en juego.

Si todavía tiene el segundo capítulo en cuenta, podrás recordar que presenté un conjunto de herramientas de ciclo del escáner patentada que puede detectar ciclos activos en los conjuntos de datos financieros. ¿Lo ves? Vamos a empezar a conectar los puntos - desde el principio hasta el final. Ahora ha llegado el momento para este motor para desatar su poder. Vamos a utilizar el motor para detectar los ciclos activos y remodelar la ola de energía compuesta por todo el año. Pero en lugar de planear esta onda compuesta en el futuro (que se realiza por la mayoría de los modelos de ciclo conocidas), utilizaremos la ola de construir una onda de superposición no lineal basado en la teoría introducido en patrones recurrentes de energía.

Estos son los dos primeros pasos matemáticos para nuestro modelo final:

Paso 1: decodificar los ciclos activos para el año en la revisión

Vamos a utilizar el motor de ciclo escáner introducido en el capítulo 2. El scanner analizará un año completo (basado en días de negociación) del 1 de enero al 31 de diciembre La salida será una lista de ciclos que han estado activos durante este período.

Paso 2: Clonar el mercado con una onda maestro basado en los ciclos dominantes detectados

Como no estamos interesados ​en cada ola única, necesitamos construir una onda compuesta que es capaz de sustituir los datos del mercado. Nuestra hipótesis es que el mercado está impulsado por las emociones, que a su vez son impulsados ​por fuerzas cíclicas. Por lo tanto, sólo necesitamos la ola de energía cíclica, no los elementos de datos de mercado, prima ruidosos.

Para llevar a cabo esta idea, he construido una rutina automatizada para combinar los ciclos detectados y construir una onda principal de los ciclos individuales. Sólo hasta siete ciclos individuales se pueden utilizar para la onda principal. La rutina implica la comprobación de todas las combinaciones para los ciclos dominantes identificados y seleccionando la combinación con la correlación más alta para los datos de mercado sin tendencia.

La salida es una onda de energía de material compuesto, que es un clon para el comportamiento del mercado del año en revisión, basado en los ciclos identificados. Esto implica matemáticas complejas, pero es todo automatizado para el uso en la Plataforma WhenToTrade. Todas las rutinas están integradas en un solo indicador técnico.

Figura 7-9: Ciclo decodificador patrón a través de la superposición de la onda del constructor

Simplemente conecte la superposición Energía de las Olas Builder para el año que desea decodificar y clon. La salida es la onda de energía compuesto trazada en el gráfico y los datos en bruto se puede exportar a formato CSV para su posterior análisis.

Aquí está un ejemplo corto.

Figura 7-10: Parámetros para trazar un patrón de ciclo Indicador Decoder (Plataforma de gráficos WTT)

La primera de ellas se refiere al año que desea decodificar y que ha de ser remodelado basado en ciclos puros. Con el segundo parámetro, el desplazamiento conjunto del año a “0” indica que desea decodificar el año determinado del período de analizar. Vamos a utilizar el Índice Dow Jones como nuestro vehículo principal, porque tenemos una larga historia de los datos de mercado disponibles. Esto es lo que se vería así:

Figura 7-11: Ciclo Patrón Decoder - Ejemplo parcela Se puede ver que la salida es un mercado remodelado basado enteramente en ciclos. Estos ciclos fueron detectados por nuestro motor de ciclo escáner y pasar nuestra prueba “ciclo dominante” anterior. Estos ciclos detectados fueron utilizados para reconstruir el comportamiento del mercado. La onda de superposición se muestra tiene una puntuación más alta correlación. Somos capaces de reconstruir el comportamiento completo del mercado con una puntuación de correlación de 0,92 (1,0 representa una correlación perfecta, un valor de 0,5 representa

correlación moderada, 0 indica que no hay correlación) basada en hasta siete ciclos máximos dominantes. Esto nos muestra que 6-7 ciclos simples pueden explicar el 92% del comportamiento del mercado. El algoritmo incorporado es aún compleja, pero la salida se mantiene simple para nuestro enfoque aquí.

El ciclo compuesto representa el cambio en los flujos de “energía”. Por consiguiente, estamos interesados ​en el momento en que se producen los cambios de tendencia. Esto corresponde a las vueltas de la trama ciclo compuesto. La onda remodelado no nos da una indicación de objetivos de precios, sólo en tiempo y dirección. Pero eso es todo lo que necesitamos. No predecimos objetivos de precios - necesitamos el flujo de energía para predecir cambios en el “ritmo”.

Para analizar esta onda compuesta para otros fines, puede buscar los datos en bruto detallados en el registro de la escritura. Puede copiar estos datos en una herramienta de hoja de cálculo y experimentar con diferentes técnicas más adelante por su cuenta. Se puede ejecutar un escáner de ciclo en el mismo periodo para ver los ciclos activos detallados. El informe nos muestra qué ciclos fueron dominantes en el año que se analiza y se utiliza para construir la onda compuesta.

Figura 7-12: Salida del escáner Ciclo para 2008 Si usted es capaz de conectar la teoría con el análisis del ciclo de ahora, tratar de responder a la siguiente pregunta por su cuenta:

¿Cuándo necesitamos los datos de onda compuesta de 2008 para construir un modelo de predicción basado en los ciclos de la teoría previamente introducida? La respuesta es: Los datos de 2008 no es relevante hasta el año 2016. Por lo tanto, los ciclos activos de 2008 son irrelevantes para los pronósticos de ciclo a partir de 2009 a 2015. Esta onda de energía remodelado no tendrá un carácter que se repite hasta el año 2015. ¿Se clic? Si no es así, volver a leer los últimos capítulos de nuevo.

Tenemos nuestra teoría, tenemos nuestras herramientas. Ahora todo lo que tenemos que hacer es conectar la teoría y herramientas y echar un vistazo de cerca a los detalles. Sólo hemos decodificado un año. Ahora queremos construir un pronóstico antes de tiempo.

3.2 Ejemplo: ¿Cómo construir la onda de superposición para el año 2008

Aquí es nuestro ejemplo - que queremos construir el ciclo de superposición para el año 2008 antes de tiempo. Con el fin de hacer eso, tenemos que identificar los años con el mismo patrón de energía activa:

La superposición de la onda de energía para el año 2008

se basa en una síntesis de los patrones de energía cíclicos activos de

Dos ciclo metónico

= 19 + 19 = - 38 años

= 1970

Sub-Patrón 1

= 19 + 11 = - 30 años

= 1978

Sub-Patrón 2

= 19 + 8 = - 27 años

= 1981

= - 19 años

= 1989

Sub-Patrón 1

= - 11 años

= 1997

Sub-Patrón 2

= - 8 años

= 2000

Un ciclo metónico

Figura 7-13: Los años pertinentes para la construcción de la onda de superposición para 2008

La última / / alineación similares Sol y la Luna de la Tierra / Universo de 2008 tuvo lugar en

2000. Eso es lo que hace que esta técnica tan interesante y fascinante. La energía de las olas para el año 2008 se puede calcular a finales de 2000 - ocho años antes de tiempo. En resumen, podemos calcular nuestros modelos de predicción de energía cíclicos ocho años antes de tiempo. Usted simplemente tiene que repetir el procedimiento que aquí se presenta para identificar los años con la misma alineación lunar-solar en el cielo. Una vez que haya determinado los años pertinentes, podemos utilizar nuestro patrón de ciclo

herramienta Decoder para extraer esos ciclos que estaban activos en cada año. Así que vamos a seguir adelante y hacer esto ahora para el ejemplo 2008:

3.2.1 Ciclos activa Modelo para 1970 Vamos a utilizar el índice industrial Dow Jones a diario el comercio. La línea de color negro es el cierre diario y el azul la versión remodelada basado en ciclos puros. La mayor parte de las altas bajas vueltas / se indican mediante líneas de puntos verde / rojo (Nota: todas las vueltas de la onda anual son relevantes para una lectura más fácil, no todos los turnos están marcados con líneas en el gráfico Compruebe la puntuación más alta correlación..). La siguiente figura ilustra el ciclo compuesto remodelado para 1970 basado en los ciclos dominantes activos identificados.

Figura 3-14: Remodelado onda de energía compuesto 1970 ciclos de Active 1970:

- La onda 1 / Longitud: 229.00 / Amplitud: 46.40 / offset bajo Bar *: 131,26 - Wave 2 / Longitud: 61.00 / Amplitud: 20.87 / offset bajo Bar *: 36.32

- Wave 3 / Longitud: 90.00 / Amplitud: 18.67 / offset bajo Bar *: 25.43 - La onda 4 / Longitud: 35.00 / Amplitud: 13.69 / offset bajo Bar *: 23.51 - La onda 5 / Longitud: 27.00 / Amplitud: 10.13 / offset bajo Bar *: 23.05 - Wave 7 / Longitud: 15.00 / Amplitud: 6.63 / offset bajo Bar *: 9,87 La versión remodelada se basa en seis ciclos puros. A medida que nuestra idea sugiere, estos ciclos representan las fuerzas gravitacionales y geomagnéticas combinados que influyeron en las emociones de los inversores en 1970. Y sabemos que la misma alineación Luna / Sol / Tierra / Universo - considerado el filtro de energía activa gigantesca - es también activa en el el año 2008, año en proceso de revisión en este ejemplo.

El ciclo compuesto remodelado es una versión sin tendencia. Como resultado, las principales tendencias a largo plazo no están incluidos en la onda de modelo. Por ejemplo, en fuertes años de tendencias la tendencia importante no se modela en la onda de energía compuesto. De hecho, mi investigación muestra que podemos excluir estas tendencias a largo plazo. Usted va a entender lo que quiero decir una vez que haya leído este capítulo completo. Por supuesto, siempre hay margen de mejora. Y los componentes de tendencia a largo plazo serán un factor para la optimización.

Por último, espero que ahora entiende la importancia del motor de ciclo escáner introducido en el primer libro “Parte 1: Dinámica Ciclos” [ 2] . La técnica manual para construir modelos de ciclos compuestos basados ​en los ciclos dominantes activos detalladas en el segundo capítulo de la primera serie de libros “Parte 1” es el mismo enfoque utilizado aquí. Excepto que se automatiza para mantener las cosas fáciles para la investigación y el comercio. Para entender completamente el método presentado en este último capítulo, que tenía que escribir la serie de libros en el orden preciso que hice. Ahora puede reconstruir y comprender el método final desde el principio. Vamos a seguir adelante y pasar al siguiente año con la misma alineación en el Universo.

3.2.2 Activo modelo de ciclos para 1978

Este es el modelo de ciclo decodificado activo para 1978:

Figura 3-1: Remodelado onda de energía compuesto 1978 La onda de energía compuesta remodelado está construida sobre siete ciclos dominantes para el año 1978:

ciclos activos:

- La onda 1 / Longitud: 212.00 / Amplitud: 42.35 / offset bajo Bar *: 42.08 - Wave 2 / Longitud: 95.00 / Amplitud: 32.20 / offset bajo Bar *: 44.22 - Wave 3 / Longitud: 30.00 / Amplitud: 9.47 / offset bajo Bar *: 10,97 - La onda 4 / Longitud: 39.00 / Amplitud: 8.67 / offset bajo Bar *: 22.17

- La onda 5 / Longitud: 55.00 / Amplitud: 8.01 / offset bajo Bar *: 20.24 - Onda 6 / Longitud: 21.00 / Amplitud: 6.49 / offset bajo Bar *: 1,57 - Wave 7 / Longitud: 26.00 / Amplitud: 5.44 / offset bajo Bar *: 14.89

3.2.3 Activo modelo de ciclos para 1981

Este es el modelo de ciclo decodificado activo para 1981:

Figura 3-2: Remodelado onda de energía compuesto 1981

La onda de energía compuesta remodelado para 1981 se basa en seis ciclos dominantes:

ciclos activos:

- La onda 1 / Longitud: 186.00 / Amplitud: 44.29 / offset bajo Bar *: 13.68 - Wave 2 / Longitud: 89.00 / Amplitud: 20.48 / offset bajo Bar *: 20.20 - Wave 3 / Longitud: 42.00 / Amplitud: 11.03 / offset bajo Bar *: 13,41

- La onda 5 / Longitud: 20.00 / Amplitud: 6.04 / offset bajo Bar *: 10,29 - Onda 6 / Longitud: 14.00 / Amplitud: 2.78 / offset bajo Bar *: 4,87 - Wave 7 / Longitud: 8.00 / Amplitud: 2.44 / offset bajo Bar *: 6,90

3.2.4 Activo modelo de ciclos para 1989

Este es el modelo de ciclo decodificado activo para 1989:

Figura 3-3: Remodelado onda de energía compuesto 1989 La onda de energía compuesta remodelado para 1989 está construida sobre siete ciclos dominantes:

ciclos activos:

- La onda 1 / Longitud: 183.00 / Amplitud: 61.56 / offset bajo Bar *: 65,37 - Wave 2 / Longitud: 82.00 / Amplitud: 39.41 / offset bajo Bar *: 58.99 - Wave 3 / Longitud: 43.00 / Amplitud: 25.06 / offset bajo Bar *: 4,53 - La onda 4 / Longitud: 31.00 / Amplitud: 21.35 / offset bajo Bar *: 4,35

- La onda 5 / Longitud: 24.00 / Amplitud: 14.61 / offset bajo Bar *: 16.15 - Onda 6 / Longitud: 15.00 / Amplitud: 14.38 / offset bajo Bar *: 13,51 - Wave 7 / Longitud: 36.00 / Amplitud: 12.37 / offset bajo Bar *: 3,80

3.2.5 Activo modelo de ciclos para 1997

Este es el modelo de ciclo decodificado activo para 1997:

Figura 3-4: Remodelado onda de energía compuesto 1997 La onda de energía compuesta remodelado para 1997 está construida sobre siete ciclos dominantes:

ciclos activos:

- La onda 1 / Longitud: 183.00 / Amplitud: 319.79 / offset bajo Bar *: 58,82 - Wave 2 / Longitud: 51.00 / Amplitud: 121.38 / offset bajo Bar *: 17.77 - Wave 3 / Longitud: 82.00 / Amplitud: 118.38 / offset bajo Bar *: 78.17 - La onda 4 / Longitud: 37.00 / Amplitud: 96.73 / offset bajo Bar *: 32.63

- La onda 5 / Longitud: 30.00 / Amplitud: 64.91 / offset bajo Bar *: 13.10 - Onda 6 / Longitud: 21.00 / Amplitud: 53.09 / offset bajo Bar *: 2,13 - Wave 7 / Longitud: 18.00 / Amplitud: 37.97 / offset bajo Bar *: 1,15

3.2.6 Activo modelo de ciclos para 2000 Este es el modelo de ciclo decodificado activa para el año 2000:

Figura 3-5: Remodelado onda de energía compuesto 2000 La onda de energía compuesta remodelado para el año 2000 está construida sobre siete ciclos dominantes:

ciclos activos:

- La onda 1 / Longitud: 83.00 / Amplitud: 297.11 / offset bajo Bar *: 43.43 - Wave 2 / Longitud: 54.00 / Amplitud: 258.05 / offset bajo Bar *: 39.37 - Wave 3 / Longitud: 174.00 / Amplitud: 174.75 / offset bajo Bar *: 77.67 - La onda 4 / Longitud: 27.00 / Amplitud: 127.32 / offset bajo Bar *: 19.12

- La onda 5 / Longitud: 41.00 / Amplitud: 124.86 / offset bajo Bar *: 37.68 - Onda 6 / Longitud: 31.00 / Amplitud: 70.90 / offset bajo Bar *: 19,73 - Wave 7 / Longitud: 19.00 / Amplitud: 67.71 / offset bajo Bar *: 16.25

3.3 La construcción de la onda de superposición para 2008 Ahora, vamos a construir la onda de superposición para el año 2008 a partir de los seis patrones de energía cíclicos individuales. Tenemos que simplemente sumar los seis patrones de energía. Como no podemos estar muy seguro de cuál de estos patrones de energía se repetirá a sí mismos, vamos a simplemente usamos una síntesis de todos los patrones de energía que tienen el mismo valor.

El esquema de la construcción de la onda de superposición se basa en los seis ondas de energía remodeladas para los años con las redes de filtro de energía similares en el Universo. El enfoque general se presenta en la siguiente figura. La fórmula para obtener la onda de superposición para 2008 es:

Figura 3-6: esquema de cálculo para la onda de superposición (Con los datos presentados para el año 2008 el pronóstico)

WDGann “Al hacer mis cálculos en el mercado de valores, consigo la historia pasada y averiguar qué ciclo que estamos y luego predecir la curva para el futuro, lo cual es una repetición de los movimientos del mercado del pasado “.

TÚNEL a través del aire

El decodificador de secuencias de comandos Ciclo nos proporcionará los datos “en bruto” para cada modelo de ciclo anual en el registro de la escritura. Sólo es necesario cambiar en la opción “datos en bruto = true” de la “Decoder” Script. Abrir el registro de la escritura y puede utilizar los datos en bruto para cualquier día de negociación, mediante cortar y pegar para mover esta información en una hoja de cálculo separada. Podemos utilizar estos datos para construir manualmente la onda de superposición. Simplemente tenemos que utilizar la salida y añadirlo manualmente en una hoja de cálculo separada.

A continuación se muestra una hoja de cálculo manual con los datos en bruto para construir la onda de superposición para el año 2008 (extracto): TD Contar

Superposición

Los datos en bruto remodelada anualmente Pattern Energy cíclica

1970

1978

1981

1989

1

63.50341009 66.56642245 -41.6705128 -1.495508193 1,760057442 47.93625251 22.76668692

2

69.60918333 59.79998744 -45,72415795 0,483085303 -2.624651999 58.98466914 23.42135254

3

74.51816955 52.40568513 -50,79313797 4,427002791

4

77.89526403 44.53382592 -57,68379223

...

...

...

Wave 2008

2000

1997

- 5.043303 69.61759024 24.18866779 9.1889141 -6.251197126 79.30241255 24.49757121

...

...

...

...

257 95.21454644 -73,72673334 40.42045131 -67,91316953 -72.5222822 -1.84319269 - 13.39506333 258 90.24712408 -64,54329791 43.98642546 -61,30592002 -67,22135811 -7.168325779 - 11.00089205

259 83.46729964 -54.7210911 47.81529394 -52,95187625 -60,66765155 -12,75076276 - 8,301464681 260 75.09882768 -44,66186371 49.79027578 -43,77550329 -53,34543758 -18,13784867 - 5.83859163 261 65.56252274

48.86666294

- 45.77227034

Figura 3-7: energía en bruto olas y resultado superposición (extracto) Esto es solo una parte para mostrar que la onda de superposición no es más que una suma de todas las ondas de energía al año modelado (dividido por seis). La totalidad

11.44281922

cálculo se adjunta en el apéndice para que los revise. La trama de la onda de superposición sobre la base de estos datos se presenta en la siguiente figura.

Figura 3-8: Diagrama de onda de superposición

Este es ahora el resultado final basado en el fundamento teórico que he descrito. Hemos construido una síntesis a partir de los años con una alineación de la posición de la luna / Sol / Tierra / Universo similar. Si nuestra base teórica es correcta, entonces debemos ser capaces de determinar cómo la energía va a influir en el estado de ánimo de los inversores de acuerdo con las fuerzas gravitacionales y geomagnéticas que entrarán en juego. Suponemos que la forma en que las fuerzas afectan a la Tierra es similar para todos los años utilizados debido a la alineación idéntica en el Universo.

Hay diferentes maneras de utilizar esta parcela de la energía. Sin embargo, el enfoque principal es el uso de los giros de la trama y la energía para hacer uso de su previsibilidad para pronosticar giros del mercado.

Para transferir esta idea en el escenario comercial, sería de gran ayuda para construir una

ola superposición automatizada directamente en el software comercial. Con el método descrito con todo detalle, puede reconstruir este enfoque con diferentes herramientas. La función de hacer esto con la Plataforma WhenToTrade ya se ha incluido. Es decir, existe un módulo automatizado que llevará a cabo todos los pasos manuales individuales que he explicado. El módulo se conecta al decodificador cíclica a los años pertinentes, capta las ondas de energía por separado y de forma automática se basa la onda de superposición. Confía en mí, que tomó mucho tiempo para mí para llegar a este punto (el módulo se puede encontrar en el menú de Ciclos: “Energía de las olas Superposición”).

Simplemente hay que seleccionar los años que desea incluir en la onda de superposición y el resto se realiza automáticamente por el motor de ciclo decodificador. Ahora puede ver cómo todo se cierra el círculo. El motor presentado en el capítulo 2 para detectar ciclos en los datos financieros es sólo una pieza del rompecabezas. La siguiente tabla muestra lo que la onda de superposición para el año 2008 se ve como en nuestra plataforma.

Figura 3-9: construir automáticamente la onda de superposición para 2008

4. La decodificación de los giros futuros de mercado

ocho años antes de tiempo

A continuación, voy a explicar cómo utilizar esta energía de las olas superposición. Con el fin de decodificar la curva, simplemente extraer los días en los que se produce un cambio en el flujo de energía. Estos son los momentos en que las emociones cambian de positivo a negativo o viceversa vicio. Estas situaciones dan lugar a cambios de tendencia en el mercado de valores, como el mercado de valores no es más que una respuesta a las emociones. Las emociones marcan el camino - el mercado va a seguir.

Así que no se confunda por la amplitud de las oscilaciones - la amplitud no se correlaciona con la potencia de las fluctuaciones de precios en el mercado de valores. La síntesis de los seis años comparables con el mismo bloqueo de energía es útil para identificar giros emocionales, no los niveles de precios.

La siguiente tabla muestra cómo utilizar este modelo para la predicción. Se puede construir antes de tiempo - ocho años antes de tiempo. No importa cuando a construir esta previsión - llegará a ser interesante cuando llega el año. Ahora tienes un mapa de hormigón con días precisos sobre cuándo esperar la tendencia del mercado para cambiar.

Figura 4-1: Decodificación de la onda de superposición para días exactos de tendencia

cambio

Todos los días se espera se indican en la carta con líneas grises. La descodificación de la onda de superposición para el comercio implica que estamos buscando vueltas en la curva. Estos giros están alineados con los días de operaciones concretas en el futuro. Basta con mirar el día del calendario exacto de estos días de negociación marcados de la carta futuro predicho. Además, la dirección de la vuelta le mostrará si se debe esperar una alta o baja en estos días de negociación. Es decir, va a obtener dos piezas de información mientras se decodifica: 1) Los días en los que se espera un cambio de tendencia (CIT), y 2) si esta CIT será un alto o bajo. Por último, también se obtiene información sobre el momento de la CIT y la dirección del siguiente movimiento. Escribirlas. En estos días representan el mapa decodificada de los ciclos de energía que se correlacionan con los cambios en la tendencia del mercado de valores.

comercio.

4.1 Pivotar el comercio de la onda de superposición Ahora que hemos decodificado esta ola, podemos utilizar esta información para el comercio. La forma más fácil sería simplemente para hacer pivotar el comercio las fechas decodificados. Ir de largo en el mercado cuando hay un canal e ir corto cuando se encuentre en la parte superior del ciclo de superposición. Simple, ¿verdad?

El siguiente paso nos llevará a la parte final de esta historia de detectives. Trabajará nuestra solución? ¿Hemos encontrado todas las piezas relevantes de este rompecabezas? ¿Hemos sacar las conclusiones correctas?

Vamos a añadir el componente de comercio para este modelo. La tabla a continuación presenta la misma onda de energía con los días de mercado decodificados por adelantado. Ahora el comportamiento real del mercado se traza y las operaciones se ejecutan “a ciegas”. Tenga en cuenta que las operaciones se ejecuten basan en el ciclo de la energía solamente. El comportamiento real de mercado el precio era y no se tiene en cuenta aquí. Es por eso que he mencionado aquí que las operaciones se ejecutan “a ciegas”. Se ejecutan basan exclusivamente en la onda de la energía que se ha calculado ocho años antes de tiempo.

Los comercios están resaltados en el gráfico como sigue: Línea roja: rentable a corto Línea Azul comercial: rentable a largo línea amarilla comercial: La pérdida de Comercio (corto o largo)

Figura 4-2: Swing comercio de la onda de superposición 2008

Hay 22 operaciones cerradas durante el año 2008. Doce cortos y largos diez oficios. Cuando revise estas operaciones, los siguientes hechos cristalizan: 77% de rentabilidad / exactitud Sólo hay cinco operaciones perdedoras. La duración de estas operaciones perdedoras fue muy corto. La pérdida fue cubierto rápidamente con el comercio de al lado swing.

oficios largos eran rentables a pesar de ser un gran año con una caída

El Dow perdió el 34% en 2008. Sin embargo, la “larga única” estrategia de este sistema habría sido rentable. Ocho de cada 11 operaciones a largo eran rentables. Esto equivale a una precisión del 72% en el lado largo.

Estos resultados no habrían sido posibles por casualidad. El siguiente gráfico muestra el informe completo del sistema para el comercio de la onda de superposición en 2008. Tenga en cuenta que el beneficio se mide en puntos de índice, no dólares.

Figura 4-3: informe de sistema para la onda de superposición 2008

El sistema objeto de comercio + 5353 puntos de índice, mientras que el Dow perdió -4485 puntos durante el mismo período. La curva de las acciones para este año se ve como una línea recta que se mueve continuamente hacia arriba.

Figura 4-4: Superposición curva de las acciones 2008

Impresionante, ¿verdad? Y esto por el comercio en el año 2008 con una previsión comercio de swing que fue construido en el año 2000, ocho años antes de tiempo! He esbozado el proceso completo de cómo construir esta previsión. Ahora puede hacer esto por su cuenta. Las normas comerciales son muy simples: El sistema siempre está en el mercado y los cambios de corto a largo en las fechas de giro de la

onda superposición. Ahora tiene todas las herramientas en frente de usted para comprobar esto por su cuenta.

5. Pivotar el comercio de los ciclos armónicos de energía - 1995 - 2010

El verdadero desafío será una prueba de esta teoría en un período más largo de selección. Vamos a tomar 15 años. Una longitud común para backtesting sistemas de comercio en un marco de tiempo diario. Las reglas siguen siendo los mismos - el motor de decodificación funciona automáticamente para cada año. Nosotros por lo tanto podemos estar seguros de que ajuste de curvas o sobre-optimización no es posible. Basta con extraer los ciclos de los años correspondientes. Construir la onda de superposición. Comercio las fechas de giro. Un sistema completamente automático. No se necesita una interpretación subjetiva.

Los años que hemos utilizado para este análisis se muestran en la tabla siguiente y se basan en el enfoque presentado en los capítulos anteriores.

Pronóstico /

Los años pertinentes para la superposición de ondas

con la alineación de energía similar de Tierra,

Año

el Sol, la Luna y el Universo

Comercio

1980

1972

2010

2002

1999

1991

1983

2009

2001

1998

1990

mil novecientos 1979 ochenta y dos 1971

2008

2000

1997

1989

1981

1978

1970

2007

1999

1996

1988

1980

1977

1969

2006

1998

1995

1987

1979

1976

1968

2005

1997

1994

1986

1978

1975

1967

2004

1996

1993

1985

1977

1974

1966

2003

1995

1992

1984

1976

1973

1965

2002

1994

1991

1983

1975

1972

1964

2001

1993

1990

mil novecientos 1974 ochenta y dos 1971

1963

2000

1992

1989

1981

1973

1970

1962

1999

1991

1988

1980

1972

1969

1961

1998

1990

1987

1979

1971

1968

1960

1997

1989

1986

1978

1970

1967

1959

1996

1988

1985

1977

1969

1966

1958

1995

1987

1984

1976

1968

1965

1957

Figura 5-1: Los años pertinentes para el sistema de comercio Antes de revisar el periodo de paso de paso a 15 años, vamos a empezar con la curva de la equidad. Si está familiarizado con la evaluación de los sistemas de comercio, se sabe que un vistazo a la curva de la equidad lo dice todo. Por lo tanto, aquí está, la curva de la equidad para el comercio de swing el DJI a partir de 1995 todo el camino hasta el año 2010 (junio de 2010, ya que estoy escribiendo este capítulo). El beneficio se calcula en términos de puntos de índice. Todos

las operaciones se ejecuten sin tener en cuenta el precio real. Imagínese fechas tesis comerciales de reenvío a su corredor de ocho años antes de tiempo y le dice: “Por favor, ejecute las operaciones tal como se indica en la lista.”

Figura 5-2: Gráfico liquidez - oscilación del comercio de la onda de superposición

La curva de la equidad revela una constante upsloping - zona de Ideal - line. Una ventaja importante es la equidad upsloping constante y suave. Puede estar seguro de que el beneficio no se basa en salvaje arriba y abajo columpios. La volatilidad es baja y las Disposiciones son aceptables.

Durante los años de tendencia alcista entre 1995 y 2000, el sistema fue capaz de avanzar a un ritmo similar. Sin embargo, después de que el mercado de alta en el año 2000, el mercado invirtió y perdió alrededor del 30%. El sistema de olas de superposición no se sorprendió por el mercado y continuó escalón más alto con el mismo ritmo de 2000 a la baja del mercado en 2003. Después de 2003, hubo una reversión del mercado al alza de nuevo. Nuestro sistema también no se sorprendió por el cambio en la tendencia del mercado principal. La curva de las acciones sin problemas movió más arriba como si no hubiera nada en el camino. Entre 2003 y la parte superior del mercado en 2007, el mercado y el sistema de nuevo subieron en sincronía. Es interesante, porque parece que había una conexión durante este período, pero no lo había. Las fechas de negociación se basan en años mucho antes de 2003. Después de la parte superior del mercado en 2007, el mercado volvió a perder alrededor del 50%. No nos sorprende ahora - el sistema de olas superposición sólo se quedó impresionado poco tiempo a finales de 2007 cuando se sumerge hacia abajo (tal vez las emociones mercado corrieron mucho más allá de las fuerzas cíclicas). Pero justo después de un corto período de tiempo, el sistema estaba inmediatamente en la vibración de nuevo con el mercado y durante el movimiento hacia abajo agudo, el sistema tuvo una carrera hasta movimiento no visto antes.

La curva de la equidad no muestra tendencias a largo plazo. El sistema era perfectamente capaz de vibrar con el mercado. Esto se puede atribuir al hecho de que nuestro sistema está en sincronía con los ciclos de energía externas que impactan la vida en la Tierra. Simplemente tenemos que adaptarse a este ritmo oculto. El signo principal es los diferentes puntos de partida utilizados para el análisis del ciclo - o como afirmó Gann: “[...] sólo tiene que buscar lo que ha sucedido en el pasado y obtener una base o punto de partida correcto.”

Si está familiarizado con el análisis de las curvas de equidad, se habrán dado cuenta de inmediato. Debo decir, no he visto una curva de las acciones de este tipo con giros previstos ocho años antes de tiempo.

Por favor, tenga en cuenta que los parámetros del sistema se han mantenido constantes durante todo este período de 15 años. Y no hay manera de overoptimize o curva de ajuste de este sistema. Se trata de la detección automática de los ciclos dominantes para los años pertinentes y una síntesis sencilla de todas estas ondas compuestas para el año en cuestión.

Cada pronóstico se calcula una vez al año nuevo comenzaba, aplicando las mismas reglas y cálculos. A continuación, todas las operaciones fueron ejecutadas ciegamente como se explica en el capítulo “La descodificación de la onda de superposición”. Vamos a repasar algunos datos adicionales de este sistema de comercio de swing. El sistema tiene una precisión de más del 62%. El total de 330 operaciones durante el período de 15 años muestran un promedio de 22 operaciones cada año. Este es un buen número para el comercio de swing diaria. No demasiado tenso - no demasiado orientada a largo plazo.

El informe del sistema presenta los puntos de índice negociados (no dólares). El sistema tiró de 20560 puntos fuera del mercado, mientras que el Dow ganó solamente alrededor de 5000 puntos de 5100 (1995) a 10.400 (2010). Así, el sistema superó al Dow por un factor de 4 durante este período. En otras palabras, no es sólo la curva de las acciones upsloping suave que hace que este enfoque interesante. Los números absolutos también apoyan nuestra teoría con ganancias impresionantes.

Figura 5-3: Sistema de informe de 1995-2010 (el comercio de swing sencillo) Pero vamos a bucear más profundamente en las estadísticas del sistema. Por ahora, hemos visto la curva de la equidad impresionante y los números absolutos. Ahora vamos a revisar estos números año tras año:

Figura 5-4: Resultados anuales (1995-2010)

Cuando revise esta tabla, se verá que sólo hay un solo año con una pérdida (2007), de un total de 16 años. Este es el resultado de la curva de las acciones sin problemas, pero una vez más muestra que los cambios de energía predichos estaban justo en la pista año tras año.

En segundo lugar, la distribución comercial también era constante - hubo alrededor de 20 operaciones por año en promedio. La desviación ha sido mínima durante todo el período. No sólo el beneficio moverse hacia arriba sin problemas, la distribución comercial fue de igual distancia similar a lo largo de los años. Esto también hace que este sistema interesante porque las actividades comerciales se distribuyen por todo el año y no se

presionado en períodos pequeños.

Por otra parte, la exactitud de la predicción de vueltas también se mantuvo constante a lo largo de los años con un promedio de 62.91% de operaciones ganadoras por año. Este es el tercer factor que fundamenta la solidez de este sistema. El beneficio no se basa en las operaciones aleatorias con grandes ganancias que al final invaden todos los comercios que pierden. El beneficio se basa en la mayoría de las operaciones sin excepción durante el período indicado.

La siguiente tabla ofrece algunas cifras finales para el sistema de comercio. Incluso la distribución entre las operaciones a corto y largo plazo demuestra que ambas estrategias habrían sido rentable por sí solos. Y los resultados de largo solamente (Precisión: 67%) y sólo operaciones a corto (precisión de: 56%) es casi igual. Otro aspecto de un robusto sistema de comercio de swing.

Figura 5-5: Sistema de Estadísticas (todos / largo / corto)

Hemos llegado a un punto final acá. Comenzamos con una teoría con la hipótesis general y actualmente se están llevando a cabo un análisis detallado de los resultados. Vamos a comparar sólo algunos hechos desde la perspectiva del inversor. El inversor estaría interesado en las estrategias comerciales que:

superan el índice de la bolsa básica subyacente, asegurar un crecimiento estable y fiable de la curva de la equidad, son de baja volatilidad en comparación con el mercado original, idealmente no tienen pérdidas anuales en la cuenta, superan a los mejores gestores de fondos con una larga trayectoria.

Vamos a ver cómo nuestro enfoque podría cumplir con estos requisitos. Vamos a revisar nuestro sistema comparándolo con el índice subyacente y uno de los gurús más conocidos de inversión Warren Buffet. La siguiente tabla proporciona una comparación entre los tres sistemas siguientes sobre una base anual.

Índice Dow Jones, Warren Buffet, y el sistema de oscilación Ciclos LVT

Figura 5-6: Comparación de los resultados anuales de las diferentes estrategias de negociación

(Dow, Buffet, Cycles)

La tabla muestra el año en curso, el valor del índice al final del año, el aumento porcentual del índice, el buffet, y el sistema de ciclos. Además, la distribución comercial y la precisión del sistema de ciclos se muestra para cada año. El beneficio anual se mide en porcentaje para cada sistema. El porcentaje en el Dow se calcula la ganancia del índice para el año dado. la ganancia de Warren Buffet se basa en una inversión en su compañía “Berkshire Hathaway” (BKR). El sistema de Ciclos porcentaje de ganancia se basa en los puntos de índice comercializados por un contrato para el Dow en relación con el índice al principio del año. así utilizamos el mismo período de tiempo y enfoques anuales de ganancia para comparar estas tres inversiones.

Vamos a revisar cada categoría introducido anteriormente. El sistema Ciclos resulta en sólo un año negativo. Esto se compara con el Dow con cinco años de perder y la compañía de inversión de Buffet con tres años negativos. En segundo lugar, si revisa el inconveniente del sistema en un “fin de año” la base, se puede ver que el peor y único negativo años en el sistema de ciclos fue de 2007 con una pérdida del 20%. La mayor pérdida de la compañía de buffet y el Dow fue de más del 30%.

En tercer lugar, vamos a revisar la rentabilidad media anual de las tres inversiones. Uno de los problemas cuando se habla de los retornos de inversión promedio es precisamente lo que la gente entiende por "medio". Muchas personas no entienden realmente lo que el retorno de la inversión es.

Por ejemplo, si una inversión subió 100% un año y luego descendió un 50% el próximo, no sería afirmar que usted tenía un rendimiento promedio de 25% por año (el promedio es de fórmula: 100% + (- 50% ) / 2 = 25%). La inversión está de vuelta donde empezó: La ganancia anualizada real es cero. En este ejemplo, 25% representa el promedio simple, la "media aritmética". El cero por ciento que en realidad se obtiene es la "media geométrica", también llamado el "retorno anualizado" o el "TACC" (compuesta de crecimiento anual).

Es particularmente engañosa cuando se lee anuncios de fondos que dicen tener ciertas "rentas anuales medias" atractivas. Los números medios hacen de los fondos se ven mejor de lo que realmente son. El rendimiento promedio es incorrecta porque el valor de la cartera cambia con el tiempo. Por lo tanto, el orden en que se producen los retornos es importante. Pero si tomamos una media aritmética, la orden no es relevante. Sería un enfoque equivocado para sustituir a un método en el que el orden es importante (= cálculo de la ganancia) por un método en el que el orden no es importante (= media aritmética). Mediante el uso de la media geométrica, por otra parte, se obtiene un número que es idéntico para cada período. La inversión más volátil es, cuanto mayor sea el error entre el rendimiento promedio y la tasa compuesta anual que ofrece. No es de extrañar que las empresas de inversión a menudo usan el rendimiento promedio. profesionales de las finanzas utilizan medias geométricas. Por último, vamos a utilizar la tasa de crecimiento anual compuesta que nos permite llegar a una evaluación más clara del rendimiento.

Por lo tanto, nuestra tasa compuesta anual de la inversión es igual a 12,93%, lo que representa la ganancia anualizada alisado hemos ganado más de nuestro período de inversión de 15 años. La tasa compuesta anual del Dow es única en torno al 5% y la inversión de Buffet en torno al 10%. El sistema Ciclos de nuevo fue capaz de superar a los otros dos sistemas. Incluso fue capaz de superar a uno de los inversores más importantes en todas las categorías: El beneficio total, el beneficio anual y tasa compuesta anual. Estos números son prometedores.

El enfoque de comercio de swing las fechas de negociación calculados, que se generaron ocho años de antelación, no sólo ha superado el índice subyacente. También superó uno de los gestores de inversión más conocidos durante un período de 15 años. No es sólo que la ganancia total del sistema es mayor Ciclos -los superó a los otros dos en todas las categorías que se presentan durante un período de 15 años.

Para mí, esto es una prueba válida de que los mercados son no aleatorio. Este método no tal vez cumplir con todos los criterios de las mediciones científicas, pero voy a dejar el

descansar abierto para ser realizado por expertos de la estadística matemática.

Obviamente, un enfoque dinámico que implica el uso de modelos de ciclos de compuestos con no lineal offset y fechas de inicio puede tener una ventaja en el mercado. Eso es lo que echaba de menos en la mayor parte del ciclo se aproxima por ahí. La mayoría son marcos de ciclo estáticas que tienen que ser “adaptado” y “interpretarse” de acuerdo con las condiciones reales del mercado. Y lo peor con respecto a la negociación es que hay por lo menos dos alternativas posibles para el futuro desarrollo de estos marcos de bicicleta estática.

También trato de superar uno de los principales problemas con los pronósticos de ciclo: El modelo de ciclo de superposición es limpia y clara al punto. No hay espacio para interpretaciones subjetivas. No hay resultados alternativos. El modelo no se puede volver a montar después de los hechos.

Con todas las normas introducidas, el modelo se convierte en un sistema de comercio puramente automático. Y la física general puede explicar todas las reglas.

5.1 sistema de comercio automatizado El sistema de comercio que se presenta es la consolidación definitiva de todas las teorías y conceptos elaborados en este libro, comprimidas en una sola herramienta para su uso en el gráfico de comercio. Es un sistema totalmente mecánico. Es decir, código mecánico se puede aplicar a implementar este enfoque.

Todas las funciones necesarias para utilizar este enfoque se incluyen. Usted acaba de hacer pivotar el comercio las vueltas de la onda de superposición. Todas las operaciones se conocen de antemano sobre la base de la trama. Dentro Wave59, los parámetros para el sistema de comercio se pueden seleccionar en el cuadro de configuración del constructor de onda de superposición. Por lo tanto, se puede cambiar y adaptarse a sus propias reglas. Y se puede ampliar la investigación y añadir diferentes ideas.

Figura 5-7: Parámetros de la energía del oleaje comercio de swing ( Ciclos Wave59 Enchufar)

Puede utilizar este sistema y la escritura para trazar la onda de la energía por delante para los próximos años. Las normas comerciales ya están incluidos.

5.2 Adición de tamaño de la posición de acuerdo con el riesgo de mercado Hasta ahora, no hemos tomado el comportamiento real del mercado en cuenta en nuestras decisiones comerciales. Hemos ejecutado solamente ciegamente las operaciones en las fechas dadas. Vamos a añadir un método simple para prestar atención al mercado un poco. Solo un poco. Porque no va a influir en nuestra decisión comercio reiterar, las operaciones se ejecuten a los tiempos dados. Ningún comercio se omitirá. Podemos añadir reglas para reducir el riesgo de nuestro sistema:

Eso significa que si el mercado está en una condición de sobreventa profunda, por ejemplo, y nuestro comercio predicho siguiente es ir corto, vamos a reducir nuestro tamaño de la posición. Por otro lado, cuando el mercado está muy sobrevendido y el comercio de al lado es que pase mucho tiempo, vamos a aumentar el tamaño de nuestra posición. Y viceversa: Cuando tenemos una condición de sobrecompra y el tráfico predicho es que pase mucho tiempo, vamos a reducir el tamaño de nuestra posición. Si tenemos condiciones de sobrecompra y el comercio de al lado es ir corto, vamos a aumentar nuestra posición.

Las principales reglas del modelo no se tocan aquí. Vamos a hacer pivotar operar en el mercado con el flujo de energía predicho lo largo del año. Pero vamos a ajustar el tamaño de la posición de cada comercio, de conformidad con las condiciones técnicas del mercado.

Vamos a utilizar los indicadores técnicos simples que pueden decirnos si hemos sobreventa o sobrecompra. En este ejemplo, utilizaremos el RSI, el impulso, y el indicador de Canal Keltner. Cuando estos indicadores de señal de una condición de sobrecompra, se reducirá el tamaño de la posición para una posible operación larga y el tamaño de la posición para una posible operación corta aumentó. Por otro lado, cuando estos indicadores de señal de una condición de exceso de ventas, se reducirá el tamaño de la posición para una posible operación corta y que para una posible operación larga aumentó. La señal para la ejecución de la operación todavía está dada por la onda de energía de superposición.

En este ejemplo, vamos a dejar flotar el tamaño de la operación entre 1 y 5 contratos. Por lo tanto, tres contratos implican una condición de neutralidad del mercado - no sobrecompra

y no exagerado. Si el mercado es extremadamente sobrecomprado y una operación larga es la vuelta de la esquina, se negociarán un solo contrato. Si el mercado es extremadamente sobrevendido y una operación larga es la vuelta de la esquina, se comprarán cinco contratos. La tabla siguiente muestra el método de la posición de encolado simple:

Estado técnico de mercado basado en el RSI, el impulso y Keltner Channel

tamaño de la

tamaño de la posición

posición para el próximo LARGO para el próximo CORTO comercio

comercio

1

5

2

4

neutral

3

3

sobreventa

4

2

5

1

extrema sobrecompra sobrecompra

extrema sobreventa

Figura 5-8: tamaño de la posición de acuerdo con el riesgo de mercado

Puede, por supuesto, añadir reglas más complejas. Sólo quiero darle algunas ideas de dónde ir desde aquí y lo que es posible con el sistema básico descrito en este libro. Estas son las reglas simples para la posición de calibrado de acuerdo con las condiciones técnicas del mercado. El siguiente capítulo se utiliza el mismo sistema de comercio de swing sencillo, pero incluye el motor de la posición de calibrado. A opciones separadas se puede comprobar en el panel de configuración para revisar este ejemplo y utilizar el enfoque tamaño de la posición por su cuenta. Usted puede seguir adelante y utilizar este tipo de sistema como punto de partida para sus propios sistemas. Para utilizar el sistema de comercio de swing con el tamaño de la posición ajustada al riesgo de mercado, sólo tiene que seleccionar el parámetro “Market_risk_adjusted” en lugar de “normal”, sin la posición de calibrado.

Figura: Parámetro para encender tamaño de la posición del motor

(Ciclos Wave59 Plug-in)

5.3 sistema de comercio de swing con el mercado de tamaño de la posición ajustada al riesgo

El siguiente cuadro presenta la nueva curva de las acciones para el modelo ciclos ajustado al riesgo de mercado y lo compara con el original “a ciegas” uno y el índice industrial Dow Jones.

Figura 5-9: curva de equidad con tamaño de la posición ajustada al riesgo (rojo)

Se puede ver que el tamaño de la posición ajustada al riesgo es incluso capaz de tirar

más puntos fuera del mercado. El nivel de acierto es el mismo, por supuesto, debido a que las mismas operaciones se están ejecutando. Sin embargo, el beneficio neto es cada vez mayor. El beneficio neto total promedio de un contrato (el sistema comercializa tres contratos de media) es de alrededor de 25000 + puntos en comparación con aproximadamente 20500 puntos cuando se utiliza el sistema original. En otras palabras, este tamaño de la posición ajustada al riesgo es capaz de aumentar el beneficio neto original de 20%.

Espero que hayan adquirido una nueva forma de pensar aquí. En lugar de utilizar los indicadores técnicos para la sincronización del mercado, simplemente usamos los indicadores técnicos para la posición de calibrado. Derivamos la sincronización del mercado de nuestro modelo de ciclos. La mayoría de los sistemas comerciales utilizan indicadores técnicos para construir las señales de entrada y salida. Sin embargo, los indicadores técnicos no guían, sólo se resumen las condiciones reales, es decir, no tienen ningún valor predictivo para la entrada o salida del comercio. Pero si usted tiene herramientas fiables en cuando sus operaciones, el poder de los indicadores técnicos vuelve a la vida para la posición de calibrado.

Figura 5-10: estadísticas del sistema con tamaño de la posición ajustada al riesgo Una ventaja importante es que la distribución de los beneficios netos de las operaciones largas y cortas es muy suave. El beneficio total igualmente consta de 50% de operaciones cortas y 50% de operaciones largas. Esto sólo es atribuible al hecho de que somos capaces de ajustar nuestro riesgo comercio de conformidad con las condiciones del mercado. Por favor, comparar la

números con los que se muestran en la Figura 5-5: estadísticas del sistema (Todos / largo / corto) en la página 81. La distribución para el sistema original de beneficio neto un 65% como resultado de los beneficios de largo y 35% neto resultante de las operaciones a corto. Vamos a resumir los resultados de la inversión para el sistema hasta el momento.

5.4 comparación hipotética inversión Ahora vamos a construir una cartera de inversión hipotética con 100.000 dólares. Cada cartera de inversión se utilizará para invertir en nuestros tres tipos de inversión: Largo sólo en el Dow, logrado con la inversión de Warren Buffet, y el sistema de ciclos. El rendimiento total después del período de 15 años se presenta en la siguiente tabla.

Es interesante que el sistema de comercio de swing con un tamaño de la posición ajustada al riesgo de mercado genera dos veces el beneficio de la inversión gestionada. Una tasa de rendimiento anual compuesto de alrededor del 15% combinado con la suave curva de la equidad se basa nuestra teoría acerca de los ciclos de energía.

Figura 5-11: comparación de Inversión El cálculo para el capital total después de 15 años se basa en el beneficio anual (medida en porcentaje) de cada enfoque, como se muestra en la Figura 5-6: Comparación de los resultados anuales de diferentes estrategias de negociación (Dow, Buffet, Ciclos) en la página 83.

Para el modelo de ciclos, un simple interruptor de la suma de inversión colocados en una Dow largo o corto ETF nonleveraged habría proporcionado este resultado. Así que imagina lo que el beneficio podría ser como si se negociaran contratos de futuros, opciones o ETFs apalancados!

Estos resultados - en términos de beneficio neto total y las características del sistema - no habrían sido posibles por casualidad. El siguiente paso verifica lo que el sistema se vería cuando se utilizan señales aleatorias.

5.5 Comprobación de la solidez Todas las fechas de negociación se han generado ocho años de antelación mediante la decodificación de las vueltas de la onda de la energía sintética. Sabemos que alrededor de 21 señales se distribuyen a lo largo de un año.

Vamos a pedir una última pregunta ahora: ¿Cómo sería nuestro sistema han realizado si hubiéramos usado las fechas de negociación al azar con las mismas características?

He desarrollado un generador de números aleatorios que produce fechas al azar vender / comprar en un cambio de frecuencia cíclica con un total de 22 señales por año. Por lo tanto, la salida del generador de señal al azar tiene las mismas características que las señales decodificadas de nuestro onda superposición: Aproximadamente 21 señales anualmente con una distribución cíclica más de un año completo.

En lugar de utilizar las fechas de la ola superposición decodificada, utilizaremos estas fechas ahora para el comercio de 1995-2010. Yo no tengo que presentar los detalles del sistema. Los resultados son lo que se puede esperar de un sistema de oscilación al azar. He llevado a cabo numerosas pruebas con diferentes señales aleatorias. Este es el resultado medio que podemos esperar. Voy a salir de la simulación de Monte Carlo y todos los demás asuntos estadísticos hasta los expertos. Para mí, la trama visual de 30 carreras al azar es suficiente para demostrar que los resultados de la onda de superposición no se pueden conseguir por casualidad.

La precisión media: entre el 46% y el 54% Coeficiente medio de victorias / derrotas: entre - 0,9 y + 1,1 Factor Ganancia Media: entre -0,9 y +1,1

Una vez más, la curva de las acciones lo dice todo. No hemos sido capaces de construir un “sistema rentable” mediante el uso de fechas generados al azar con las mismas características como las fechas de superposición. Eso no es una sorpresa. E incluso si usted tenía un sistema rentable - como los que se muestran en la parte superior izquierda y derecha - no hay en continuo crecimiento curva de la equidad.

Figura 5-12: equidad comparación curva: Superposición y aleatorios fechas

(15 años)

5.6 Análisis del sistema del modelo de ciclos armónicos Energía - 1980 2010/30 años Para la prueba final, volveremos a aumentar el marco de tiempo de análisis. Comenzamos con un análisis detallado de un año (2008) en el capítulo 4.1 y luego se trasladó a un plazo de 15 años. Ahora vamos a utilizar el modelo de ciclos durante un período de 30 años. El nuevo marco de tiempo abarca 1980 hasta hoy, 2010. El enfoque permanecerá constante, totalmente automático y no va a cambiar durante este período de 30 años.

Las fechas de comercio para 1980 se basan en una síntesis de energía de 1942, 1950, 1953,

1961, 1969 y 1972. El sistema de comercio 1980-2010 utiliza datos históricos desde 1942 hasta 2002. Esta es una prueba real de largo plazo para un sistema automático de “estática”.

En esta prueba, el beneficio no se cuenta en puntos de índice. He utilizado una cuenta hipotética con un capital inicial de 15.000 dólares. El número total de contratos permitidos por operación se aumentó en 1 por cada 10.000 USD en el patrimonio. Al principio, el sistema fue por lo tanto sólo se permite al comercio un contrato hasta que se hayan realizado otros 10.000 USD en el beneficio neto.

Para esta prueba, se simuló un contrato de futuros en los que 1 punto equivale a 25 dólares. El tamaño de la posición se calculó utilizando la función de riesgo de mercado se describe anteriormente. El sistema negocian todas las señales - no hay señal se ha omitido. Es decir, el tiempo es 100% basado en la onda de superposición prevista. El número máximo de contratos negociables se limitó a 10 contratos - con independencia del capital total.

La siguiente tabla muestra la curva de las acciones para el período de 1980 a 2010. Se establece en escala logarítmica debido al largo período de tiempo que estamos utilizando y comparando aquí. Una vez más, la curva de las acciones es todavía constantemente upsloping en una línea ideal (línea roja punteada) - incluso durante este largo período. Las principales magnitudes de la evaluación de nuestra teoría de la energía de superposición para un período de 30 años son:

Precisión / Rentabilidad: 58% de ganancia Factor: Relación / Pérdida de victorias 1,8: 1,3

Compuesto Tasa de crecimiento anual: 20%

Figura 5-13: Gráfico liquidez para el comercio de ciclos modelo 1980-2010 (log escala)

Estas son las estadísticas detalladas para su revisión. Algunos datos interesantes se destacan.

Figura 5-14: informe de sistema - 1980-2010 (Parte I)

Es evidente que este sistema de onda de la energía de superposición es muy robusto y ofrece medidas de rendimiento constantes:

Ambas estrategias de operación habrían sido rentable por sí solos. Incluso el corto estrategia de negociar exclusivamente hubiera generado una ganancia considerable.

El factor de ganancia de 1,79 es igual al factor de que hemos logrado para el período de 15 años (factor de ganancia de 1,72 para el período de 15 años). Se verifica que los números son estables incluso durante el período de 30 años. El número total de operaciones se encuentra en 623 durante el período de 30 años y confirma que volvemos a tener alrededor de 21 operaciones por año. La precisión del 58% permanece en la misma alta gama nos dieron por el sistema de 15 años (= 62%).

Figura 5-15: informe de sistema - 1980-2010 (Parte II) A continuación algunos datos adicionales que revelan que los resultados del período de 30 años fueron mejores que los del período de 15 años: La proporción de victorias / derrotas es ligeramente superior para el período de 30 años con

1,29 en comparación con 1,1 para el período de 15 años.

La tasa de crecimiento compuesto anual promedio es también más alta de 12,91% por el simple sistema de comercio de swing a 20,01% para el período de 30 años con el tamaño de la posición añadido.

Las estadísticas “de fin de año” indican que el sistema realiza muy bien - casi todos los años es rentable. Sólo 6 de los 30 años que terminaron con un rendimiento negativo. Así que tenemos una tasa anual de 80% de victorias. La reducción promedio es de alrededor de 12%, y se ve bien a primera vista. Sin embargo, cuando tomamos un segundo, vistazo más de cerca nos encontramos con algunos hechos interesantes: La reducción “intra-año”, en particular, vale la pena mencionar y definitivamente hay espacio para la mejora.

La máxima caída se logró el 7/7 en 1997, sin embargo ... ... busque en la tabla anual de ganancias para este año (ver Figura 5-17: Resultados anuales - 1980-2010 (Parte III) en la página 100). Por un lado, el año de 1997 era el que tenía la mayor reducción del 63%. Por otro lado, también fue el año con el mayor beneficio de más de 100% para el año 1997. Lo que un paseo pesada para el año 1997.

Figura 5-16: Drawdown Intra-año El sistema que se presenta se puede utilizar como punto de partida para una mayor optimización. No hay ningún tope de pérdida integrado, se arrastra beneficio o regla de toma de ganancias. Esto se hace visible en las figuras reducción. Como las cifras de la tabla demuestran, el ruido “intra-año” puede dar lugar a oscilaciones fuertes. Sin embargo, al final de cada año, estas oscilaciones intra-año ya no son visibles.

El siguiente paso sería comenzar a aplicar y la optimización de las normas comerciales. Me acabo de describir el sistema de comercio oscilación básico, que ya es muy precisa y rentable. Esto es atribuible al hecho de que la información de temporización puede ser decodificada a partir de la onda de la energía de superposición con una alta probabilidad.

Figura 5-17: Resultados anuales - 1980-2010 (Parte III)

5.7 Las cifras de rendimiento - Resumen Gráfico general

5.8 Resumen Hemos llegado al final de esta historia de detectives. La historia comenzó con la suposición general de que los mercados son impulsados ​por las emociones y que nuestras emociones se ven influidas por los ciclos de energía externas de nuestro universo, como las fuerzas geomagnéticas y gravitacionales. Esta energía “se reduce a tierra” en las ondas compuestas. La clave para desbloquear el poder de los ciclos de esta teoría es el estado de energía armónica recurrente de los planetas más importantes que influyen en la vida en la Tierra: la Tierra, la Luna, el Sol, y el Universo. Este patrón repetitivo construye una sólida columna vertebral y la base para iniciar el análisis del ciclo dominante.

He presentado un enfoque automático detallada para corroborar mi teoría. Los resultados son fascinantes. La curva de las acciones presentado y sus características funcionan mejor que la mayoría de los gestores de fondos profesionales que hay. El hecho de que no ha habido ningún respaldo o la optimización de ajuste de curvas añade aún más importancia a estos resultados positivos.

Mi objetivo principal era no publicar un libro en un sistema de comercio. El enfoque del sistema de negociación sólo se utiliza aquí para probar mi teoría. Una teoría sólo puede probarse mediante un enfoque práctico. Todo el ciclo se acerca con las reglas de interpretación subjetiva y que permiten resultados alternativos que sólo se puede determinar después de los hechos no puede ser juzgado y se compara de manera tal. Ese es uno de los aspectos negativos de todos los marcos de ciclo subjetivas que tienen que ser adaptado al mercado.

El enfoque que aquí se presenta es un enfoque de ciclo dinámico que puede decodificar el mercado futuro se vuelve ocho años antes de tiempo de forma totalmente automática. Se le da un montón de oportunidades para construir aún más sobre esto: COMERCIO:

Sólo cambiaría - 12 - 21% anual compuesto tasa de crecimiento (CAGR). MEJORAR: Añadir tamaño de la posición, la administración del dinero, y los indicadores técnicos

para mejorar los resultados. LEER:

Vuelva a leer la novela de Gann “túnel a través del aire” mantener el enfoque presentado aquí en mente. TRANSFERIR:

enfoque de transferencia a otros instrumentos financieros como el oro, plata, petróleo, índices. AFINAR:

Utilice el presentado “Astro Filtro / amo del ritmo” para afinar otras técnicas basados ​en la astrología. COMBINAR:

Combinar con y / o añadir a otras técnicas. Me encantaría escuchar acerca de otras ideas y enfoques que permitan ampliar aún más el enfoque descrito aquí. Usted no tiene que ser un científico o un experto en cada una de las áreas que se presentan. Tómame como un ejemplo, yo no soy un experto en estas áreas - Sólo traté de conectar los puntos. Puedes hacerlo también. Probarlo, porque

"La imaginación es más importante que el conocimiento."

Albert Einstein

6. Ciclos Modelo: Resultados de “fuera de la muestra” y Especial Recomendaciones

se añadió este capítulo de la segunda edición de este libro en 2014. Ahora incluye los resultados del Modelo de Ciclos presentados para los años posteriores a la liberación pública inicial. se incluyen las cifras de rendimiento de 2.011 a 2.014. Además de eso, los hallazgos adicionales serán presentados que ofrecen información valiosa sobre los años con resultados negativos.

6.1 Las cifras de resultados 2011-2014 Utilizamos datos diarios de CQG para, valores históricos abiertos, Máximo Mínimo Cierre del Índice Dow Jones. Es necesario asegurarse de que siempre utiliza datos históricos de alta calidad como el sistema depende de datos fiables del pasado. Hemos encontrado que las alimentaciones de datos “centradas en el consumidor” la mayoría de gama baja no proporcionan valores históricos fiables de datos abierta, alto-bajo precio de cierre que finalmente afectar las cifras de rendimiento. Estas fuentes de datos pueden proporcionar datos actual exacta, pero no se centran en la alta calidad para la historia de fecha más de 10 años atrás y más. O ejemplos que aquí se basan en los datos diarios de CQG para el Índice Dow Jones.

El sistema se activa únicamente con los ajustes estándar del menú (Ciclos Wave59 plug-in). Los siguientes pasos se han ejecutado para derivar los resultados del sistema:

1 En primer lugar, abrimos un nuevo gráfico diario a través de la INDU.X del datafeed IQFeed para obtener un gráfico válida con todos los días de negociación que se muestran.

2. Para garantizar la calidad de los datos históricos, se pega en los datos de un archivo CSV a través del menú “Pegar en los datos de archivo”. Utilizamos un archivo CSV con los datos / cierre diario abiertas / alta / baja de CQG. Esto anula los datos con los valores históricos de alta calidad que necesitamos. Recomiendo a todo el mundo para asegurar los datos históricos de alta calidad antes de la reconstrucción de estos ejemplos.

3. Después de que hemos preparado nuestra carta con la fuente de datos, que acabamos de activar los ciclos estándar constructor onda superposición en el menú y activar el motor de comercio, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1: Configuración del indicador estándar para activar el sistema de comercio

(Usando Ciclos Wave59 Plug-in)

Después de ejecutar el sistema, tenemos los siguientes informes del sistema de 2011-

2014.

Figura 2: resultados comerciales de la onda de superposición metónico para 2011-

2014 (Tipo de sistema: el comercio de swing normal sin tamaño de la posición)

La siguiente tabla muestra en la Figura 3 resume los resultados anuales y compara las cifras de fin de año contra el rendimiento del índice Dow Jones.

Figura 3: Tabla con el sistema de Metonic anual Evolución vs. DJI beneficio

El año de 2012 aparece a los ojos sobre la base de la enorme draw-down para este año. Vamos a analizar esta situación en el siguiente capítulo en detalle. Sin embargo, por ahora la adición de estos nuevos resultados comerciales de la tabla de resultados anual 1995-2010 de la Figura 5-6 Figura 5-6: Comparación de los resultados anuales de las diferentes estrategias de negociación

(Dow, Buffet, Ciclos) en la página 83, que cubre ahora un período completo desde 1995 hasta 2014, con 19 años de resultados de rendimiento. Y sólo 2 de estos 19 años han resultado en una pérdida. Eso equivale a una tasa de ganancias anual de 85%. Los únicos que pierden dos años han sido 2007 y 2012. El año 2007 se cerró con una pérdida del 20% y el año 2012 se cerró con una pérdida del 29%. Notable es la alta cifra de draw-down extrem para estos dos años. Por lo que estos dos años parecen bastante excepcional con respecto a las cifras de rendimiento. No caen en el rango estadístico esperado y los parámetros para las métricas de rendimiento y tienen una alta desviación de la norma.

Una vez que se observa este tipo de anomalía llamativo, hay que mirar en la materia y comprobar los detalles. Los siguientes dos capítulos mostrarán interesantes correlaciones entre estos dos años y asegúrate de que en la ola supersposition fue de nuevo a la pista. Vamos a revisar estos dos años en

detalle.

6.2 Revisión profunda de buceo y los hallazgos especiales para 2007 y 2012 Los ciclos están recurriendo momentos. No siempre podemos determinar lo que el evento será a corto plazo. Sin embargo, es un punto de inflexión que produce un evento. La manera estándar para interpretar la trama de la onda de superposición es derivar un alto precio de onda alta superposición. Así es como derivamos nuestras métricas de rendimiento.

Sin embargo, basándose en la suposición de que los ciclos representan puntos de inflexión en el tiempo vamos a voltear la vista. Nos quedamos con el hecho de que debe haber un giro en el mercado determinado por los giros de la onda de superposición. Pero esta vez, vamos a suponer que el impacto ciclos de energía se dio la vuelta. Así mínima superposición de ondas debe estar en paralelo con un mercado de alto y viceversa. Para comprobar este impacto-flip, podemos activar la trama de onda como “Inverse Wave” a través del menú Ciclos en la plataforma de gráficos WhenToTrade. La figura 4 destaca esta opción adicional.

Figura 4: Activar parcela superposición inversa en el gráfico

(Módulo Charting WTT) 6.2.1 La superposición de onda inversa para 2007

La siguiente tabla en la Figura 5 muestra el movimiento de los precios para el Índice Dow Jones y la onda de superposición inversa representa como indicador en el gráfico. Los puntos bajos del ciclo están marcados con flechas verdes y el ciclo de tapas con flechas rojas para vincularlos con el valor del precio DJI correspondiente en ese punto en el tiempo.

Figura 5: DJI y la trama de la onda de superposición inversa en WTT Charting

Módulo Ahora, interstingly, los principales cambios en la tendencia ( “CIT”) del Índice Dow Jones están en alginment con giros en la onda de superposición. Así que todo el ciclo vuelve corresponderán a los grandes eventos de transporte de fondos para los movimientos prive del Dow Jones. Esto sustenta nuestra estrategia que los ciclos metónico predicen grandes giros de mercado. Entonces la gran pérdida de 2007 no fue el resultado de las señales de entrada / salida puramente alineados. El impacto de la energía simplemente fipped 180 grados alrededor. Esto a menudo también se denomina como “inversión”.

La siguiente tabla de la figura 6 muestra las cifras de rendimiento detalladas de la onda de superposición inversa.

2007

Rendimiento ciclos inversos

3,271.04

Sistema de ganancias (puntos de índice)

26%

Beneficio del sistema%

6,34%

vs% de ganancia de 2007 Índice DJ

15

ganar el comercio

6

pérdida de los oficios

21

Cantidad de operaciones

71%

Rentabilidad

Figura 6: Resultados de rendimiento comercial la onda inversa superposición

2007 Ahora, vamos a echar un vistazo en el otro año desatar 2012 para comprobar si se observa un comportamiento similar.

6.2.2 La superposición de onda inversa para 2012 Nosotros sólo tiene que repetir los pasos del capítulo anterior y activar la trama superposición inversa dentro de la caja de la opción Ciclos WhenToTrade. La Figura 7 muestra el resultado para el año 2012. Una vez más los mínimos de ciclo están marcados con el verde y el ciclo de las tapas con las flechas rojas para alinearse con la situación de los precios en el dado

hora.

Figura 7: DJI y la trama de la onda de superposición inversa en WTT Charting

Módulo Una vez más, las vueltas de la onda inversa están en alineación con el precio resulta de

el índice Dow Jones. La precisión de las vueltas si es mayor de 80% para la versión inversa. Utilizando los resultados de la versión de energía volteado en una ganancia anual de 24%. 2012

Rendimiento ciclos inversos

3,000.61

Sistema de ganancias (puntos de índice)

24%

Beneficio del sistema%

5,70%

vs% Beneficio 2,012 Índice de DJ

13

ganar el comercio

3

pérdida de los oficios Cantidad de operaciones

dieciséis

81%

Rentabilidad

Figura 8: Resultados de rendimiento comercial la onda inversa superposición

2012 Así que de nuevo, parece que nuestro sistema metónico nos dio los puntos correctos en el tiempo para los eventos que invertimos la dirección del mercado. Los años con la elevada pérdida excepcional nos muestra que puede haber cambios de polaridad de cómo los efectos de la energía de los movimientos del mercado. Podemos derivar esta afirmación como la ola superposición metónico inversa tiene una alta correlación con tales los movimientos de los precios, que no podrían haber ocurrido por casualidad. La siguiente figura 7 muestra una superposición de la onda de superposición inversa en el gráfico de precios. Por lo que la escala x de la onda de superposición inversa se ha ajustado para trazar como overlay en el gráfico de precios.

Por favor, tenga en cuenta: la línea azul no es una media móvil de precio. Es pronóstico onda compuesta sobre la base de los ciclos de Metonic - sólo representa como onda de superposición inversa.

No sólo es sorprendente que las vueltas han sido alineados con los puntos en el tiempo - también la amplitud de los movimientos de precios se le dio el 90% de precisión. Un pronóstico de tiempo y amplitud, creado 8 años antes de tiempo. La superposición inversa predijo también los altos precios / mínimos correctamente: a tope principal a mediados de marzo, seguido de una gama baja importante junio de entrar en la alta del año se espera para finales de septiembre con movimiento a un mínimo después de esperar

para mediados de noviembre. Ver por sí mismo cómo esta previsión de precio y el tiempo se le dio por la trama de la onda de superposición inversa en la Figura 9.

Figura 9: Resultados de rendimiento comercial la onda inversa superposición

2012

7. Función para compilar una lista con todas las señales de entrada / salida

El módulo de gráficos WTT permite imprimir una lista de señales detalladas del comercio basado en la trama de la onda de superposición para el futuro. La ventana de salida “Lista de señales” se puede activar en la ventana de configuración.

Los signales comerciales detallados a continuación se showsn en vista de tabla y se pueden utilizar para alimentar cualquier sistema de comercio o las herramientas de informes de análisis de rendimiento.

Figura: Incluye módulo para mostrar todas las señales de entrada y salida con fechas

8. Años con una energía similar

alineación

Pronóstico /

Años con la alineación de energía similar de Tierra, el Sol, la Luna y el Universo

Subciclo 8 años

Subciclo 11 años

Subciclo 27 años

Subciclo 30 años

2020

2012

2009

2001

1993

1990

mil novecientos ochenta y dos

2019

2011

2008

2000

1992

1989

1981

2018

2010

2007

1999

1991

1988

1980

2017

2009

2006

1998

1990

1987

1979

2016

2008

2005

1997

1989

1986

1978

2015

2007

2004

1996

1988

1985

1977

2014

2006

2003

1995

1987

1984

1976

2013

2005

2002

1994

1986

1983

1975

2012

2004

2001

1993

1985

mil novecientos ochenta 1974 y dos

2011

2003

2000

1992

1984

1981

1973

2010

2002

1999

1991

1983

1980

1972

2009

2001

1998

1990

mil novecientos ochenta1979 y dos

1971

2008

2000

1997

1989

1981

1978

1970

2007

1999

1996

1988

1980

1977

1969

2006

1998

1995

1987

1979

1976

1968

2005

1997

1994

1986

1978

1975

1967

2004

1996

1993

1985

1977

1974

1966

2003

1995

1992

1984

1976

1973

1965

2002

1994

1991

1983

1975

1972

1964

2001

1993

1990

mil novecientos ochenta1974 y dos

1971

1963

2000

1992

1989

1981

1973

1970

1962

1999

1991

1988

1980

1972

1969

1961

1998

1990

1987

1979

1971

1968

1960

1997

1989

1986

1978

1970

1967

1959

1996

1988

1985

1977

1969

1966

1958

1995

1987

1984

1976

1968

1965

1957

Año Comercio

Metónico 19 años

Figura 8-1: años con una alineación de energía similar 1995 -2020

Metónico 38 años

Sección III - repita de forma diaria Los patrones de sentimiento

9. Viajes Dow Tiempo - “No hay nada nuevo bajo el sol”

En este capítulo se evalúa la importancia de un predictor de sentimiento cíclica para el índice promedio industrial Dow Jones.

A tal efecto, y utilizando datos diarios que cubren el período 1990-2012, consideramos ciclos metónico como predictores para pronosticar sentimiento diario 8 años antes de tiempo. El pronóstico representa como un indicador se transforma en una regla de venta mecánicas cuya rentabilidad ha sido evaluado contra el Dow Comprar y Mantener el rendimiento. Los resultados sugieren que el comercio basado en el sentimiento recurrente, lo cual puede determinarse usando un indicador del ciclo metónico, estadísticamente supera significativamente el Dow en casi todas las métricas de rendimiento, incluyendo el rendimiento neto, la rentabilidad y el ratio de Sharpe.

9.1 Introducción y Concepto del análisis técnico En este capítulo, se desarrolló un sistema de comercio basado en un enfoque de análisis técnico, que tiene como objetivo identificar los patrones de sentimiento que se repiten. El sistema analiza el comportamiento del mercado de un pasado lejano para predecir la dirección futura del mercado. El patrón usado para aislar el sentimiento comerciante mediante un análisis técnico se deriva de los ciclos antiguas más importantes: los ciclos de Metonic. [ 3]

Los ciclos metónico se utilizan para esta investigación sentimiento, porque representan una alineación recurrente del Sol, la Luna y la Tierra antes de que las estrellas en el cielo. [ 4]

De hecho, estos tres planetas influyen significativamente en la vida en la Tierra. También causan perturbaciones geomagnéticas y son responsables de diferentes efectos solares / lunares que afectan el estado emocional de los seres humanos. Dado que los mercados financieros están impulsados ​únicamente por las emociones, parece lógico que este patrón lunar / solar repetitivo también debe reflejarse en la evolución del mercado de valores.

Si podemos aislar este patrón cíclico sentimiento, podemos analizar la evolución del mercado de valores pasados ​para predecir la dirección futura del mercado.

El uso de los ciclos metónico para predecir eventos futuros no es nuevo. El patrón repetitivo de los ciclos metónico ya fue utilizado por las sociedades antiguas para predecir los ciclos agrícolas y fiestas religiosas. Este conocimiento se 'pierde' cuando los romanos introdujeron su calendario solar rígido y ya no se prestó atención a los ciclos relacionados con lunares.

El enfoque de análisis técnico que se presenta aquí se mantendrá estático y lo más simple posible, asegurando así que los resultados aislados son tan limpia como sea posible y se pueden correlacionar directamente al patrón repetitivo. Además de los tres ciclos de Metonic, ciclos generados aleatoriamente serán utilizados en el mismo sistema de comercio técnico. La salida de los ciclos seleccionados al azar será comparado con los resultados de los ciclos de Metonic y una verificación estadística se llevará a cabo sobre la base de la distribución gaussiana esperado.

La investigación muestra que el enfoque técnico de las operaciones introducido basado en ciclos metónico supera considerablemente el mercado de valores. pruebas estadísticas finales demuestran que la rentabilidad no-con hizo una probabilidad de más del 98% -occur por casualidad.

9.2 Hipótesis de negociación de los patrones recurrentes de sentimiento Los mercados financieros están impulsados ​por las emociones. Mercados oscilar desde los máximos de los precios relativos a precios bajos en respuesta a las emociones.

El impacto directo de las emociones en los mercados financieros es un controvertido debate en curso entre los defensores de la hipótesis del mercado eficiente y de finanzas del comportamiento. Es, sin embargo, bien establecida en el campo de las finanzas del comportamiento que los factores psicológicos que no sean puro razonamiento impulsan las decisiones de la gente de negociación e inversión (Shefrin, 2002). Por lo tanto, la cuestión cual fuerzas influyen en nuestras emociones es de particular relevancia. Las fuerzas naturales sin duda juegan un papel importante en este sentido. La vida en la Tierra debe su existencia al campo magnético de la Tierra y los ciclos de la energía del sol. Muchos de los efectos del sol parecen triviales, tales como, por ejemplo, el hecho de que los cambios en las condiciones en las diferentes regiones de la Tierra dependen de la temporada dada, lo que, a su vez, está determinada por la posición de la Tierra y el Sol en el universo . Además de la energía del Sol, el campo magnético de la Tierra también es más complejo y proporciona un escudo protector contra los rayos cósmicos.

Estudios recientes indican que los sistemas biológicos humanos estresados ​físicamente responden a las fluctuaciones en el campo magnético terrestre (NOAA Clima Espacial Centro de Predicción, 2010). La noción de que las variaciones en el campo magnético del Sol y de la Tierra pueden afectar a las emociones de los seres humanos tiene implicaciones globales. Un gran número de estudios indican que los seres humanos responden a las variaciones de estas fuerzas geomagnéticas. Por ejemplo, numerosos estudios científicos han identificado correlaciones estadísticas entre los índices geomagnéticos y la aparición de varias condiciones médicas. [ 5] Los datos empíricos indican que existe una correlación entre la actividad solar y el estado fisiológico de los individuos. [ 6] [7]

Por otra parte, un estudio realizado por el Banco de la Reserva Federal de Atlanta encontró una fuerte evidencia empírica de que las personas que están más fuertemente afectados por la alta

actividad geomagnética puede estar más inclinados a vender las acciones porque malinterpretaron su aprehensión (Krivelyova, 2003). Que existen vínculos entre la energía del Sol, las fuerzas geomagnéticas, y las emociones humanas ha sido científicamente comprobado. La Figura 1 ilustra un esquema simplificado.

Figura 2: Mecanismo de las relaciones Sol-Luna-Tierra y la influencia de el organismo humano (Kolesnik, 2005 / Puetz, 2009)

El debate científico sobre la posibilidad de que la posición del Sol y la magnetosfera de la Tierra afectan el comportamiento humano se encuentra en una fase inicial y todavía está en curso. Sin embargo, los ciclos más importantes que afectan a la vida en la Tierra son o geomagnético o gravitacional, y emergen como resultado de las interacciones entre el Sol, la Luna y la Tierra. Estas interacciones influyen en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso electroquímico que está relacionado con el sistema límbico, que al final controla nuestras emociones. (Puetz, 2009)

Los resultados de estos ciclos son visibles cada día: El recurrente ritmo de 24 horas de día y de noche, las cuatro estaciones, y el flujo de las mareas y fluyen en las costas. todos estos hechos pertenecen al movimiento cíclico del Sol y la Luna y la influencia de las emociones de todos los seres en la Tierra. A medida que las emociones juegan un papel importante en las decisiones de inversión, vale la pena el mapeo de estos efectos en el mercado de valores.

Una gran cantidad de literatura sobre la influencia del Sol y la Luna en los mercados financieros está disponible (por ejemplo, Merriman, 1997). Como estamos interesados ​en los movimientos del Sol, la Tierra y la Luna, teniendo en cuenta que influyen significativamente en nuestras vidas, tenemos que identificar algunos patrones cíclicos entre estos planetas.

Aquí, los ciclos metónico entran en juego. Un ciclo de Metonic se refiere al ciclo de 19 años en el que el Sol, la Luna y la Tierra vuelven a las mismas posiciones relativas (durante la misma fase exacta de la luna). Este ciclo de 19 años fue utilizado por primera vez por los babilonios para calcular eventos, y sigue siendo importante para el día de hoy. Por ejemplo, se puede utilizar para predecir los eclipses. También se utiliza para los cálculos de trayectoria y el lanzamiento de la ventana de análisis de misiones espaciales lunares. Por otra parte, ciclo de 19 años del calendario hebreo se basa en el ciclo metónico y se utiliza para calcular la fecha de Pascua. Claramente, el ciclo metónico es bastante impresionante. Si ve la luna esta noche, ver su posición y la fase de cerca, porque no va a volver a esa posición exacta y la fase por otros 19 años.

Si sabemos cuando en el pasado la posición de la Luna, el Sol y la Tierra en el universo era el mismo, podemos plantear la hipótesis de que el efecto sobre nuestras emociones

a continuación, será el mismo o muy similar de nuevo, es decir, vamos a experimentar el mismo comportamiento cíclico que influye en nuestro proceso de toma de decisiones financieras. Con referencia a los mercados financieros, no hay necesidad de calcular meticulosamente estas influencias en nuestras emociones utilizando la física compleja geomagnético. En cambio, podemos medir el impacto más allá de estas fuerzas mirando los datos históricos del mercado.

Se tarda 19 años (~ 6939 días) para una alineación similar de la Luna, el Sol y la Tierra que se repita en el cielo. El ciclo metónico es un múltiplo común aproximada particular del año solar y el mes sinódico (lunar). También hay dos sub-ciclos a 11 (~ 4016 días) y 8 años (~ 2922 días). La deducción de longitudes de ciclo metónico se puede tomar de la siguiente tabla.

Ciclo de 19 años ~ 6939 días naturales Tipo de ciclo

Cuenta de Días

Múltiple

posición de alineación

365,24 días

19

= 6939.56 día

Mes Lunar tropical

27.322 días

254

= 6939.78 día

Mes sinódico lunar

29.5306 días

235

= 6939.69 día

Año Tropical Solar

Sub-ciclo de 11 años ~ 4016 días naturales Tipo de ciclo

Cuenta de Días

Múltiple

posición de alineación

365,24 días

11

= 4017.64 día

Mes Lunar tropical

27.322 días

147

= 4016.33 día

Mes sinódico lunar

29.5306 días

136

= 4016.16 día

Año Tropical Solar

Subciclo de 8 años ~ 2922 días naturales Tipo de ciclo

Cuenta de Días

Múltiple

posición de alineación

365,24219 días

8

= 2921.92 día

Mes Lunar tropical

27.322 días

107

= 2923.45 día

Mes sinódico lunar

29.5306 días

99

= 2923.52 día

Año Tropical Solar

Tabla: ciclos anuales / diarios con la Tierra, la Luna y Sun alineación de la posición de

el cielo Como se mencionó anteriormente, la fuerza del Sol y la Luna tiene un impacto sustancial en la vida en la Tierra. Es decir, que influyen en nuestras emociones, que a su vez los mercados de accionamiento. Como todo en nuestro universo se basa en el movimiento cíclico,

nuestras emociones siguen un patrón que se repite también. Por lo tanto, este efecto también debe estar integrada en los movimientos del mercado de valores.

Es por esto que los tres ciclos de 6393, 4016 y 2922 días naturales son importantes para su posterior análisis en términos de su efecto en el mercado de valores. El siguiente capítulo presenta un enfoque de análisis técnico para evaluar estos ciclos y su influencia en el índice Dow Jones con el desarrollo de un indicador técnico y un concepto de venta mecánicas.

9.3 Indicador técnica y Construcción del sistema de comercio Tenemos que seleccionar un 'vehículo' financiero que vamos a analizar en base a los ciclos metónico “emociones”. En primer lugar, necesitamos un vehículo financiero que tiene suficiente historial de precios. Tenemos que volver 19 años para evaluar el día de hoy, y si queremos analizar los datos del mercado de valores diarios de las dos últimas décadas, necesitamos un historial de precios continua a disposición del público de al menos 39 años. En segundo lugar, el vehículo financiero que cumple con el requisito de historial de datos también debe ser uno que atrae a una gran parte de la atención mundial. Debido a que el efecto de nuestro objetivo es analizar las influencias globales emociones, necesitamos un vehículo que atrae a la mayoría de la atención pública financiera global.

El índice industrial Dow Jones mejor cumple ambos requisitos. Ha atraído la mayor cobertura global de los medios durante décadas y todavía se considera el índice líder de la bolsa mundial. Esto, al menos, todavía lleva a cabo desde el punto emocional del inversor de vista. El Índice Dow es el índice de la bolsa más informado y es seguido por personas de todo el mundo. Una vez que hemos seleccionado nuestro vehículo financiera, es necesario desarrollar una metodología técnica para determinar el sentimiento de los inversores que impulsó el mercado de valores hace n-año (días). Para mantener la simplicidad de investigación, sólo se comprobará si se trataba de una altura o hacia abajo un día. Si el cierre de la jornada fue más alto que el precio de apertura, vamos a suponer que el sentimiento de los inversores del mercado de valores fue positiva (1). Si el cierre de la jornada fue más bajo que el precio de apertura, vamos a suponer que era negativo (-1). Por lo tanto, es bastante simple para determinar el sentimiento del inversor hace n-día. La fórmula para analizar el sentimiento del inversor en pseudo-código es:

(A) Si Cerrar [n] -Abrir [n]> 0 entonces sentiment_value [n] = 1 (b) Si Cerrar [n] -Abrir [n] 20 años de datos diarios. Esto implica que una curva de la equidad línea recta representa un porcentaje de retorno constante diaria.

Como puede verse, la equidad metónico sigue de cerca la línea recta de puntos y, por tanto, tiene una tasa de crecimiento diario uniforme. Incluso se sigue la línea recta más de cerca que la propia Dow.

Así que por el comercio de la Dow basado en ciclos metónico últimos, se obtiene una línea de una curva suave y constante de capital pendiente ascendente cerca teórico ideales constante al alza de capital pendiente. Se tomó el Dow más de 6 años a partir de la parte superior de capital en 2000 para recuperar a un nuevo nivel. En comparación, el sistema metónico creció a un ritmo constante, incluso durante los períodos negativos y planas entre 2000 y

2006. Esto también se muestra por la métrica (13) “max. pico a pico distancia”. Por tanto, podemos concluir que la curva de la equidad metónico se acerca a una curva de las acciones ideales medido por una línea de corte recto.

9.5 Beneficio anual Sistema metónico vs anual Dow Índice de Utilidad La siguiente tabla muestra los resultados de rendimiento anuales en resumen. El Sistema metónico muestra un beneficio más alto, mientras que en paralelo proporcionando un riesgo más bajo y mejores cifras de draw-down anuales en comparación con el rendimiento original Dow.

Año

DOW Ganancias

% de ganancia

Beneficio

% de ganancia

metónico

Factor de ganancia

# Operaciones% Wins

2012

953

7,76%

(245)

- 1,38%

0.89

28 46.43%

2011

640

5,50%

671

3,93%

1.24

27 59.26%

2010

1150

10,96%

613

3,73%

1.26

30 56.67%

2009

1652

18,70%

1698

11,51%

1.91

26 57.69%

2008

(4488)

- 33.69%

(3074)

- 17.24%

0.49

26 53.85%

2007

802

6,40%

2542

16,63%

2.46

30 66,67%

2006

1746

16,20%

1093

7,70%

2.64

24 70.83%

2005

(66)

- 0,60%

846

6,34%

1.96

30 60.00%

2004

329

3.13%

156

1,18%

1.11

25 48.00%

2003

2112

25.15%

1422

12,09%

1.93

30 53.33%

2002

(1680)

- 16,67%

(582)

- 4,71%

0.86

28 42.86%

2001

(767)

- 7,07%

3673

42,34%

3.86

29 65,52%

2000

(709)

- 6.14%

2467

39,73%

3.11

29 68.97%

1999

2316

25,07%

604

10,77%

1.23

28 50.00%

1998

1273

15.98%

34

0,61%

1.01

26 61,54%

1997

1460

22.44%

1343

31.75%

2.61

23 52,17%

1996

1331

25.73%

786

22.83%

2.57

26 65,38%

1995

1283

32.96%

(34)

- 0,98%

0.95

27 44.44%

1994

80

2.11%

(279)

- 7,43%

0.64

29 44.83%

1993

453

13.49%

198

5,56%

1.77

24 45.83%

1992

132

4,10%

380

11,96%

2.39

25 64.00%

1991

535

19.89%

(62)

- 1,92%

0.92

30 56.67%

1990

(119)

- 4,24%

430

15.32%

2.17

26 65,38%

Lucro

Avg. Volver a / a Desviación

10418

14680

8,14%

9.14%

15,43%

14,41%

Avg. Vientos alisios

27.21

1,00%

1,00%

0.46

0.57

23

23

Inicio equidad

2810

2810

La equidad fin

$ 13,227

Arriesgar Guardar Volver Ratio de Sharpe

Años

TACC

6,97%

$ 17.489

8,27%

9.6 Prueba estadística y sistema de validación a) Comprobación de la solidez de la función de media móvil seleccionado y parámetros

Debemos asegurarnos de que los resultados del sistema no son sensibles a la función de media móvil elegida y al ajuste de longitud estándar de 13 para el cálculo de la EMA Zero-Lag. Los resultados sistema derivado debe ser robusto. Esto significa que no deben desviarse significativamente si utilizamos diferentes ajustes para el período ZLEMA.

longitud ZL EMA

Rentabilidad [%

Beneficio neto

Wins]

Factor de ganancia

11

13510

56.3

1.32

12

13061

56.0

1.35

13

14659

56.3

1.39

14

13830

55.4

1.38

15

10711

53.6

1.28

Promedio

13154

55.5

1.3

Std. Desviación

1486

1.1

0.04

11%

2%

3%

Rel. Std. Desviación

Figura 7: Resultados de rendimiento del sistema para diferente longitud ZL EMA

ajustes Las métricas de rendimiento del sistema se mantienen estables con una desviación estándar relativa de solamente 2-3%. El beneficio neto absoluto también tiene una pequeña desviación estándar relativa de 11%, que es pequeño si se tiene en cuenta que cubre un período de 22 años.

Los resultados muestran que los resultados del sistema no son sensibles a la configuración estándar elegido de 13 para el ajuste de longitud ZLEMA.

Además, vamos a comprobar el mismo sistema con un cálculo promedio móvil completamente diferente, el TradeStation integrado de media móvil adaptativa [ 12] .

Se aplicó la misma estrategia. En lugar de utilizar ZLEMA para el cálculo, se utilizó la función AdaptiveMovAvg. Dos líneas se han modificado para generar las estadísticas del sistema:

AdaptiveMovAvg EffRatio Longitud

AdaptiveMovAvg SlowAvg Longitud

(AMA1)

Beneficio neto

(AMA3)

Rentabilidad [% Wins]

Factor de ganancia

4

9

12,908.32

55.12

1.33

4

10

13,634.62

55.52

1.35

4

11

14,571.21

55.78

1.39

4

12

15,430.12

55.97

1.42

4

13

15,746.11

55.96

1.43

5

9

10,023.63

54.62

1.27

5

10

10,290.52

54.62

1.27

5

11

10,160.52

54.28

1.27

5

12

8,308.32

54.39

1.21

5

13

8,216.41

53.63

1.21

6

9

10,005.00

52.70

1.28

6

10

8,444.20

53.13

1.23

6

11

10,611.10

53.40

1.30

6

12

10,711.50

53.32

1.30

6

13

9,620.00

53.32

1.27

11,245.44

54.38

1.30

2,555.11

1.11

0.07

23%

2%

5%

Promedio

Std. Desviación

Std relativa. Desviación

Figura 8: Sistema de los resultados de rendimiento para diferentes Moving adaptativa promedio de los ajustes

Guión original: // Calcular alisó los valores de apertura / cierre para cerrar los fines de semana y días festivos ac = ZLEMA (cerca, len); ao = ZLEMA (abierta, len);

fue reemplazado con: ac = AdaptiveMovAvg (cerca, AMA1, 2, AMA3); ao = AdaptiveMovAvg (abierto, AMA1, 2, AMA3);

con [AMA1] y el parámetro [AMA3] ejecuta utilizando diferentes configuraciones como se muestra en la tabla anterior.

Los resultados de las métricas de rendimiento utilizando la función de medio de adaptación son: Ø 11.245 Beneficio, Ø

54,3% victorias y Ø 1.3 Factor de Beneficio.

Con una desviación estándar relativa para estas métricas de rendimiento de 2 - 5%, caen exactamente dentro de la gama de los resultados derivados con el cálculo ZLEMA.

Sobre la base de estos resultados, nuestro sistema no depende ni de la media móvil de enfoque elegido ni sobre los ajustes de los parámetros. No hay parámetros subjetivos mantienen que puede estar sujeto a ajuste de curvas o la optimización hacia atrás. Los únicos parámetros son la lógica comercial derivado de ciclo metónico estáticos que pueden ser explicados por la ley natural.

b) Verificación estadística y la importancia de la prueba de métricas de rendimiento causada por casualidad

Ahora hay que comprobar si las medidas del sistema de comercio superiores observados son atribuibles a los ciclos metónico seleccionados o si sólo tuvimos suerte. La simulación se presenta aquí a prueba la hipótesis nula de que las posiciones predichas largo / corto / neutro generados por la estrategia de ciclos metónico son aleatorios. La hipótesis de investigación alternativa es que la lógica metónico es tan avanzada que puede predecir las posiciones de tal manera de producir resultados superiores del sistema de comercio.

Esta prueba se realiza mediante la generación de un gran número de muestras de Resultados del sistema (n = 10 000), producida mediante el uso de la misma estrategia aplicada durante el mismo período. Pero en lugar de utilizar las tres longitudes de ciclo metónico utilizados anteriormente, utilizaremos tres longitudes de ciclo generados al azar para cada prueba. El uso de longitudes de ciclo al azar en lugar de las operaciones aleatorias primas para generar la estrategia también tiene la ventaja de que las características de distribución comercial similares en la colección de ensayo se comparan con nuestra lógica metónico.

Debido al teorema del límite central, las métricas de rendimiento derivados de la colección de prueba deben ser distribuidos normalmente, muy similar a un sistema con características comerciales aleatorios. Si una distribución normal para las métricas de resultados de sistema puede ser confirmada, se puede aplicar una prueba estadística para rechazar la

hipótesis nula. De esta manera, podemos determinar si la puntuación z y p-valor del resultado se pueden atribuir a la casualidad. Nuestra prueba controlará las características de funcionamiento del comercio de beneficio neto, rentabilidad, y el factor de ganancia.

Calculamos estas tres estadísticas de rendimiento de cada sistema generada por los ciclos de azar y encontramos la fracción de la colección cuya métrica de rendimiento igual o superior a la de los ciclos metónico. Esta fracción es la probabilidad de que el comportamiento supuestamente superior del modelo metónico podría haber sido obtenida por nada más que la mera suerte. Si nos encontramos con que esta probabilidad azar o p-valor [ 13] es inferior a un nivel de significación del 1% (alfa = 0,01), que se puede rechazar la hipótesis nula. Los resultados se muestran en la Figura 9 tabla 1-3:

Gráfico 1:

:

Gráfico 2:

Gráfico 3:

Figura 9 | Tabla 1-3: distribución del rango de rendimiento de la recolección de prueba con longitudes de ciclo al azar (n = 10 001) representa gráficamente como el recuento de los sistemas observados vs. distribución gaussiana esperado (con valores de p Z- y para el

candidato metónico)

El partido entre los rangos observados trazados de rendimiento (rojo) y la distribución de Gauss esperado (línea azul) demuestra que el enfoque elegido es válido. Y con valores de p de 0,084% (rentabilidad), 0,212% (beneficio neto) y 0,149% (factor de ganancia) es muy inferior al nivel de significación del 1%, podemos rechazar la hipótesis nula. Esto confirma nuestra hipótesis de que el uso de ciclos recurrentes de sentimiento metónico Dow conduce a estadísticamente significativa superior a Dow sistema de comercio de los resultados de rendimiento al azar.

Más detalles de la colección de la prueba están disponibles en el suplemento electrónico descrito en el capítulo 9.9: “Suplemento Electrónico”.

c) La validación cruzada con la prueba de significación para seleccionar ciclos por casualidad con un sistema realista y fiable

Como se muestra, la probabilidad oportunidad de seleccionar un sistema de comercio con 3 ciclos, que realiza similar o mejor que la combinación ciclos metónico se encuentra muy por debajo del nivel de significación del 1%. Sin embargo, como las métricas de rendimiento derivados para los ciclos de Metonic ya son muy altos, necesitamos otra forma de evidencia para transversal validar la probabilidad oportunidad.

En esta prueba, vamos a bajar los valores de corte que tienen que ser alcanzado por cada métrica de rendimiento de las muestras de nuestra colección de pruebas para ser calificado como un sistema de comercio válida. Vamos a definir una serie de criterios que definen los requisitos mínimos para un sistema de comercio fiable y rentable. Los niveles mínimos conservadores utilizados aquí se basan en el hecho de que cada inversor sólo aceptará un sistema de comercio que tiene:

UNA) al menos las métricas de rendimiento positivas, SEGUNDO) entrega una curva de la equidad pendiente positiva suave y lineal, y

DO) lleva a cabo al menos similar o mejor que el índice de referencia a cambio capital total.

Para derivar una métrica matemática para medir el requisito (B) para una curva de la equidad en pendiente suave y hacia arriba, vamos a añadir otra medida de rendimiento: El coeficiente de correlación de Pearson para la curva de las acciones generadas de la muestra en comparación con la pendiente positiva lineal ideales curva de la equidad con la parte superior de capital establecido en la última barra. En términos matemáticos, una curva de la equidad pendiente ascendente lisa y casi lineal se puede definir a través de un coeficiente de correlación superior a 0,6 entre la observada y la curva de la equidad lineal ideal.

Cálculo de Coeficientes de correlación para la curva de la equidad

La siguiente figura ilustra cómo la equidad ideal entre la observada y

“Ideal” equidad se construye: Es una línea de pendiente ascendente lineal de cero a la máxima equidad desde el sistema de prueba observada al final del período.

Figura: Correlación coeficientes de cálculo En lugar de simplemente utilizando el coeficiente global de correlación de Pearson, dividimos el período en tres segmentos de la misma longitud. Calculamos una por separado

coeficiente de correlación para cada segmento durante el uso de parte de la ideal y el sistema observado. Utilizamos este enfoque porque la correlación global podría ser mal interpretada. El ejemplo mostrado tiene un coeficiente de correlación global de 0,93, lo que sugiere una correlación sólida y curva de la equidad ideal para el sistema de prueba. Sin embargo, si se echa un vistazo más de cerca a los primeros 7 años, el sistema de prueba sólo se dio cuenta de pérdidas y dejó caer por debajo de cero. Nadie aceptaría sistemas que generan pérdidas constantes durante un periodo de 7 años. Las puntuaciones de correlación segmentados revelan este efecto con un coeficiente negativo de -0,71 para este período. Así que en lugar de la simple medición de un nivel de corte contra la correlación de Pearson en general, se mide el nivel mínimo de corte contra todos los segmentos. Esto refleja la realidad más de cerca, puesto que queremos para los sistemas que generan un capital pendiente ascendente constante en cada segmento de aprox. 7,2 años. Como resultado, incluso si las cifras de rendimiento de los ciclos seleccionados al azar se ven bien o mejor que el candidato metónico, este sistema no cumple con los requisitos mínimos indicados en la sección de estadísticas, y no es parte de los sistemas 147.

Completo conjunto de métricas

El conjunto de métricas, lo que representa el requisito mínimo para calificar como una oportunidad fiable y realista para ser seleccionado como un sistema de comercio en el mundo real, se muestra en la Figura 10.

Mínimo

Conjunto de criterios #

Métrico

nivel requerido

et (A)

1 rentabilidad [% victorias]

> 51%

por lo menos el rendimiento positivo

factor de 2 Ganancias

> 1.1

métrica Set (B) y UP capital pendiente

curva Set (C)

3

curva de la equidad lineal ideales

calificar como “sistema de comercio realista” Sólo los sistemas donde% operaciones ganadoras es mayor que la pérdida% de operaciones El beneficio bruto tiene que ser mayor que la pérdida Solamente los rendimientos netos brutos / positivos

Sólo medio o correlaciones más altas entre la curva

Pearson correlación con

suavizar lineales

Descripción de nivel mínimo de

de la equidad lineal ideales observado y teórica

> 0.6

(curva de la equidad liso)

[14]

Al menos igual o mayor beneficio total

4 El beneficio neto

> 10000

que la estrategia de Dow Compra-Hold en el período que se examina

La pausa máxima medida en días entre nuevos

tiene un mejor rendimiento que el punto de referencia

índice

pico apermitido. pico de 5 máximo pausa equidad